آموزش اندیکاتور CCI

شکل ۲

آموزش اندیکاتور CCI

در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال ۱۹۸۰ توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد. در این مقاله به هر آنچه که نیاز است از این اندیکاتور بدانید، می پردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مقدمه

با تقسیم مقادیر یک اسیلاتور بر یک عدد ثابت می توان آن را ساده سازی کرد. دونالد لامبرت در طراحی اندیکاتور شاخص کانال کالا از این تکنیک استفاده کرد. او قیمت های جاری را با میانگین متحرک در فاصله زمانی مشخص (معمولا ۲۰ روزه) مقایسه کرد، سپس مقادیر اسیلاتور را با تقسیم بر عددی که بر مبنای انحراف از میانگین محاسبه می شود، ساده سازی کرد. این ساده سازی موجب شد اسیلاتور CCI معمولا در فاصله اعداد ۱۰۰+ به عنوان حد بالای اسیلاتور و ۱۰۰- به عنوان حد پایین اسیلاتور نوسان کند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

برای محاسبه اندیکاتور شاخص کانال کالا از قیمت های پایین (Low)، بالا (High) و آخرین معامله (Close) و همچنین از میانگین متحرک حسابی و انحراف از میانگین (Mean Deviation) استفاده می شود. در رابطه زیر در محاسبات این اندیکاتور از دوره ۲۰ روزه استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف از میانگین نیز به کار می رود.

برای محاسبه قیمت واقعی (Typical Price) از رابطه زیر استفاده می شود :

برای محاسبه انحراف از میانگین به صورت زیر باید عمل کرد :

ابتدا باید میانگین قیمت واقعی ۲۰ روز گذشته را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کسر کنید، سپس قدر مطلق این مقادیر را حساب کنید. در ادامه مقادیر قدر مطلق را که برای یک دوره ۲۰ روزه، ۲۰ مورد است با یکدیگر جمع کنید و حاصل جمع را بر عدد ۲۰ تقسیم کنید.

مطابق رابطه ۱، دونالد لامبرت برای اطمینان از اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر اندیکاتور CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار گیرند، از مقدار ثابت ۰.۰۱۵ در مخرج کسر استفاده کرده است. این مقدار ثابت به دوره زمانی مد نظر نیز بستگی دارد. مطابق شکل ۱ مقادیر اندیکاتور CCI برای یک دوره زمانی کوتاه تر (مثلا دوره ۱۰ روزه) پر نوسان تر از یک دوره زمانی طولانی تر (مثلا ۴۰ روزه) است. همچنین مقادیر کمتری از اسیلاتور CCI برای یک دوره کوتاه تر نسبت به دوره طولانی تر در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرند.

شکل ۱- مقایسه اسیلاتور CCI برای بازه های زمانی ۱۰ و ۴۰ روزه

کاربردهای اندیکاتور CCI

تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش

اسیلاتور CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن به کار می رود. این ابزار بر خلاف سایر اسیلاتورها بدون حد بوده و در صورتی که در نواحی بالای ۱۰۰+ و پایین ۱۰۰- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد، به ترتیب نشان دهنده اشباع خرید و اشباع فروش است. بنابراین معمولا مقادیر بیشتر از ۱۰۰+ حاکی از اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۱۰۰- حاکی از اشباع فروش می باشد. خیلی از تحلیل گران از این شاخص فقط برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می کنند.

تشخیص سیگنال های خرید و فروش

برای استفاده از سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتور می توان از دو استراتژی بهره برد. در استراتژی اول (استراتژی ساده)، در صورت عبور رو به بالای اسیلاتور CCI از عدد ۱۰۰+، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید. همچنین در صورت عبور اندیکاتور شاخص کانال کالا به زیر ۱۰۰-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. اگر اسیلاتور CCI از محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ خارج شود، نشان دهنده قدرت یا ضعف غیرمعمول بازار است که می تواند یک حرکت روند دار را از پیش مشخص سازد. در شکل ۲ برای نماد حریل برای بازه زمانی مرداد تا اسفند ۹۷، سیگنال های خرید و فروش صادر شده توسط اندیکاتور CCI در تایم فریم روزانه مشخص شده است. برای استفاده از این استراتژی ساده، ابتدا بهتر است که با استفاده از شاخص میانگین جهت دار (ADX)، روند دار بودن بازار بررسی شود و فقط در صورتی از سیگنال های خرید و فروش این اسیلاتور استفاده شود که روند دار بودن بازار توسط این شاخص تایید شود در غیر اینصورت مشابه ناحیه آبی رنگ در شکل ۲، این اسیلاتور سیگنال های متعددی را صادر می کند که اعتبار چندانی ندارند.

