تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

نکات کاربردی در خصوص کار با ابر ایچیموکو

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال، Ichimoku Cloud است. معامله‌گران از ابر ایچیموکو به‌عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می‌کنند؛ زیرا در ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور در یک نمودار ترکیب و علاوه بر تعیین جهت روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. اگرچه نمودار Ichimoku ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما درک و کاربرد آن بسیار ساده است.

این اندیکاتور از چهار جزء کاربردی با نام‌های تنکنسن، کیجونسن، چیکو اسپن و ابر کومو تشکیل شده است. شما با تسلط بر این اندیکاتور، به راحتی و در کمترین زمان ممکن می‌توانید علاوه بر تجزیه و تحلیل نمودار، به سیگنال‌های معاملاتی بسیار دقیقی دست پیدا کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. او این اندیکاتور را Ichimoku Kinko Hyo به معنی “نمودار تعادل در یک نگاه” نامید. با این حال استراتژی مبتکرانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌ منتشر شد. Ichimoku Cloud با رسم چند میانگین بر نمودار کار می‌کند و از همین ارقام برای ایجاد ابر کومو نیز بهره می‌برد.

بهتر است بدانید که ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت را به شکل دقیق، روی نمودار تعیین می‌کند و معامله‌گران این سطوح را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود مد نظر قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که ابر ایچیموکو با استفاده از چند اندیکاتور، داده‌های بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک در اختیار معامله‌گران بازار قرار می‌دهد. ابر کومو چیست؟ اگر می‌خواهید اطلاعات کامل‌تری برای پاسخ به این سؤال به دست آورید، حتماً بخش‌های بعدی این مقاله را مطالعه کنید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

✅ تنکنسن (Tenkan Sen)

تنکنسن نشان‌دهنده حرکت کوتاه‌مدت قیمت و مربوط به ۹ دوره گذشته است و اغلب با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به تنکنسن، Conversion Line نیز گفته می‌شود.

✅ کیجونسن (Kijun Sen)

کیجونسن نشان‌دهنده حرکت میان‌مدت قیمت و مربوط به ۲۶ دوره گذشته است. کیجونسن اغلب با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به کیجونسن، Base Line نیز گفته می‌شود.

✅ چیکواسپن (Chikou Span)

چیکواسپن نشان‌دهنده مومنتوم قیمت می‌باشد و قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. این خط معمولاً با رنگ سبز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به چیکواسپن، Lagging Span نیز گفته می‌شود.

✅ سنکواسپن اِی (Senkou A)

سنکو اِی، یکی از اجزای ابر کومو است که از میانگین کیجونسن و تنکنسن محاسبه و ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

✅ سنکواسپن بی (Senkou B)

سنکو بی، یکی دیگر از اجزای ابر کومو بوده و مربوط به ۵۲ دوره گذشته است که بیشترین دوره را در بین دوره‌ی تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو دارد. توجه داشته باشید که سنکو بی بعد از محاسبه، ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

سیستم ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

بعد از آشنایی با اجزای این اندیکاتور، بهتر است با سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو آشنا شوید. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو و اجزای آن، سیگنال‌های معاملاتی دریافت می‌‌کنند. این سیگنال‌ها به دو دسته سیگنال‌های حرکتی و سیگنال‌های روندی دسته‌بندی می‌شوند.

✅ سیگنال‌های حرکتی (Momentum signals)

سیگنال‌های حرکتی، بر اساس رابطه بین قیمت و خطوط تنکنسن و کیجونسن ایجاد می‌شود. سیگنال حرکتی صعودی، زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در بالای کیجونسن قرار داشته باشند. از طرف دیگر، سیگنال حرکتی نزولی زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در زیر کیجونسن قرار داشته باشند.

✅ سیگنال‌های روندی (Trend-following signals)

سیگنال‌های روندی بر اساس رنگ ابر کومو و موقعیت کندل‌های قیمتی نسبت به کومو صادر می‌شوند. رنگ ابر کومو به محل قرارگیری سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی بستگی دارد. در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو بررسی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران از این سطوح برای یافتن نقاط صحیح ورود و خروج به معاملات خود استفاده می‌کنند.

✅ سطوح حمایت و مقاومت

خطوط تنکنسن و کیجونسن، یکی از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در این اندیکاتور هستند. در واقع اگر قیمت هر کدام از این خطوط را قطع کند، به معنی شکست یک سطح حمایت یا مقاومت است. قله‌های چیکو اسپن، قله‌های سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی مسطح نیز از تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو دیگر سطوح اصلی حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو هستند.

ویژگی‌های ابر ایچیموکو

ابر کومو یکی از مهمترین اجزای اندیکاتور ایچیموکو و از دو قسمت سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی تشکیل شده‌است. در اندیکاتور ایچیموکو فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی، ابر (Kumo) را ایجاد می‌کند. ابر کومو برجسته‌ترین جزء سیستم ایچیموکو است که بعد از محاسبه خطوط آن، ۲۶ دوره به جلو منتقل شده و به این ترتیب جزء اندیکاتورهای پیشرو (Leading) در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که با بررسی انواع حالت‌های ابر کومو می‌توان وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی، دو نوع ابر کومو بر نمودار قابل مشاهده است:

• ابر کومو صعودی: در این حالت از ابر کومو، سنکو اِی بالا و سنکو بی پایین قرار دارد.
• ابر کومو نزولی: در این حالت از ابر کومو، سنکو بی بالا و سنکو اِی پایین قرار دارد.

محاسبات ابر ایچیموکو

نحوه محاسبه اجزای ابر ایچیموکو به صورت زیر است:

تنکنسن: (Highest High + Lowest Low)/2

کیجونسن: Highest High + Lowest Low)/2)

چیکواسپن: این جزء از اندیکاتور، قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد.

سنکواسپن اِی: Kijun Sen + Tenkan Sen)/2)

سنکواسپن بی: Highest High + Lowest Low)/2)

روش محاسبه ابر کومو چگونه است؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله اشاره شد، ابر کومو از فضای بین دو خط سنکواسپن اِی و سنکواسپن به وجود می‌آید. بنابراین با محاسبه این دو خط، ابر کومو بر نمودار ترسیم می‌شود.

ابر ایچیموکو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، از ایچیموکو به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص سیگنال ورود و خروج به بازار، تعیین حد سود و ضرر، تعیین جهت روند و قدرت روند در بازار و تشخیص نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند.

درواقع می‌توان گفت که ایچیموکو به تنهایی تمام نیازهای یک معامله‌گر را برطرف می‌کند اما بعضی از تریدرها، در کنار این اندیکاتور، از ابزارها و اندیکاتورهای دیگری به منظور تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به‌طور مثال ممکن است یک معامله‌گر از طریق تحلیل زمانی با ابر کومو، سیگنال خرید دریافت کند اما قبل از ورود به بازار، با کمک پرایس اکشن و اندیکاتور RSI نیز بازار را چک کرده و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

سطوح حمایت و مقاومت: با کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کرد. در ابر کومو، قله‌های سنکواسپن اِی و بخش‌های مسطح سنکواسپن بی به‌عنوان سطوح حمایت و مقاوت عمل می‌کنند. لازم به ذکر است که طولانی‌تر شدن بخش مسطح سنکو بی، نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر روی نمودار است.

