اصول نوسان گیری در بازار سرمایه

واگرایی به زبان ساده یعنی حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر؛ مثلا چارت قیمت صعودی باشد و اندیکاتور نزولی.

اصول نوسان گیری در بازار سرمایه

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / راهنمای انجام نوسان گیری در بورس و چالش های آن

راهنمای انجام نوسان گیری در بورس و چالش های آن

چگونه در بورس نوسان گیری کنیم و بهترین سهم برای نوسان گیری را تشخیص دهیم؟ فعالان بازار بورس بر اساس استراتژی های مختلف به سرمایه گذاری می پردازند که یکی از این استراتژی ها نوسان گیری می باشد به این صورت که از یک روز تا سه روز یک سهم را میخرند و وقتی نوسان خود را گرفتند سریعا به فروش آن می پردازند.

البته سرمایه گذاران بزرگ بورس در دنیا هیچ وقت نوسان گیری را پیشنهاد نمی کنند و همیشه بر این عقیده اند که باید به دید بلند مدت به آن نگاه کرد.

چگونه در بورس نوسان گیری کنیم؟

ریسک در نوسان گیری بیشتر از روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می باشد اما ناگفته نماند که در خیلی از موارد هم بازدهی بسیار بالایی داشته است.

سرمایه گذاران باید از خود شناخت کافی بدست آورند که توانایی معاملات و سرعت واکنش برای نوسان گیری را دارند یا خیر؟ افراد باید با آگاهی کامل وارد بازار شوند و به نوسانات قیمت‌ها توجه نمایند تا بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

البته باید به استحضارتان برسانم که بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان‌گیری را یک روش خوب برای کسب سود در بورس نمی‌دانند و توصیه میکنند که سرمایه‌گذاری بلندمدت را به جای نوسان گیری انتخاب نمایند.

قیمت‌ سهام به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی بستگی دارد. ولی نوسان‌گیری در بورس بیشتر وقت ها بر اساس نمودارهای فنی تحلیل تکنیکال می باشد. ولی به طور کلی توجه داشته باشید که اگر بجای نوسان گیری دید میان مدت یا بلند مدت داشته باشید نتیجه بیشتری خواهید گرفت

نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری، خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می گویند.

البته بعضی از معامله گران نوسان گیری را خرید سهم در اول روز کاری و فروش آن در انتهای روز کاری برای کسب سود تا ۵ درصد می دانند.

اکثر افراد استراتژی های مختلفی برای سرمایه گذاری در بورس دارند در واقع نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می­‌شود. در بورس نوسان‌گیری را، سفته‌بازی هم می نامند.

به طور کلی سفته‌بازی یعنی وارد شدن به مبادلاتی که ریسک زیادی دارند به منظور کسب سود از نوسانات. کسب سود می‌تواند به دو صورت، مستقیما از نوسانات قیمتی و سود تقسیمی شرکت‌ها حاصل شود.

نوسان گیران به ارزش بنیادی شرکت‌ها توجه کمتری می کنند و فقط توجهشان بر روی روند قیمتی سهم می باشد. نوسان گیران با توجه به تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند.

نوسان گیران به چند دسته تقسیم میشوند؟

نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شوند که این گروه ها عبارتند از:

‌گروه اول : در بلندمدت و طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام و اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری می نمایند.

‌گروه دوم : با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را میگیرند و سپس آن را می فروشند.

‌گروه سوم : در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری می کنند. در بعضی از مواقع مشاهده شده است که انتشار یک خبر باعث رشد دست جمعی سهام یک گروه شده است.

گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند. ‌گروه دیگری از معامله گران بازار بورس با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه میکنند.

نوسان‌گیران از نظر هدف قیمتی به این صورت هستند که معمولاً هدف قیمتی مشخصی برای خرید یا فروش سهام ندارند و امکان دارد فقط با مثبت شدن روند قیمت یک سهام آن را خریداری نموده و با مشاهده اینکه روند در حال منفی شدن است، آن را بفروشند.