شکل ۲- سیگنال های خرید و فروش اسیلاتور CCI در نماد حریل (استراتژی ساده)

در استراتژی دوم (استراتژی چند بازه زمانی) ابتدا با استفاده از نمودار بلند مدت (مانند نمودار ماهیانه)، روند بلند مدت سهم تشخیص داده می شود، سپس از نمودار کوتاه مدت (مانند نمودار روزانه) برای تشخیص پولبک ها و نقاط ورود استفاده می شود. در این استراتژی وقتی نمودار بلند مدت از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است و این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین حرکت نکند اعتبار دارد. همچنین عبور اندیکاتور از ۱۰۰- به سمت پایین نشان دهنده روند نزولی است و این روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت نکند ادامه خواهد داشت. بنابراین وقتی در بازه زمانی بلند مدت اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت بالا حرکت کرد می توان در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال های خرید بود. در نمودار کوتاه مدت عبور اندیکاتور از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و همچنین عبور آن از ۱۰۰- به سمت بالا سیگنال خرید محسوب می شود. همچنین وقتی CCI در نمودار بلند مدت از ۱۰۰- به سمت پایین عبور می کند، فقط باید سیگنال های فروش را در بازه زمانی کوتاه مدت تر در نظر گرفت. تا زمانی که نمودار بلندمدت تر CCI از ۱۰۰+ به سمت بالا عبور نکند، باید روند را نزولی در نظر گرفت.

همان طور که در شکل ۳ دیده می شود، در نمودار ماهیانه نماد کهمدا، در شهریور ۹۷ اندیکاتور CCI بالای ۱۰۰+ قرار گرفته است که نشان دهنده روند صعودی در میان مدت است. این روند صعودی تا زمانی که اندیکاتور بالای ۱۰۰- قرار داشته باشد معتبر است. در ادامه در نمودار کوتاه مدت باید نقطه ورود تعیین شود.

شکل ۳ – نمودار ماهیانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

در ادامه در شکل ۴ در نمودار روزانه نماد کهمدا سیگنال های خرید و فروش نشان داده شده است. همانطور که مشخص است عبور اندیکاتور CCI از ۱۰۰+ به سمت پایین سیگنال فروش و عبور رو به بالای آن از ۱۰۰- سیگنال خرید محسوب می شود.

شکل ۴- نمودار روزانه نماد کهمدا (استراتژی چند بازه زمانی)

تشخیص واگرایی های مثبت و منفی

از دیگر کاربردهای اندیکاتور شاخص کانال کالا تشخیص واگرایی مثبت و منفی می باشد. واگرایی شکل گرفته در این اندیکاتور، یکی از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها می باشد. واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در اندیکاتور صعودی باشد. همچنین واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در اندیکاتور نزولی باشد. معمولا واگرایی معمولی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روند کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

در شکل ۵ در نماد برکت واگرایی مثبت دیده می شود که موجب افزایش قیمت سهم از ۱۳۵ تومان تا ۱۶۲ تومان (۲۰ درصد) شده است. همچنین در شکل ۶ در نماد ولراز واگرایی منفی دیده می شود که موجب افت قیمت سهم از ۱۲۸۷ تومان تا ۵۴۸ تومان (۵۷.۵ درصد) شده است.

شکل ۵- واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI در نماد برکت

شکل ۶- واگرایی منفی در اسیلاتور CCI در نماد ولراز

تغییر آموزش اندیکاتور CCI روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی به تحلیل گران کمک کند. به عنوان مثال در شکل ۷ پس از شکست خط روند در اندیکاتور CCI، روند سهم از نزولی به صعودی تغییر یافته است.