ضخامت ابر: هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، قدرت ابر بالاتر و سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری ایجاد می‌کند.

برگشت روند: سنکو اِی و سنکو بی، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. معامله‌گران با توجه به این خطوط می‌توانند سطوح کلیدی برگشت یا ریجکت قیمت را تعیین کرده و در معاملات خود مد نظر قرار دهند.

نقاط کراس: کراس سنکواسپن‌ها، یکی دیگر از راه‌های گرفتن سیگنال از این اندیکاتور است. اگر سنکواسپن اِی از پایین به سمت بالا سنکو بی را قطع کند، سیگنال صعودی و اگر سنکو اِی از بالا به سمت پایین سنکو بی را قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال نزولی در بازار است.

انواع ابر کومو

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابر ایچیموکو در فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که در فرمول محاسبه ابر ایچیموکو، میانگین بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه نمی‌شود؛ بلکه تنها قیمت بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین مد نظر قرار می‌گیرد. به‌طور کلی در این اندیکاتور، ابر کومو به رنگ قرمز یا سبز نمایش داده می‌شود.

سنکواسپن بی در ابر کومو با خط قرمز و سنکواسپن اِی در ابر کومو با خط سبز نمایش داده می‌شود. ابر کومو منفی یا قرمز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن بی بالاتر از سنکواسپن اِی باشد؛ در حالیکه ابر کومو مثبت یا سبز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن اِی بالاتر از سنکواسپن بی باشد.

ابر کومو برجسته‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو است و معامله‌گران بازارهای مالی با استفاده از سیگنال‌های ابر کومو، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند. به‌طور کلی اگر قیمت بالای ابرکومو و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، سیگنال خرید و اگر قیمت زیر ابرکومو و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی‌که قیمت داخل ابر کومو باشد، سیگنال خنثی بوده و بهتر است معامله‌گران از هرگونه خرید و فروش اجتناب کنند.

نحوه تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

برای تنظیم و تغییر اعداد، ابتدا بر آیکون تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو کلیک کنید و سپس در پنجره باز شده، از قسمت Input، می‌توانید اعداد را تغییر دهید. بهتر است بدانید بهترین تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو، همین اعداد هستند.

کیجونسن=۲۶ تنکنسن=۹ سنکو بی= ۵۲ چیکواسپن=۲۶

همان‌طور که در شکل زیر می‌ بینید، از منو Style نیز می‌توانید رنگ خطوط مربوط به اجزای اندیکاتور ایچیموکو را تغییر دهید و با زدن روی Ok تغییرات را بر نمودار خود اعمال کنید.

تفسیر ابر کومو

در تمام متون علمی مرتبط با تحلیل تکنیکال، همواره به این موضوع اشاره شده است که در ایچیموکو بهتر است از تمام اجزای آن به شکل همزمان برای تفسیر نمودار استفاده شود تا معامله‌گران به بهترین نتیجه در معاملات خود برسند. اگر بخواهیم ابر کومو را به تنهایی روی نمودار تفسیر کنید باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

در هنگام ترید و معامله، باید به ابر کومو فعلی و آینده دقت کنید. ابر ایچیموکو فعلی، در بالا یا پایین قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ در حالیکه ابر کومو آینده، ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی بازار است. برای درک بهتر موضوع به شکل زیر نگاه کنید.

به‌طور کلی اگر سنکو بی بالای سنکو اِی قرار گرفته باشد، رنگ کومو قرمز و نشان‌دهنده روند نزولی بازار است و اگر سنکو اِی بالای سنکو بی قرار گرفته باشد، رنگ کومو سبز و نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در هنگام تفسیر، حتماً به مساحت ابرکومو توجه کنید. هرچقدر ابر کومو ضخیم‌تر باشد، قدرت بیشتری داشته و باید با دقت بالاتری اقدام به خرید یا فروش کنید.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران از طریق تحلیل زمانی با ابرکومو سیگنال خرید یا فروش می‌گیرند. بهتر است هنگامی‌ که قیمت در داخل کومو قرار دارد معامله نکرده و منتظر تعیین جهت حرکت بازار و خروج کندل‌ها از کومو بمانید. علاوه بر همه این موارد، شما با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت ابر کومو می‌توانید نقاط برگشت یا ریجکت قیمت را روی نمودار مشخص کرده و از آنها در تشخیص نقاط ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده کنید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

Manesh Patel در کتاب خود به استراتژی‌های مختلفی بر مبنای اجزای اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرده است. از نظر او استراتژی “ایده‌آل” پایه و اساس سایر استراتژی‌ها بوده و یک معامله‌گر باید برای درک آن زمان بگذارد. او معتقد است با فهم درست این استراتژی، می‌توانید کارکرد و اهمیت تمام اجزا این اندیکاتور را درک کنید.

طبق این استراتژی، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت بالای ابر کومو، تنکنسن بالاتر از کیجونسن، چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته باشد و سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد. از طرف دیگر، زمانی سیگنال فروش اعلام می‌شود که قیمت زیر ابر کومو، تنکنسن زیر کیجونسن، چیکواسپن پایین تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد.

توجه داشته باشید که در هر دو نوع سیگنال نباید قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی داشته باشد؛ همچنین نباید تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو باشند.

⬅ بیشتر بدانید:

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جزء سه شغل پر درآمد دنیا است.

برای کسانی که قصد دارند بازارهای مالی را یاد بگیرند و در آن سرمایه گذاری کنند، تحلیل تکنیکال یکی از واجباب یادگیری است. تحلیل تکنیکال ابزاری است که با استفاده از روشها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، الگو، اسیلاتورها و … است به ما کمک میکند تا بتوانیم قیمت رمزارزها، اوراق، شاخص و سهام‌شرکت‌ها و کالاهای مورد معامله در بازارهای سرمایه را پیشبینی نماییم.

در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی‌ از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

اگرچه در محاسبات ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌شود، اما این اندیکاتور با میانگین متحرک ساده متفاوت است. در میانگین‌ متحرک ساده، قیمت‌های بسته شدن (Closing price) را در نظر گرفته و آن‌ها را با هم جمع کرده سپس بر تعداد تقسیم می‌کنند. به‌طور مثال در میانگین متحرک ۱۰ دوره ای، قیمت‌های بسته شدن در ۱۰ دوره قبل را با هم جمع و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌کنند تا میانگین محاسبه شود.