نوسان گیران بازار قیمت‌های لحظه‌ای و صف‌های خرید و فروش را پیگیری می کنند و تصمیمات خود را بر همین اساس اتخاذ می‌کند.

چگونه می توان در بورس نوسان گیری کرد؟

نوسان گیری در بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال، توجه به جو حاکم بر بازار و با استفاده از اطلاعات نهانی امکان پذیر می باشد که در ادامه به شرح کامل آنها می پردازیم.

۱. نوسان گیری با استفاده از تحلیل تکنیکال

یکی از روش های نوسان گیری در بورس که در حال حاضر خیلی از معامله گران از آن استفاده می نمایند، تحلیل تکنیکال می باشد. به این صورت که معامله گران در این روش با بررسی نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را میخرند و بعد از چند درصد رشد قیمتی آن را خواهند فروخت.

برای مثال : خرید سهم در محدوده های حمایتی که به طور معمول با شانس بازار روبرو است می تواند یکی از این روش اصول نوسان گیری در بازار سرمایه ها باشد. البته توجه نمایید که بعضی از نسبت ها در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری مناسب میتواند باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

۲. نوسان گیری با استفاده از جو حاکم بر بازار

بعضی وقت ها مشاهده می کنید که منتشر شدن یک خبر باعث رشد و افزایش قیمت دست جمعی سهام یک گروه می شود در صورتی که ممکن است آن خبر در حد شایعه باشد. در این موقعیت و جو بازار می توانید هم زمان با انتشار خبر سهم را خریده و در یک موقعیت مناسب آن را بفروشید و سودی را شناسایی کنید.

۳. نوسان گیری با استفاده از اطلاعات نهانی

اول با یک مثال شروع میکنم تصور کنید از طرف شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما میرسد که امکان دارد این خبر افزایش سرمایه یک شرکت یا افزایش سود شرکت یا … باشد.

حال ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و باعث رشد سهام شرکت گردد. حالا ممکن است که شما به محض اینکه خبر سهم رسید آن سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات هم با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

در حالت کلی نوسان گیری در سهم کار سخت و پیچیده ای است که نیاز به تجربه و مهارت فراوان دارد. امکان دارد بعضی اوقات با رعایت بعضی از اصول ذکر شده برای نوسان گیری، بتوانید سود های مقطعی کسب نمایید ولی توجه داشته باشید که این سودهای مقطعی امکان دارد مقدمه ای برای ضررهای بیشتر باشد.

به همین منظور توصیه میکنم که دربند فرصت های نوسان گیری در بازار نباشید و اهمیتی به وعده های اینچنینی در بازار توسط افراد مختلف ندهید.

البته نباید از این موضوع غافل شد که نوسان گیری در سهم با استفاده از بعضی تکنیک های تابلوخوانی امکان دارد از سهم بازدهی مناسبی را در مدت زمان کوتاه به دست آورید.

چگونه سهم مناسب برای نوسان گیری انتخاب کنیم؟

انتخاب یک سهم مناسب برای نوسان گیری در بورس کاری بسیار سخت و دشوار به حساب می آید و اکثر سرمایه گذارانی که در پی پیدا کردن یک سهام مناسب برای نوسان گیری هستند بیشتر وقت ها در خرید سهم دچار اشتباه می شوند و ضرر اصول نوسان گیری در بازار سرمایه می کنند.

اما چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم؟ در مطالب فوق اشاره کردیم که تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری میتوانند از آن استفاده نمایند.

• اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم.
• یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم.
• یا از برخی اندیکاتورها برای نوسان گیری استفاده نمایید.

به طور کلی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است که به دنبال نوسان گیری برای کسب سود در بازار نباشند. البته باید عنوان کنم که تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال قادر است کمک زیادی در این باره به شما کند.

پس توجه داشته باشید فقط زمانی به نوسان گیری در بورس بپردازید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

مضرات نوسان‌گیری در بورس چیست؟

۱. در کنار وجود مزایای نوسان گیری در بورس مضراتی هم وجود دارد. توجه کنید که افزایش خیلی زیاد نوسان گیری و سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند باعث منحرف شدن قیمت‌ها از ارزش واقعی آنها گردد.