به عنوان یک نکته پایانی باید توجه داشته باشید که اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. در بازارهای روند دار نباید خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معاملاتی تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند، اما اندیکاتور شاخص کانال کالا همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

اندیکاتور CCI (کانال کالا) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index توسط دونالد لمبرت ایجاد شده است و جزء اسیلاتور ها به حساب می آید. او یک تحلیلگر تکنیکالی است و برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از مجموعه اندیکاتورهایی است که در بازارهای معاملاتی بسته به شرایط مختلفی می‌تواند کلیدی بوده و گره‌گشا ظاهر شود. هدف اصلی ما در این یادداشت نگاهی تکمیلی به این اندیکاتور و برخی از جوانب کلیدی آن است.

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال با فرمول زیر محاسبه می شود:

• Price = قیمت دارایی
• MA = میانگین متحرک دارایی
• D = انحراف معیار

اندیکاتور CCI در آغاز برای شناسایی تغییرات خط روند طولانی مدت است اما اکنون توسط معامله گران در تمام بازار ها و تایم فریم ها مورد استفاده قرار می آموزش اندیکاتور CCI گیرد. معامله کردن در چندین تایم فریم کمک می کند تا سیگنال های خرید و فروش زیادی برای تریدر های فعال فراهم شود. معامله گران اغلب از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و همچنین در تایم فریم های کوتاه مدت برای تولید پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

نکات کلیدی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

• اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
• اندیکاتورCCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
• اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
• برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها و اندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

آشنایی با اندیکاتور CCI برای معامله کردن روند سهام

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی مقایسه می کند. اندیکاتور بالا و پایین صفر نوسان کرده و به سمت مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالی که بیشتر مقادیر تقریبا ۷۵ درصد مابین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. تقریبا ۲۵ درصد از مقادیر در خارج از این محدوده قرار می گیرد. این تغییرات و نوسان ها نشان دهنده نقاط قدرت و ضعف در تغییرات قیمت است.

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

در شکل بالا اندیکاتور CCI مقدار دوره عدد ۳۰ محاسبه شده است. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر انجام می شود. اندیکاتور CCI به مدت دوره ۲۰ و ۴۰ نیز رایج است.

مقدار دوره به تعداد کندل های قیمت اشاره دارد که شاخص در محاسبه اش درج می کند. کندل ها می توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی یا هر تایم فریمی دیگری که در چارت قابل دسترس باشد.

اندیکاتور CCI هر چه با دوره زمانی بالاتر انتخاب شود (تعداد شمع های بیشتر)، شاخص اغلب کمتر در خارج از محدوده ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می کند. معامله گران کوتاه مدت دوره های زمانی کوتاه تر را ترجیح می دهند (تعداد کندل های کمتر در چارت) زیرا سیگنال های زیادی در دوره زمانی کوتاه مدت صادر می شود. در حالیکه معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت دوره زمانی بلند تر مانند ۳۰ و ۴۰ را انتخاب می کنند. استفاده از نمودار های هفتگی و روزانه برای معامله گران بلند مدت توصیه می شود و معامله گران کوتاه مدت می توانند اندیکاتور را در بازه زمانی یک ساعته یا حتی یک دقیقه تنظیم کنند.

سیگنال های خرید و فروش

محاسبات اندیکاتور CCI به طور اتوماتیک توسط نرم افزار چارت و یا پلت فرم معاملاتی محاسبه می شود. شما فقط باید مقدار عدد دوره را مشخص کرده و تایم فریم معاملات خود را تعیین کنید. ( به طور مثال: ۴ ساعته، روزانه، هفتگی). تمام پلت فرم های معاملاتی اندیکاتور CCI را دارند.

وقتی اندیکاتور CCI بالاتر از ۱۰۰+ قرار بگیرد بر اساس اندازه گیری های اندیکاتور بدین معنی است که قیمت بالاتر از میانگین قیمت قرار دارد. وقتی که اندیکاتور زیر ۱۰۰- قرار بگیرد، قیمت زیر میانگین قیمت قرار دارد.

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای ردیابی حرکات CCI بالای ۱۰۰+ استفاده می شود که سیگنال های خرید را صادر می کند. و شناسایی تغییرات حرکتی زیر ۱۰۰- که سیگنال های خرید و فروش صادر می شود. سرمایه گذار ها شاید تنها بخواهند سیگنال های خرید را انجام دهند و در زمان ارسال سیگنال فروش از بازار خارج شوند و دوباره وقتی سیگنال خرید صادر شد، وارد معامله شوند.