اما نحوه محاسبات در ابر ایچیموکو کاملاً متفاوت است؛ زیرا در این اندیکاتور، قیمت بالا (High) و پایین (Low) در یک دوره را در نظر گرفته و سپس بر دو تقسیم می‌کنند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر از تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال، هیچ‌گاه یک اندیکاتور بهتر از دیگری نیست بلکه تنها اندیکاتورهای مختلف اطلاعات را به روش‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku

یکی از معایب استفاده از ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور به داده‌های گذشته بازار وابسته است. اگرچه گاهی اوقات می‌توان از این داده‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد، اما هیچ تضمینی برای تکرار گذشته وجود ندارد.

توجه داشته باشید که گاهی اوقات ابر ایچیموکو نیز مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کند. علاوه بر اینها، بعضی معامله‌گران ایچیموکو را اندیکاتوری شلوغ در نظر می‌گیرند و به همین منظور برخی از خطوط آن را از روی نمودار حذف می‌کنند تا دید بهتری نسبت به کندل‌ها داشته باشند. به‌طور مثال، بعضی از تریدرها تنها با ابر کومو معاملات خود را انجام می‌دهند و خطوط تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن را از روی نمودار حذف می‌کنند.

آکادمی سیتکس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در کشور، قصد دارد با هدف افزایش آگاهی جامعه، به گسترش علوم و فناوری‌های جدید و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

« پیشگفتار اندیکاتور ایچیموکو »

در این قسمت با آموزشهای مربوط به استراتژی ایچیموکو در خدمت شما هستیم تا به شما کمک کنیم که چطور با استفاده از این استراتژی معاملات موفقی در بورس داشته باشید.

برای موفق شدن در هر مسیری که انتخاب کرده اید، باید بدانید چه روش هایی بکار بگیرید. برای رسیدن به یک نتیجه خوب در معاملات بورس، یکی از ابزار هایی که به شما کمک خواهد کرد؛ استفاده از ابزار تحلیلی، به نام ایچیموکو می باشد. اگر با متن راحت ارتباط برقرار نمیکنید میتوانید به ویدئو های آموزش ایچیموکو پیشرفته مراجعه کنید.

برای اطلاع در مورد چیستی تحلیل تکنیال بر روی لینک زیر کلیک کنید

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو اندیکاتوری پیچیده است. یادگیری این اندیکاتور به دلیل پیچیدگی آن شاید برای عده ای سخت و دشوار باشد؛ اما اگر برای یادگیری و آموزش آن، با من همراه باشید، دیگر نگرانی از این بابت نخواهید داشت.

ایچیموکو اندیکاتوری است که از 5 نوع میانگین قیمتی در دوره های مختلف به وجود آمده است. به زبان ساده تر، ایچیموکو میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره های مختلف است. در حقیقت میانگین مفهومی ترین پایه در این اندیکاتور است. ایچیموکو از میانگین قیمت های کندل ساخته شده است.

پس در نتیجه ایچیموکو ساخته شده از 5 خط متفاوت است. که این 5 خط میانگین قیمتی هستند در دوره های مختلف که ویدئو آن را میتوانید مشاهده کنید.

بررسی میانگین و میانگین گیری در بازار سرمایه، یک ابزار بسیار مهم و کاربردی است. با توجه به این موضوع می توانیم ایچیموکو را نیز این طور معرفی کنیم که، یک اندیکاتور پیشرو در بورس است. قابلیتی که این اندیکاتور دارد این است که، روند قیمتی سهم و نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص می کند.

نتیجه گیری از مفهوم ایچیموکو:

ایچیموکو اندیکاتور پیشرفته ای است که از 5 خط قیمتی در دوره های مختلف ساخته شده و از آنجایی که یک اندیکاتور پیشرو است می توان روند قیمتی سهم در آینده را مشخص کرد.

در ادامه می خواهیم به معرفی و توضیحاتی از این 5 خط بپردازیم.

آشنایی با خطوط ایچیموکو

• Tenkan Sen تنکانسن : خط تغییر روند
• Kijun Sen یا کیجونسن: خط استاندارد
• Chikou Span یا چیکو اسپن: خط تاخیر
• کومو (Kumo) یا ابر: عنصری مرکزی در ایچیموکو تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو که از Senkou A و Senkou B تشکیل شده

یکی از خطوطی که در این اندیکاتور وجود دارد، به نام –تنکان سن- نشان دهنده میانگین گیری در 9 دوره می باشد. این خط میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند.در مورد فرمول آن در مقاله های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد.

خط دیگری که وجود دارد،کیجونسن- حاصل میانگین گیری در 26 دوره قبل می باشد. بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در 26 کندل گذشته جمع کرده و تقسیم بر 2 میکند.

دو خط دیگری در نمودار محاسبه ایچیموکو وجود خواهد داشت؛ که بین آن ها یک فضای ابری تشکیل شده است. این ابر در بازار بورس کاربرد زیادی دارد و بر اساس این ابر است که، برخی می توانند حتی به سوال " ایچیموکو چیست؟" پاسخ دهند.

یکی دیگر از خطوطی که در این نمودار حضور دارد،به نام چیکو اسپن- خطی است که قیمت فعلی را به 26 دوره قبل منتقل شده است. از همین رو این خط را خط پس رو می نامند. البته اگر از افراد تازه کار هستید، این خط برای شما چندان کاربردی نیست.در ویدئو های پیشرفته چگونگی استفاده از این خط آموزش داده شده است.

برای تغییر پریود ثابت ایچیموکو یعنی 9/26/52 ، همواره میان سرمایه گذاران بحث وجود دارد. برخی از آن ها بر این باورند که این اعداد جزو دقیق ترین اعداد در محاسبه ایچیموکو هستند؛ و برخی دیگر می گویند که بهتر است بر اساس ساعات کاری بازار، اعداد تغییر کنند. مثلا بر حسب 24 یا تایم ساعتی فارکس!

اگر اعداد را بر حسب " 24 ساعت فارکس" تغییر دهند، این دوره ها 10 و 30 و 60 خواهند بود. برخی نیز برای میانگین گیری در دوره های بزرگتر اعداد 20 و 60 و 120 را پیشنهاد داده اند.

اما همچنان استفاده از همان اعداد اولیه بهترین نتیجه را می دهد.

سوالی که میخواهیم به آن پاسخ بدهیم، این است که علت به وجود آمدن این اندیکاتور پیچیده چه بود؟ یا در واقع این ایچیموکو چه کاربردی دارد؟

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

تا این جا به صورت مختصر با مفهوم ایچیموکو آشنا شدیم. پس به راحتی می توانیم در برابر پرسش " ایچیموکو چیست" پاسخ ساده ای را بیان کنیم.

در ادامه هم به کاربردهای آن می پردازیم.

• بررسی روند سهم
• مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت
• ارائه اطلاعات مهم از سهم در کوتاه مدت
• تعیین نقاط برگشت سهم
• تعیین حد ضرر
• دریافت سیگنال های ورود و خروج از سهم
• تعیین جهت و روند سهم

سایر مقالات مربوط به ایچیموکو:

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو یکی از روش هایی است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. در واقع ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد با یکدیگر ترکیب می کند. می توانید از آن به عنوان یک ابزار معامله در نمودار های شمعی استفاده کنید تا دید خیلی خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت داشته باشید.