شکل ۲

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ سیگنال فروش صادر می کند وقتی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- نزول می کند. این اتفاق به معامله گران بلند مدت میگوید که روند نزولی در جریان است. معامله گران فعال نیز از این آموزش اندیکاتور CCI اندیکاتور برای سیگنال های فروش کوتاه مدت استفاده می کنند. این نمودار نشان می دهد در اوایل ۲۰۱۲ سیگنال خرید آغاز شده است، و پوزیشن فروش تا زمان حرکت اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- باز است.

تایم فریم های مختلف در استراتژی اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI در تایم فریم های مختلفی قابل استفاده است. استفاده از تایم فریم های بلند مدت یا کوتاه مدت بستگی به انتخاب معامله گر دارد که بخواهد چه مدت زمانی معامله اش را باز نگه دارد. وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت می کند به معنای روند صعودی است. در این هنگام شما بایستی فقط دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت باشید. روند تا زمانی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- حرکت کند صعودی در نظر گرفته می شود.

شکل دوم یک روند هفتگی صعودی تا اوایل ۲۰۱۲ را نشان می دهد. اگر این چارت بلند مدت شما باشد، شما می توانید تنها سیگنال های خرید را در چارت کوتاه مدت انجام دهید.

وقتی از چارت روزانه به عنوان چارت کوتاه مدت استفاده می کنید معامله گران اغلب وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- نزول یافت اقدام به خرید می کنند و وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ رسید از بازار خارج می شوند. دقت کنید اگر در چارت بلند مدت خط روند به سمت پایین تغییر جهت داد نشانه سیگنال فروش و خروج از همه معاملات خرید است.

شکل ۳٫ سیگنال خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلند مدت

اندیکاتور CCI شکل بالا سه سیگنال خرید و دو سیگنال فروش در چارت روزانه را نشان می دهد. تا زمانی که اندیکاتور در چارت بلند مدت روند صعودی را نشان می دهد، هیچ سیگنال فروشی صادر نخواهد شد.

وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، فقط به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باشید. روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور CCI به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت تغییر جهت داد، ادامه خواهد داشت. البته به یاد داشته باشید در زمان خرید و فروش استاپ لاس یا حد ضرر را در نقاط مناسبی قرار دهید. در زمان خرید می توانید حد ضرر را در زیر Low اخیر تنظیم کرده و در زمان فروش حد ضرر را در High اخیر قرار دهید.

اعمال تغییرات و متغیرات دلخواه در اندیکاتور CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم استراتژی به اشکال مختلفی استفاده کنید؛ بسته به تشخیص خود استراتژی سختگیرانه‌تر و یا ملایم‌تری اتخاذ کنید. به عنوان مثال هنگامی که از چند تایم‌فریم(Multi-time Frame) استفاده می‌کنید، می‌توان با در نظر گرفتن موقعیت‌های طولانی‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در حالی که CCI بلندمدت روی ۱۰۰+ است، استراتژی را سختگیرانه‌تر کرد. این کار تعدد سیگنال‌ها را کاهش خواهد داد اما روند کلی را به شکل فزاینده‌ای تقویت می‌کند.

همچنین قواعد ورود و خروج در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به طور مثال اگر روند بلندمدت صعودی باشد، ممکن است به اندیکاتور CCI اجازه دهید که در کوتاه‌مدت تا ۱۰۰- سقوط کند و سپس پیش از خرید مجدد به سمت بالای صفر حرکت کند. این احتمالاً منجر به پرداخت بهای بیشتری شود اما اطمینان بیشتری را در این مورد که پول‌بک(Pullback) کوتاه‌مدت تمام شده ایجاد می‌کند. همچنین به موازات این موضوع طبیعتاً در مورد از سرگیری روند بلندمدت نیز اطمینان‌بخش خواهد بود.