ار کارایی های دیگری که این ابزار دارد، این است که برای پیش بینی مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. و به کمک آن می توان روند آینده و جهت حرکت بازار را پیش بینی کرد. برای مشاهده ویدئو آموزشی ابرهای ایچیموکو میتوانید کلیک کنید.

استراتژی معمالاتی که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی مطرح شد، در سال 1969 بود. یعنی چند دهه بعد از این که مفهوم ابر ایچیموکو مطرح شود.

ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای " نمودار تعادل در یک نگاه" است. نامی که روزنامه نگار برای این اختراع خود قرار داد.

اما ببینیم این اختراع چگونه کار می کند که یک روش اصولی و مطمئن برای موفقیت و پیشبرد در دنیای بورس،کریپتو و فارکس شده است.

اطلاعات بر روی پایه اندیکاتور پیشرو و پسرو قرار می گیرد. این نمودار از 5 خط با رنگ های مختلف تشکیل شده است.

فرمول محاسبه 5 خط ایچیموکو (فرمول خطوط ایچیموکو)

تنکان سن:

خطی است که تغییر روند را به ما نشان می دهد. به رنگ آبی است و میانگین های و لو 9 دوره گذشته را به ما نشان می دهد. 2/(HH+LL)

۲ /( بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

کیجونسن:

این خط به خط استاندارد معروف است. و میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 26 دوره قبل را به ما نمایش می دهد. 2/(HH+LL)

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

سنکو اسپن A :

خط پیشرو است. و میانگین متحرک خط روند(تنکنسن) و خط استاندارد(کیجونسن) را نمایش می دهد. این خط به اندازه 26 دوره به سمت راست یا به عبارتی به آینده منتقل شده است.2/(K+T)

سنکو اسپن B :

خط پیشرو دوم است که با قبلی ابر را تشکیل میدهند. این خط میانگین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در 52 دوره قبل است که با انتقال به 26 دوره جلوتر به صورت خط نمایش داده میشود.2/(HH+LL)

چیکو اسپن:

خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره گذشته منتقل میکند.

ابر ایچیموکو و انواع خطوط ابر

مهم ترین بخش سیستم ایچیموکو، ابر کومو است. محدوده بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B ابر کومو را تشکیل می دهد. شاخص های پیشرو توسط این دوخط مشخص می شود. چرا که این دو خط با شیفت شدن 26 دوره به جلو، آینده ای از بازار را پیش بینی می کنند.

در استراتژی ایچیموکو، میانگین های متحرکی بر پایه قیمت بسته شدن شمع نیستند؛ بلکه بر اساس بالاترین و پایین ترین نقاط ثبت شده در یک دوره محاسبه می شوند. درست بر خلاف روش های دیگری که هست.

در مورد اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو بیشتر بدانیم:

ایچیموکو دارای اجزایی است که تحلیل و تفسیر به وسیله این اجزا و نمودار ها ممکن می شود. در ادامه اجزای تشکیل دهده اندیکاتور ایچیموکو را بیشتر خواهیم شناخت.

تنکسن ( ( tankan sen

تنکان ( Tenkan ) که به حالت های نوشتاری مختلف نوشته می شود مثلا تنکنسن یا تنکان سن ( Tenkan-Sen ) که با عنوان خط تبدیل ( Conversion Line ) هم شناخته می شود. راه به دست آورن تنکان سن از طریق محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین 9 دوره قبلی است.

اگر بخواهیم معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه را به دست آوریم؛ از فرمول زیر استفاده می شود:

۲ /( بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تعریف قیمت بالا: ببالاترین قیمتی که معامله شده است را می نامند.

تعریف قیمت پایین: به پایین ترین نرخی که معامله صورت گرفته است گفته می شود.

زمانی که میانگین این دو عدد بالا و پایین را محاسبه کنیم تنکنسن به دست می آید.فرمول محاسبه تنکانسن به صورت زیر است.

تنکان سن =(بیشترین قیمت بالای 9 کندل اخیر + کم ترین قیمت پایین 9 کندل اخیر) / 2

به این نکته توجه داشته باشید که تنکان سن با " میانگین متحرک نمایی ( Exponencial Moving Average | EMA ) " و "میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average | SMA )"متفاوت است. و این دو نوسان کم تری را به نسبت تنکنسن دارند.

تنکانسن با اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارد؟

اگر سهامی که سرمایه گذاری شده است، افزایش قیمت داشته باشد و حرکت آن رنج شود، تنکنسن هم کمی صاف تر می شود و با مصور شدن نمودارش این علامت را می دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به حالت ایستایی است. در این حالت قیمت سهام کاهش پیدا می کند و تنکنسن به تعادل می رسد و یا این که بعد از 9 کندل تنکنسن برای این که بتواند قیمت را حمایت کند افزایش می یابد. قیمت این امکان را ندارد که خیلی از حالت تعادل یا نمودار تنکان سن دور شود. تنکان سن برای سهم هایی که در حالت روند صعودی هستند به عنوان خط حمایت کننده کوچک عمل می کند. اما در مقابل تنکنسن برای سهام هایی که در حالت نزولی هستند نقش خط مقاومتی را ایفا میکند.ویدئو مربوط به این بخش یعنی سیگنال گیری از تنکنسن را مشاهده کنید.

کیجینسن ( Kijun Sen )

یکی دیگر از اجرای اندیکاتور ایچیموکو کیجنسن است، کیجون یا کیجونسن ( Kijun Sen ) با نام دیگر خط پایه ( Base Line ) هم شناخته شده است، نحوه به دست آوردن و محاسبه کیجون سن به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین را در 26 کندل قبل پیدا میکنند. فرمول به دست آوردن آن به شرح زیر است:

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

باز هم در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشید که کیجونسن را نباید با میانگین متحرک یا میانگین نمایی 26 دوره ای مقایسه کنید، چرا که کیجنسن به قیمت بالا و قیمت پایین حساس تر است. در واقع می توان گفت که کیجن سن نمایش دهنده تعادل بین خریدار و فروشنده است.

حالت های مختلف کیجون سن به این صورت است که مثلا اگر قیمت در قسمت بالای کیجنسن قرار بگیرد، روند نمودار به صورت نزولی خواهد بود. کیجون سن وقتی روند نزولی باشد یک خط مقاومت برای قیمت ایجاد می کند.

حالت بعدی به این صورت است که همان گونه که قبل تر بیان شد کیجنسن نمایش دهنده تعادل است و قیمت ها باید با کیجنسن در توافق باشند و به آن برسند.

چیکو اسپن ( Chikou Span )

جزء بعدی از اجزای ایچیموکو، چیکواسپن هستش که در ادامه توضیحاتی ارئه می کنیم. چیکو اسپن در واقع همان نمودار خط قیمتی است که به تنهایی می تواند تاریخچه بازار را نشان دهد. منظور این است که می تواند قیمت فعلی با قیمت گذشته را به راحتی مقایسه کند و به صورت معمول نشانگر روند و قدرت روند است. معمولا نمودار چیکو اسپن به رنگ سبز است و فرمول محاسبه بسیار ساده و راحتی دارد. برای محاسبه کافی است تنها کندل را 26 دوره به سمت چپ نمودار انتقال دهید. در واقع به زبان ساده تر چیکو اسپن همان نمودار خطی ساده است که تنها آن را 26 کندل به سمت چپ انتقال داده اند. یکی از مهم ترین کارهایی که ما انجام می دهیم برای این که بتوانیم پیش بینی درستی از آینده داشته باشیم این است که قیمت فعلی را با قیمت قبلی مقایسه کنیم که در این مورد چیکو اسپن کمک شایانی به ما خواهد کرد.

اسپن A

برای بیان ساده تر می توانیم به این صورت عنوان کرد که خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو که نمایش دهنده میانگین تنکنسن و کیجونسن می باشد را، اسپن A نامید، که 26 کندل جلو تر قرار گرفته است .

اسپن B

اسپن B به این صورت عمل می کند که 52 کندل آخر را آنالیز می کند و بالاترین و پایین ترین قیمت را پیدا می کند و میانگین آن را در نظر می گیرد و 26 کندل آن را به جلو انتقال می دهد.

در آخر پیشنهاد میکنم اگر به این اندیکاتور پیشرفته علاقه دارید ، دوره پیشرفته ایچیموکو که ارزش 2 میلیون تومانی دارد و برای شما رایگان طراحی شده است را از دست ندهید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

اندیکاتور ایچیموکو چیست و چه زمانی میتوان از آن استفاده کرد؟

پیش از آنکه در خصوص اندیکاتور ایچیموکو توضیح دهیم، ابتدا اجازه دهید تا نگاهی به انواع تحلیل‌ها در بازارهای مختلف و خصوصا بازارهای مالی همانند بورس بیندازیم.

اندیکاتور

همانطور که احتمالا می‌دانید، رایج‌ترین سبک‌های تحلیلی شامل تحلیل فاندامنتال و تکنیکال است. این دو روش تحلیلی اساس و شاکله مختلفی داشته و به همین جهت نیز مسیرهای مختلفی را برای تحلیل در نظر گرفته‌اند. در تحلیل بنیادین یا همان Fundamental، مبنای تحلیل و پیشبنی بازار، عملکرد گذشته و سابقه‌ی مجموعه‌ای است که آن دارایی را ارائه داده است.

برای مثال، هنگامیکه قرار باشد سهام شرکتی (مثلا ایران خودرو) را به روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادین بررسی کرده و ارزش آتی آن را پیشبینی کنیم، باید شاخصه‌های اثرگذار را بررسی کنیم. برای مثال، ابتدا باید عملکرد خود مجموعه بررسی شده و سابقه‌ی تیم مدیریتی بررسی شود، سپس باید صنعت خودروسازی و فرصت‌ها/چالش‌های آتی بررسی شوند و در گام بعدی، پارامترهای اقتصادی محلی (در سطح کشور) و جهانی ارزیابی شوند. این فرآیند نسبتا زمانگیر بوده و ممکن است نیاز به یک تیم حرفه‌ای داشته باشد.

در نقطه‌ی مقابل، تحلیل تکنیکال وجود دارد که معتقد است همه چیز در دل نمودار وجود دارد. هنگامیکه بخواهیم قیمت سهام همان شرکت را بررسی کنیم، کافی است که نمودار قیمت و حجم معاملات گذشته را در مقابل چشمان خود قرار دهیم و سپس با استفاده از ابزارهای مختلف، بتوانیم الگوها را شناسایی کنیم. این ابزار که عموما در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند، با نام اندیکاتور یا همان شاخص شناخته می‌شوند. اندیکاتورها بر مبنای دانش اقتصادی و شناخت بازار ایجاد شده و با استفاده از کدها و فرمول‌های ریاضی، تبدیل به یک ابزار کامیپوتری شده و می‌توانند برروی چارت‌ها سوار شده و اطلاعات بیشتری به معامله گر بدهند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها به صورت کلی به چهار بخش تقسیم می‌شوند. این دسته بندی شامل موارد زیر است:

• اندیکاتورهای روند (Trend): برای کمک به فهم روندهای صعودی، نزولی و خنثی
• اندیکاتورهای مومنتوم: برای فهم قدرت بازار برای حرکت به یک سمت (نزول یا صعود)
• اندیکاتورهای حجمی: برای اطلاع بهتر از حجم معاملات انجام شده
• اندیکاتورهای نوسانی: برای فهم بهتر دامنه‌ی نوسانات یک قیمت در روندها

البتته این دسته بندی بسیار کلی بوده و ممکن است یک اندیکاتور مشخص (مثلا اندیکاتور ایچی موکو)، در بیش از یکی از دسته‌های فوق قرار بگیرد. اما برای ساده کردن آموزش اندیکاتورها، عموما از همین دسته‌بندی استفاده می‌شود.

اندیکاتور ایچیموکو

یکی از ابزارهای پرکاربرد در بخش تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور از دسته‌ی اندیکاتورهای مومنتوم بوده و می‌تواند قدرت بازار و همچنین مومنتوم معاملات را نشان دهد. کاربرد اصلی این اندیکاتور، در نشان دادن جهت و روند بازار بوده و به معامله‌گر کمک می‌کند تا مومنتوم بازار را به درستی تشخیص دهد. برای مثال، اگر فرد سهام را در زمانی بخرد که مومنتوم حرکت صعودی نزدیک به صفر است (خریداران دیگر تمایلی به خرید با این قیمت ندارند)، به زودی روند عوض شده و روند نزولی آغاز خواهد شد. این بدترین اتفاق برای فردی است که قصد دارد با خرید سهام، سرمایه گذاری انجام دهد.

کاربردهای اندیکاتور ایچی موکو

به صورت کلی، ایچی موکو با کمک موارد زیر، مانع از ورود به بازار در سمت اشتباه می‌شود (خرید در هنگام نزولی شدن). این اندیکاتور می‌تواند کاربردهای زیر را داشته باشد:

• تشخیص روند حرکت دارایی
• تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی
• تشخیص مومنتوم و جهت بازار
• تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات
• تشخیص نقاط اصلاح دارایی

در نظر داشته باشید که هیچ زمان نمی‌توان با استفاده از فقط یک اندیکاتور، سرمایه‌گذاری موفقی انجام داد. به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاران و خصوصا افرادی که در بازار بورس فعالیت می‌کنند، همواره از ترکییب چندین اندیکاتور استفاده کرده و تنها زمانی وارد بازار می‌شوند که تعداد قابل قبولی از اندیکاتورها، سیگنال مثبت برای ورود به بازار را داده باشند و صد البته اخبار اقتصادی نیز به ضرر دارایی نباشد.