در خروج، ممکن است قصد داشته باشید که تا پیش از بستن لانگ پوزیشن، قیمت افزایش تا ۱۰۰+ را آموزش اندیکاتور CCI تجربه کرده و سپس به زیر صفر فرو برود. هرچند این می‌تواند به معنی دور ماندن برخی از پول‌بک‌های کوچک باشد اما ممکن است منجر به افزایش سود در طول یک روند بسیار قوی شود. ارقام و موقعیت‌های طرح‌شده در موارد پیشین از یک نمودار کوتاه‌مدت روزانه و نمودار بلندمدت هفتگی استفاده می‌کنند.

ترکیب‌های دیگر نیز ممکن است با نیاز شما منطبق باشند؛ مثل یک نمودار روزانه و ساعتی یا یک نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه‌ای. اگر تعداد بسیار زیاد یا تعداد بسیار کمی سیگنال معامله دریافت می‌کنید، باید طول دوره اندیکاتور CCI را تنظیم کنید. پس از انجام این کار نتیجه نشان خواهد داد که تنظیم درست بوده یا غلط.

نمودار (GOOG) مربوط به سهام گوگل با CCI 20 و مثبت/منفی ۲۰۰

شناخت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با اندیکاتور CCI

شناخت سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش به کمک این اندیکاتور می‌تواند قدری گیج‌کننده و مبهم باشد. ابتدا در نظر داشته باشید که CCI یک نوسان‌گیر بدون حدود تعیین‌کننده است. از نظر تئوریک، هیچ سطح محدودکننده آموزش اندیکاتور CCI بالایی یا پایینی برای آن تعریف نشده است. این باعث می‌شود امر ارزیابی اشباع خرید یا اشباع فروش ، بیش از حد ذهنی و تئوری باشد.

اندیکاتور CCI چیست و آموزش کار با آن

اندیکاتور CCI برای اولین بار توسط دونالد لمبرات ایجاد شده که در حوزه تحلیل تکنیکال فعال بود. هدف وی از ایجاد چنین اندیکاتوری مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بازار بود اما در حال حاضر می توان از این روند در تمامی بازه های زمانی و بازارها نظیر ارز دیجیتال و بورس، استفاده کرد. اما اینکه چگونه می توان از این اندیکاتور استفاده کرد را در این مقاله به صورت کامل توضیح خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

این اندیکاتور مخفف عبارت Commodity Channel Indicator است که همان اندیکاتور نوسان یا همان اسیلاتور است که برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان بین دو کران بالا و پایین محدوده ای را مشخص کرد و بعد از آن یک اندیکاتور آموزش اندیکاتور CCI یک روند ساخته و مابین این دو حد نوسان ایجاد می کند. این شاخص همچنین براساس شتاب روند بوده که با توجه شدت قدرت روند اخیر قیمت حرکت می کند. به صورت کلی اندیکاتورهای تکانه به ما شتاب روند را نشان می دهد.

منظور از تکانه نرخ سرعت گیری قیمت یا یک دارایی است که در اصطلاح به آن سرعت تغییر قیمت نیز گفته می شود. بنابراین زمانی که یک معامله گر براساس اندیکاتورهای شتاب، معامله می کند، بر مبنای افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم گیری می کند. در واقع اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می شود که فرد را مطلع کند تا مشخص کند قیمت یک دارایی سرمایه ای بیشتر از ارزش واقعی اش بوده و با قیمتی بالاتر معامله می شود. بالعکس این شرایط نیز وجود دارد که ارزش یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن بوده و می توان پیش فروش کرد.

البته یک معامله گر این انتظار را دارد که شرایط بازار در روند پیش خرید و یا پیش فروش نبوده و روند قیمتی اصلاح شود. به عنوان مثال زمانی یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن فروخته شود و معامله گر تصمیم به فروش آن سهم داشته باشد. اغلب سرمایه گذاران برای بررسی شرایط پیش فروش یا پیش خرید از نسبت P/E استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تشخیص اینکه یک سهم بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته شود یا خیر، کاملا وابسته به طرز فکر تحلیل کننده بستگی دارد. چرا که معامله گران و تحلیلگران بازارهای مالی از ابزارهای متفاوتی برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند.