چه زمانی میتوان از ایچیموکو استفاده کرد؟

جالب است بدانید که این اندیکاتور توسط یک خبرنگار اقتصادی ژاپنی طراحی شده است. این خبرنگار، سال‌ها در بازار بورس ژاپن فعالیت می‌کرد و به همین جهت تصمیم گرفت تا خط و ربط قیمت و حجم معاملات با روند آتی بازار را تعیین کند. توسعه‌ی اولیه‌ی ایچیموکو در چند دهه قبل رخ داده و در اوایل از آن برای معاملات برنج و تعیین قیمت آتی آن استفاده می‌شد. سپس با توسعه دادن فرمول‌ها و منطق پشت این اندیکاتور، از آن در بازارهای سرمایه گذاری و نهایتا در هر جاییکه چارت قیمتی وجود داشته باشد، استفاده گردید.

نکته‌ی قابل توجه در خصوص این اندیکاتور، تایم فریم مورد استفاده است. هر چقدر تایم فریم بزرگتر باشد، مثلا مشاهده قیمت و حجم معاملات در بازه‌ی هفتگی یا ماهانه، دقت و صحت ایچیموکو بیشتر خواهد بود. برای یادگیری کامل این اندیکاتور و همچنین قوانین طلایی در خصوص آن، مقاله‌ی آموزش ایچیموکو را مطالعه نمایید.

چگونه از ایچیموکو استفاده کنیم؟

ایچیموکو یک اندیکاتور بوده که باید آن را برروی پلتفرم معاملاتی نصب کرد. برای مثال، اگر در بورس ایران فعالیت می‌کنید، می‌توانید آن را برروی پلتفرم معاملاتی کارگزاری بورس خود نصب نمایید. برای مثال، امکان نصب این اندیکاتور برروی پلتفرم معاملاتی مفیدتریدر (مربوط به کارگزاری مفید) وجود دارد. اگر در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنید، باید آن را برروی پلفترم‌های متاتریدر 4 یا 5 نصب کرده و پس از انجام تنظیمات، آن را راه اندازی کنید.

اجزای ایچیموکو

این اندیکاتور شامل چهار خط اصلی به نام‌های کیجون سن، تکان سن، چیکو اسپن و سنکو اسپن است. این خطوط به صورت پیشفرض به رنگ‌های آبی، قرمز، سبز و نارنجی برروی نمودار نمایش داده می‌شوند. این اجزا را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. نحوه‌ی قرارگیری این خطوط نسبت به هم، معنای خاص و مشخصی را به معامله‌گر داده و ممکن است وی را تشویق به خرید کرده یا مانع از انجام معامله شود (سیگنال معامله یا توقف).

معنای ایچیموکو

ایچیموکو از لغات ژاپنی Ichimoku Kinko Hyo گرفته شده که متشکل از سه کلمه است. کلمه اول به معنای "یک نگاه"، کلمه دوم به معنای "تعادل" و لغت آخر نیز به معنای "نمودار" است. معنای این نام در کل یعنی: "نگاهی به نمودار در حالت تعادل". این نامگذاری بر مبنای نحوه‌ی کار این اندیکاتور گذاشته شده است. ایچیموکو تعادل در نمودار را بررسی کرده و با این کار، سمت و سوی بازار را تشخیص می‌دهد. هر زمان که بازار از تعادل خارج شده و روند داشته باشد، ایچیموکو کاربرد خواهد داشت.

جالب است بدانید که این اندیکاتور فقط در بازارهای رونددار کاربرد داشته و در زمانیکه بازار دارای روند خنثی باشد (نه صعودی و نه نزولی)، ایچیموکو کاربرد نداشته و نمی‌تواند سیگنالی برای معامله گر صادر نماید.

اگر به دنبال آموزش‌های جامع و رایگان سرمایه گذاری و کار با چارت‌های قیمتی هستید، به وبسایت معامله گر ایرانی irtrader.net مراجعه نموده و سلسله مقالات این وبسایت را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که با چشمان کاملا باز و با دانش کافی وارد دنیای سرمایه گذاری شده‌اید.

پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون — راهنمای گام به گام

اندیکاتور «ایچیموکو» (Ichimoku) یک ابزار بسیار قدرتمند برای پیش‌بینی و توجیه رفتار قیمت است که علاوه بر دقت و توانایی بالا، پرکاربرد نیز هست. در این مطلب، با پیاده سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون آشنا می‌شویم.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور شامل ۵ جزء اصلی است:

1. «تنکان سن» (Tenkan-sen): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 9 دوره گذشته است.
2. «کیجون سن» (Kijun-sen): این جزء یک تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 26 دوره گذشته است.
3. «چیکو اسپن» (Chikou span): این جزء همان مقدار Close است که در 26 دوره گذشته رسم شده است.
4. «سنکو اسپن» A (Sekou span A): این جزء میانگین تنکان سن و کیجون سن را در 26 دوره بعد رسم می‌کند.
5. «سنکو اسپن» B (Senkou span B): این جزء یک میانگین متحرک از بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در 52 دوره گذشته است که در 26 دوره بعد رسم می‌شود.

جزء دیگری نیز به نام «ابر کومو» (Kumo Cloud) وجود دارد که ناحیه بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B است.

فراخوانی مجموعه داده در پایتون

ابتدا کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این کتابخانه‌ها به ترتیب برای موارد زیر استفاده خواهند شد:

1. کار با آرایه (Array) و محاسبات برداری
2. کار با دیتافریم (Dataframe) و محاسبات مربوط به اندیکاتور
3. دریافت مجموعه داده (Dataset) مربوط به قیمت نمادها به صورت آنلاین (Online)
4. رسم نمودار قیمت و اندیکاتور (Indicator)

تنظیمات زیر را برای نمودارها اعمال می‌کنیم:

حال مجموعه داده روزانه مربوط به رمزارز (Cryptocurrency) بیتکوین (Bitcoin) را به شکل یک دیتافریم دریافت می‌کنیم:

به این ترتیب، مجوعه داده دریافت می‌شود. برای مشاهده 10 سطر اول مجموعه داده به شکل زیر عمل می‌کنیم:

حال برای نمایش مجموعه داده می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

توجه داشته باشید که تعیین yscale به شکل log باعث می‌شود که مقیاس محور عمودی به شکل لگاریتمی (Logarithm) باشد.

پس از اجرا، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار قیمت حاصل می‌شود.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی اندیکاتور ایچیموکو در پایتون

برای پیاده‌سازی ایچیموکو، یک تابع ایجاد می‌کنیم که در ورودی، دیتافریم داده، طول پنجره تنکان سن، طول پنجره کیجون سن، طول جابه‌جایی (Displacement) و طول پنجره سنکو اسپن B را دریافت می‌کند:

حال برای محاسبه تنکان سن، یک ستون با این اسم تعریف و میانگین گفته‌شده را با استفاده از متدهای (Method) rolling, min, max اعمال می‌کنیم:

حال مشابه کد فوق را برای کیجون سن نیز تکرار می‌کنیم:

حال، نیاز است چیکو اسپن را پیاده‌سازی کنیم. برای این جزء تنها استفاده از متد shift کافی خواهد بود:

برای پیاده‌سازی سنکو اسپن A تنها از عملگر جمع و تقسیم ستون‌ها استفاده می‌کنیم. سپس با متد shift این ستون را در زمان به جلو جابه‌جا می‌کنیم:

برای پیاده‌سازی سنکو اسپن B نیز همانند تنکان سن و کیجون سن عمل می‌کنیم، با این تفاوت که از shift نیز استفاده می‌کنیم:

به این ترتیب، هر پنج جزء جداگانه محاسبه و به دیتافریم اضافه می‌کنیم. در انتهای تابع، نیازی به برگرداندن دیتافریم نیست، زیرا تغییرات بر روی دیتافریم اصلی اعمال شده است و از این طریق قابل دسترسی است.

برای استفاده از تابع پیاده‌سازی شده، به شکل زیر عمل می‌کنیم:

به این ترتیب، هر پنج جزء اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات پیش‌فرض به دیتافریم افزوده می‌شود.

مصورسازی نمودار اندیکاتور ایچیموکو

حال می‌توانیم یک نمودار برای قیمت و اندیکاتور در کنار هم رسم کنیم:

پس از اجرا کد، نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که اندیکاتور به خوبی رفتار مورد انتظار را از خود نشان می‌دهد.

طراحی ویژگی‌ها برای محاسبه سیگنال

از اجزای مختلف این اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های مختلفی گرفت. برای مثال:

1. موقعیت قیمت نسبت به تنکان سن
2. موقعیت قیمت نسبت به کیجون سن
3. موقعیت تنکان سن نسبت به کیجون سن
4. رنگ و ضخامت ابر کومو (موقعیت سنکو اسپن A نسبت به سنکو اسپن B)
5. موقعیت قیمت دوره فعلی نسبت به قیمت 26 دوره گذشته
6. موقعیت قیمت نسبت به سنکو اسپن A
7. موقعیت قیمت نسبت به سنکو اسپن B

توجه داشته باشید که به جز هفت مورد اشاره شده، ویژگی‌های زیاد دیگری نیز می‌توانند محاسبه شوند. در این مطلب تنها به این هفت مورد بسنده خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که برای محاسبه موقعیت نسبی یک ویژگی نسبت به دیگری، روش‌های مختلفی وجود دارد که در این مطلب قصد داریم از لگاریتم نسبت استفاده کنیم. برای محاسبه این مقدار بین ویژگی $$S_1$$ و $$S_2$$ به شکل زیر عمل می‌کنیم:

به این ترتیب، این 7 معیار می‌توانند پرکاربرد باشند. برای محاسبه این سیگنال‌ها، می‌توان تابعی جدید ایجاد کرد که با گرفتن دیتافریم شامل مقادیر اندیکاتور، این 7 سیگنال را محاسبه کند. با توجه به اینکه محاسبه موقعیت نسبی برای هر 7 معیار نیاز است، می‌توانیم آن را به شکلی جداگانه در قالب یک تابع ایجاد کنیم. این تابع در ورودی دو ستون را گرفته و در خروجی لگاریتم نسبت آن دو را برمی‌گرداند:

حال می‌توانیم تابع مربوط به سیگنال ایچیموکو را پیاده‌سازی کنیم. این تابع در ورودی دیتافریم نهایی حاصل از مرحله قبل و طول جابه‌جایی را دریافت می‌کند و تغییرات مورد نیاز را بر روی آن اعمال می‌کند:

توجه داشته باشید که می‌توانیم به جای قیمت Close از قیمت HLC که به شکل زیر محاسبه می‌شود استفاده کنیم:

برای محاسبه این ستون خواهیم داشت:

حال، می‌توانیم اولین ویژگی را بین ستون HLC و ستون Tenkan-sen محاسبه و اضافه کنیم:

به این ترتیب، برای ویژگی‌های دوم، سوم و چهارم نیز خواهیم داشت:

به این ترتیب، چهار ویژگی اول محاسبه می‌شود. برای محاسبه ویژگی پنجم به شکل زیر عمل می‌کنیم:

حال، برای محاسبه ویژگی‌های ششم و هفتم خواهیم داشت:

به این ترتیب، هر هفت ویژگی محاسبه شدند.

حال تابع ایجاد شده را اعمال می‌کنیم:

توجه داشته باشید که DF نهایی حاصل از این کد، مراحل زیر را طی کرده است:

رسم نمودار سیگنال‌ها

حال برای رسم نمودار اولین ویژگی در کنار نمودار قیمت و تنکان سن، می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

به این ترتیب، دو سوم صفحه به نمودار «نیمه-لگاریتمی» (Semi-Logarithm) قیمت و تنکان سن تخصیص داده می‌شود و لگاریتم نسبت HLC به تنکان سن در زیر آن رسم می‌شود. با توجه به اینکه برای تمامی روزها، نسبت گفته شده قابل محاسبه نیست، باید محور x هر دو نمودار بین تاریخ شروع مجموع داده و تاریخ اتمام آن ثابت شود که به این منظور از plt.xlim استفاده می‌کنیم. مقادیر تاریخ داده‌های نیز از طریق DF.index قابل دسترس است که عضو اول و آخری مربوط به روزهای شروع و اتمام مجموعه داده است.

توجه داشته باشید که ویژگی حاصل با این‌که رفتار قرینه دارد، ولی ممکن است در یک بازه مشخص، مقادیر مثبت یا منفی بیشتری به خود گرفته باشد که این اتفاق باعث می‌شود تا خط صفر (Zero Line) در وسط فریم نمودار قرار نگیرد. به همین دلیل از بیشترین مقدار قدرمطلق نسبت، برای محدود کردن محور y نیز استفاده می‌کنیم که با استفاده از plt.ylim قابل انجام است.

پس از اجرای کد، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، تطابق رنگ و مقدار سیگنال با موقعیت قیمت با تنکان سن کاملاً مشهود است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، محاسبه این نسبت با استفاده از HLC است، در حالی که روی نمودار از قیمت Close استفاده شده است. به این دلیل، امکان مشاهده برخی اختلاف‌های ریز وجود دارد. نکته مهمی که وجود دارد، ادامه‌دار بودن روند صعودی در زمان تشکیل سیگنال سبز است.

اگر نمودار فوق را برای کیجون سن تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که رفتار در مورد کیجون سن، متعادل‌تر است که به دلیل بزرگ‌تر بودن بازه محاسبه آن است. نکته مهم دیگری که وجود دارد، همرنگی سیگنال با روند است، با این تفاوت که روندهای بلند مدت‌تر در این سیگنال قابل محاسبه هستند.