برای تشخیص اینکه یک سهام در حال معامله بیشتر از ارزش واقعی یا کمتر از آن است، اندیکاتور RSI پیشنهاد می شود. از این اندیکاتور می توان برای ارزیابی روند قیمت نیز استفاده می شود. قدرت روند در یک بازار به قدرت گاوها و خرس ها در بازار مالی در یک بازه زمانی مشخص برمی گردد. به صورت کلی روند یک بازار می تواند صعودی، نزولی و یا در میانه باشد استفاده از اندیکاتورها قدرت تشخیص روند بازار را به معامله گران می دهد که وارد معامله شوند یا خیر.

لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI، تغییرات دوره ای در کالاها را بررسی می کند. اما می توان از این اندیکاتور برای شاخص ها و صندوق های قابل معامله یا ETFها نیز استفاده کرد. البته از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد و محدود به بازار کالا نیست. شاخص CCI در ابتدا برای بررسی تغییرات بلندمدت بازار مورد استفاده قرار گرفت اما بعد از آن سرمایه گذاران برای تمامی بازارها در تمام چارچوب های زمانی مورد استفاده قرار گرفت.

شاخص CCI قیمت فعلی بازار را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. این شاخص در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر نوسان می کند و این احتمال وجود دارد مثبت یا منفی شود.

چگونه می توان اندیکاتور CCI را محاسبه کرد؟

برای محاسبه شاخص CCI، اولین فاکتوری را که باید در نظر گرفت، تعیین تعداد دوره هایی است که با این شاخص تحلیل می شود. به صورت میانگین از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می شود. استفاده از دوره های کمتر موجب می شود که شاخص ناپایدارتر بوده و نوسان بیشتری داشته باشد. با در نظر گرفتن دوره های بیشتر، خطای تحلیل کمتر خواهد شد.

با یک مثال به محاسبه این اندیکاتور می پردازیم. فرض کنید شاخص کانال را برای 20 دوره محاسبه می کنید، ابتدا باید قیمت بالا و قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کرده و در نهایت قیمت نمونه را محاسبه کنید. در نهایت 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را به جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر تقسیم آن بر 20 حساب کرده و انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر محاسبه کرد.

شاخص CCI مطابق با فرمول زیر محاسبه می شود:

PRICE: قیمت یک دارایی

MA: میانگین متحرک دارایی

D: انحراف معیار

مزایای اندیکاتور CCI

• تغییرات مسیر حرکت قیمت یک دارایی را بررسی می کند.

• به سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم شناسایی کند.

• این شاخص زمانی که بازار گاوی است، مثبت بوده و زمانی که بازار خرسی بوده، منفی است. تنها زمانی این شرایط وجود ندارد که سهم واگرایی است.

در ادامه می توانید نمونه ای از واگرایی در شاخص CCI را مشاهده کنید. در تصویر زیر می توانید واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI را مشاهده کنید که در آن سهم تغییر روند داده و صعودی شده است. واگرایی اندیکاتور CCI از قوی ترین سیگنال های موجود در اندیکاتورها محسوب می شود.

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید روند صعودی است، در صورتی که در اندیکاتورها همان روند نزولی است. بنابراین در اندیکاتور واگرایی منفی وجود داشته و بعد از آن سهم نزولی شده است. در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزولی بوده ولی اندیکاتور CCI روند صعودی داشته و همان طور که در نمودار مشخص است که روند سهم صعودی شده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

از طریق این شاخص می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت و با استفاده از نمودار بلندمدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به دلیل عقب گرد و نقاط ورود به روند بورس قابل استفاده است. معامله گرانی که حرفه ای هستند از بازه های زمانی چندگانه استفاده می کنند. این نوع استراتژی برای انجام معاملات استفاده می شود. در آموزش اندیکاتور استفاده از عبارت های طولانی مدت و کوتاه مدت به دوره های زمانی مربوط می شود که معامله گر علاقه دارد که زمان بیشتری را در سهم بماند.

زمانی که مقدار CCI از 100+ بیشتر باشد، نشان دهنده روند صعودی در بازار است و باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را بررسی کنید. این روند تا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نمودار CCI بلندمدت زیر 100- باشد. زمانی که از نمودار روزانه استفاده می شود، معامله گران زمانی خرید انجام می دهند که مقدار CCI به بالای 100- و در نهایت به زیر 100- حرکت می کند. در نهایت مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ حرکت می کند.