تا به اینجا 7 ویژگی مختلف محاسبه شد که هرکدام از جهتی سعی در نشان دادن وضعیت بازار دارند. برای ساخت یک سیستم معاملاتی خوب، نیاز داریم که همگی این موارد را در محاسبات دخیل کنیم که برای این کار روش‌های فراوانی وجود دارد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها، میانگین‌گیری از سیگنال‌ها است و تنها به شرطی قابل انجام است که رنگ سبز سیگنال‌ها به معنی حرکات مثبت و صعودی باشد. با توجه به اینکه در مورد هر هفت سیگنال محاسبه‌شده این ویژگی صادق است، می‌توانیم میانگین آن‌ها را به عنوان سیگنال نهایی استفاده کنیم. به این منظور تابع Ichimoku2 را به شکل زیر تغییر می‌دهیم:

توجه داشته باشید که به دلیل طولانی شدن عبارات در صورت جمع زدن دستی ستون‌ها، از این فرمت استفاده کردیم. نکته دیگری که باید به ان توجه کرد، اضافه شدن ستون‌های جدید به انتهای دیتافریم است. به همین دلیل، هفت ستون آخر، مربوط به هفت سیگنال اضافه‌شده هستند.

اگر برای سیگنال نهایی نمودار را رسم کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که میانگین هفت سیگنال، رفتار دقیق‌تری داشته و نسبت به روندهای کوتاه‌مدت واکنش کمتری داده است.

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با 10 اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

جمع‌بندی

در این مطلب با اندیکاتور ایچیموکو آشنا و آن را پیاده‌سازی کردیم. سپس روش استفاده معامله‌گران از این اندیکاتور را در قالب سیگنال‌هایی محاسبه کردیم و در قالب نمودارهایی آن‌ها را با نمودار قیمت تطبیق دادیم.

برای مطالعه بیشتر می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

1. چرا میانگین بیشترین و کمترین قیمت مشاهده شده در L دوره گذشته دارای اهمیت است؟
2. به جز موارد گفته شده، چه سیگنال‌های دیگری می‌توان از این اندیکاتور گرفت؟
3. چگونه می‌توان یک ربات معامله‌گر بر پایه اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کرد؟
4. نمودار مربوط به 5 سیگنال دیگر را رسم و دقت هرکدام را بررسی کنید. هرکدام چه ویژگی‌هایی دارند؟
5. اگر به جای لگاریتم نسبت مقادیر، از تفاضل مقادیر استفاده می‌کردیم، چه مشکلاتی رخ می‌داد؟
6. اگر برای محاسبه این اندیکاتور، به جای کتابخانه Pandas از کتابخانه Numpy استفاده می‌کردیم، چه مشکلاتی ممکن بود رخ دهد؟
7. یکی از ویژگی‌های مهم سنکو اسپن B مسطح شدن (Flatten) آن است که اغلب قیمت واکنش بسیار خوبی به این مناطق می‌دهد. چگونه می‌توان این نواحی را شناسایی و استفاده کرد؟

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

ابر ایچیموکو چیست؟

همیشه پیش از آنکه شروع به سرمایه‌گذاری، فروش و خرید ارز دیجیتال بکنید، باید تحلیل و بررسی مناسبی از روند بازار داشته باشید. فرض کنید که قصد خرید بیت کوین را دارید. از اولین گام‌هایی که برای خرید این رمزارز پرطرفدار باید بردارید، تحلیل قیمت روزانه بیت کوین است. برای این منظور کافی است تا نمودار تکنیکال BTC را باز کنید و با استفاده از اندیکاتورهای گوناگون، از جمله ابر ایچیموکو تحلیل و پیش بینی خود را انجام دهید. در این مقاله سعی داریم تا به شرح جامعی از اینکه دقیقا ابر ایچیموکو چیست و نحوه کار با آن بپردازیم. پس تا انتهای این مقاله ارزشمند همراه ما باشید.

آنچه در ادامه‌ی این مقاله خواهیم خواند:

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو روشی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ترکیب چندین شاخص در یک نمودار واحد، از آن به عنوان یک ابزار معاملاتی جهت تحلیل مناطق احتمالی حمایت و پشتیبانی، استفاده می‌شود. همچنین از ایچیموکو به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می‌شود و بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین روندهای آتی بازار استفاده می‌کنند. ابر ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا (Goichi Hosada) ارائه شد. با این حال، استراتژی معاملاتی نوآورانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌های فنی منتشر شد. هوسادا آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که در زبان ژاپنی به عنوان «نمودار تعادل در یک نگاه» ترجمه می‌شود.

ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:

خط تغییر روند یا تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)‌

خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره

خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.

خط پیشرو یا سنکو اسپن بی ( Senkou Span B ): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال کندل‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.

خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.

فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو، چیزیست که ابر ایچیموکو را تولید می‌کند و به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند. چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید. به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن‌ها آسانتر شود.

یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد. طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرک که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن کندل‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:

۲/ (بیشترین مقدار در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن

تنظیمات ایچیموکو

پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین خروجی را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند. در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه‌های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران در بازار رمزارزها، تنظیمات ایچیموکو را روی ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته تنظیم می‌کنند. اغلب آن را از (۵۲ ، ۲۶ ، ۹) به (۶۰ ، ۳۰ ، ۱۰) تغییر می‌دهند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را روی (۱۲۰ ، ۶۰ ، ۲۰) به عنوان راهی برای کاهش سیگنال‌های کاذب تنظیم می‌کنند. با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

تحلیل چارت

سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به عناصر متعددی که در ابر ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط برگشتی تولید می‌شوند. سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند. سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند. محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک تقاطع برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

سیگنال‌های روند: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر ایچیموکو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همانطور که گفته شد، رنگ ابر بیانگر تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

به زبان ساده، هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال اینکه یک دارایی در روند صعودی قرار بگیرد زیاد است. در طرف مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشنگر آغاز یک روند نزولی باشد. به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد. چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص روندهای بازگشتی کمک کند. این شاخص دید خوبی از تحرکات قیمتی می‌دهد و می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد. بطور معمول، خط تاخیر در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل‌های چارت تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، هر دو خط پیشروی A و B ، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که همسو با یک روند واضح و بزرگ است، همواره قوی‌تر از سیگنالیست که در جهت مخالف روند غالب است. به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت. باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت (تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های بلندمدت (روزانه، هفتگی، ماهانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های دقیق‌تری را تولید می‌کنند.

نتیجه‌گیری

گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود. ابرهای ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع، هم برای تشخیص روند بازار و هم برای تعیین حرکت بازار استفاده می‌شود. همچنین این ابزار خطوط پیشرو و تشخیص سطوح مقاومت/حمایت را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. اگرچه ممکن است در ابتدا این نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست. با وجود صحبت‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو انجام دادیم، استفاده از آن نسبتا ساده است. به هرحال این سیستم می‌بایست همانند هر اندیکاتور دیگری، با سایر ابزارها جهت تعیین روندها و کم کردن خطای معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه به این‌گونه معامله‌گران غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند. شما در بازار کریپتوکارنسی از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و… می توانید همراه با ابر ایچیموکو استفاده کنید.