استفاده از اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در راستای آموزش کار با اندیکاتور CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری از این اندیکاتور بپردازیم آموزش اندیکاتور CCI که این استراتژی برای افراد مبتدی و حرفه ای در بازار بورس مناسب است. کاربران مبتدی می توانند با استفاده از این قوانین ساده به سرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران حرفه ای قادر به بهبود سیستم معاملاتی خود هستند و می توانند کارایی بیشتری داشته باشند.

مناسب ترین بازه زمانی که می توان برای معاملات استفاده کرد، H4 است که باز شدن سفارشات فروش با استفاده از این استراتژی تحت شرایط زیر قابل انجام است:

1. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.

2. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+

3. زمانی که تغییرات موقعیت Parabolic وجود داشته باشد و بالای نمودار قرار گرفته باشد.

کلام آخر

با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد، تمامی استراتژی ها و شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود، هیچ گاه فاقد خطا نبوده، بنابراین در مورد اندیکاتور CCI این خطا نیز وجود دارد اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص کردن دوره اندیکاتور، می توان عملکرد بهتری در مورد ابزارها داشت. البته این احتمال وجود دارد در این نوع سیستم ها، موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند.

اموزش اندیکاتور cci سی سی آی

اندیکاتور شاخص کانال کالا یا commodity channel index که به CCI معروف است، اولین بار توسط دونالد لمبرت در سال ۱۹۸۰ معرفی شد. اندیکاتور CCI ابتدا فقط در بازار بورس کالا استفاده می‌شد ولی به تدریج معامله گران سایر بازارهای سرمایه نیز متوجه کاربردهای آن شدند و از آن استفاده کردند.

این اندیکاتور در واقع مقایسه قیمت فعلی با میانگین قیمت در یک دوره مشخص است، به عبارت دیگر CCI در واقع از فرمول زیر به دست می‌آید:

این اندیکاتور همواره در بالا و پایین خط صفر در حال نوسان است که ۷۵ درصد این نوسانات همیشه بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ است و تنها ۲۵ درصد آنها بالا و پایین این دو عدد اند.

هنگامی که CCI به بالای ۱۰۰+ میره نشان دهنده افزایش قدرت صعود قیمت و هنگامی که به پایین ۱۰۰- میره نشان دهنده‌ی افزایش قدرت نزول قیمت است. به عبارت دیگر هنگامی که CCI بالای ۱۰۰+ می‌باشد که قیمت فعلی به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین قیمت و هنگامی که CCI پایین تر از ۱۰۰- است یعنی قیمت به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت میانگین می‌باشد.

این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها قابل استفاده است و معمولا دوره‌ی زمانی ۲۰ یا ۴۰ برای آن در نظر گرفته می‌شود.

آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI

با استفاده از این اندیکاتور می توان نقاطی برای خرید یا فروش یک دارایی پیدا کرد. با تماشای فیلم آموزشی تجارت آفرین می توانید متوجه شوید که چگونه می توان از CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index سیگنال های خرید و فروش معتبری برای انجام معاملات دریافت کرد. از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس، سهام، طلا و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اندیکاتور CCI در بین تریدرهای روزانه محبوبیت بالایی دارد.

اگر قیمت به سمت بالای مووینگ اوریج حرکت کند، CCI به سمت بالای خط ۰ حرکت می کند و اگر قیمت از مووینگ اوریج به سمت پایین حرکت کند، اندیکاتور CCI نیز به سمت پایین خط ۰ حرکت می کند. همچنین اگر قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بگیرد CCI از نواحی -۱۰۰ و +۱۰۰ عبور می کند و به اصطلاح از کانال خارج می شود. در این نواحی می گوییم که یک دارایی در ناحیه فروش یا خرید افراطی قرار گرفته است.

برخی از معامله گران از حرکت CCI سیگنال هایی برای خرید و فروش احتمالی دریافت می کنند. برای مثال اگر این اندیکاتور به ناحیه زیر -۱۰۰ سقوط کند و سپس از این خط به سمت بالا گذر کند برای برخی از تریدرها سیگنالی برای خرید احتمالی است. برعکس زمانیکه CCI به ناحیه خرید افراطی می رسد یا از +۱۰۰ با سمت بالا میگذرد و سپس دوباره برگردد و از این خط به سمت پایین بگذرد می تواند برای معامله گران سیگنال فروش احتمالی باشد.

انواع واگرایی در اندیکاتور CCI

یکی دیگر از سیگنال هایی که می توان از این اندیکاتور گرفت، واگرایی بین قیمت و نواحی خرید و فروش افراطی در اندیکاتور CCI است. اما این واگرایی چگونه بوجود می آید.

دو نوع واگرایی در این اندیکاتور قابل شناسایی است. واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سطح پایین تری سقوط می کند ولی CCI می تونه سطحی بالاتر از سطح پایین قبلی را حفظ کنه . به این نمونه نگاه کنید. روندی که در قیمت وجود دارد با روندی که در CCI وجود دارد واگرایی دارند و این نمونه ای از واگرایی صعودی است. در چنین زمان هایی این اندیکاتور اعلام می کند که قیمت آموزش اندیکاتور CCI ها در حال پایین آمدن هستند ولی فشار فروش در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت به سمت بالا باشد.

تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به بالای خط -۱۰۰ گذر کنه.

در نقطه مقابل واگرایی نزولی زمانی افتاق می افتد که قیمت به سطح بالاتری صعود کند ولی CCI توانایی ثبت سطح بالاتری را نداشته باشد. همونطور که در این نمونه هم میتونید مشاهده کنید روندی که در قیمت وجود دارد با روند اندیکاتور واگرایی دارد. این نمونه ای از واگرایی نزولی است. یعنی اینکه قیمت ها در حال بالا رفتن هستند ولی فشار خرید در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت با سمت پایین باشد. یا به اصلاحی می توان گفت که سیگنالی برای فروش احتمالی است. تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به پایین خط کانال +۱۰۰ گذر کنه.

چه شما از واگرایی و چه از کانال های CCI استفاده کنید، هدف استفاده از این اندیکاتور شناسایی نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش و یا نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار است.

از اندیکاتور CCI همچنین میشه برای دریافت سیگنال های ورودی دیگری هم استفاده کرد. برای مثال CCI بالای کانال +۱۰۰ میتونه نشانه ای از قرار داشتن در ناحیه خرید افراطی باشه و ریسک تغییر جهت قیمت وجود داره. بنابراین معامله گران می تونند در زمان هایی که این اندیکاتور بالای کانال +۱۰۰ قرارداره از ورود به بازار خودداری کنند. این موضوع را فراموش نکنید که CCI هم مثل همه اندیکاتورهایی که قبلا معرفی کردیم و بعدا معرفی میکنیم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده. بنابراین همیشه پرایس اکشن رو در نظر داشته باشید. اگر ویدئوی تجارت آفرین به نام معامله با پرایس اکشن رو مشاهده نکردید حتما برای اطلاعات بیشتر درمورد پرایس اکشن این ویدئو رو تماشا کنید.

استفاده از اندیکاتور CCI به تنهایی نمیتونه دلیل خوبی برای ورود و خروج به بازار باشه. برای مثال این اندیکاتور می تونه برای مدتی طولانی در نقاط خرید و یا فروش افراطی قرار بگیره و معامله گران یکی پس از دیگری معاملات رو از دست بدند. همینطور ممکنه که اندیکاتور به صورت پس سر هم سیگنال های خرید و فروش بده.

یکی دیگه از ریسک هایی که در این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتور های دیگه وجود داره، زمانی است که اخباری مرتبط با اون دارایی منتشر میشه و باعث تغییر شدیدی در قیمت ها میشه. برای مثال در بازار سهام گزارش های فصلی می تونه تاثیر ناگهانی در قیمت ها بذاره.

درسته که CCI میتونه سیگنال هایی برای خرید و فروش به شما بده ولی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه به تصمیم گیری های شما استحکام کافی بده. بنابراین اغلب تریدرها در کنار اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانی است از اندیکاتورهای دیگه ای مثل اندیکاتور MACD یا مووینگ اوریج هم استفاده می کنند تا بتونند تصمیمات بهتری بگیرند و معاملات موفق تری داشته باشند. همچنین بسیاری از تریدرها تحلیل فاندامنتال رو هم درکنار تحلیل تکنیکال بازار در نظر می گیرند.