بر همین اساس تناسب نوسانگیری و سهام‌داری در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. بر همین اساس ابزارهایی برای مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی کردند.

مثلا حباب قیمتی بورس انگلستان که سبب سقوط قیمت‌ها بعد از رشدهای زیاد شدند از نمونه خارجی مضرات نوسان‌گیری می باشد. یا سقوط بورس‌های آمریکا در سال ۲۰۰۸ نمونه‌ی دیگری از این مواردی می باشند که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان‌گیری و سهام‌داری است.

در سال ۹۲ در ایران که بورس به‌ طور مداوم در همه رسانه‌ها تبلیغ می شود افرادی وارد بورس شدند که هیچ شناخت و پیش‌زمینه‌ای از بورس نداشتند و همه به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن بودند.
افزایش نوسان‌گیری تازه‌ واردان یکی از مهم ترین دلایل رشد قیمت و سپس سقوط بورس اوراق بهادار بود.‌

۲. نوسان‌گیری برای افراد نوسان گیر هزینه‌هایی را به همراه دارد. هزینه هایی مانند کارمزد، مالیات و … درست است که امکان دارد این موضوعات کوچک اصول نوسان گیری در بازار سرمایه اصول نوسان گیری در بازار سرمایه به نظر برسد، اما با تکرار شدن این روند، تبدیل به مبالغ بسیار زیادی در بلندمدت خواهد شد.‌

به علاوه نوسان‌گیری اضطراب چند برابری را بر فرد تحمیل مینماید و نیاز است که افراد در فرصتهایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت بگیرند که در صورت داشتن برنامه ای دقیق می شود از استرس این تصمیمات کم کرد.‌

۳. همچنین نوسان‌گیری در بورس نیازمند تعهد زمانی می باشد. نوسان‌گیران از زمان شروع معاملات یعنی از ساعت۹ صبح تا پایان روز باید دقیقه‌ به‌ دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را ببینند و بررسی کنند. بنابر این برای اشخاصی که نمی‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند نوسان‌گیری در بورس کارایی ندارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله از چشم بورس در مورد استراتژی نوسان گیری ماتروشکا صحبت خواهیم کرد. اگر به دنبال یک استراتژی کارآمد با نسبت ریسک به ریوارد فوق‌العاده و سطوح ورود و خروج بهینه هستید، ما آن را کاملا رایگان به شما آموزش می‌دهیم. این استراتژی روشی ساده، زیبا و پیاده کردن آن بسیار آسان است. ماتروشکا یک استراتژی عالی برای نوسان‌گیری فارکس و ارز دیجیتال است و در تایم فریم‌های بالاتر برای بازاربورس نیز قابل استفاده است.

واگرایی چیست؟

ایده اصلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا بر اساس واگرایی‌ها است. بنابراین، پیش از شروع باید بدانیم واگرایی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم.

واگرایی به زبان ساده یعنی حرکت اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت یکدیگر؛ مثلا چارت قیمت صعودی باشد و اندیکاتور نزولی.

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد که ما به همه‌ی آنها نمی‌پردازیم، زیرا فقط یکی از این واگرایی‌ها به مبحث ما مرتبط است: واگرایی معمولی یا Regular Divergence.

چرا واگرایی‌ها اینقدر اهمیت دارند؟

• بازارها از یک واگرایی به واگرایی دیگر در حرکت هستند.
• واگرایی‌ها به ما می‌گویند که مومنتوم (قدرت و سرعت) حرکت در حال ضعیف شدن است، پس امکان دارد بازار ساید و یا روند معکوس شود.
• با ترکیب واگرایی با دیگر ابزارهای تکنیکال می‌توانید نقاط بالقوه برگشت بازار را مشخص کنید.

به عبارت دیگر ما می‌توانیم به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک‌های دیگر، نقاط دقیق ورود و خروج از بازار را مشخص کنیم.

اندیکاتورهای تشخیص واگرایی

واگرایی‌ها با استفاده از اوسیلاتورهایی مانند مکدی، RSI، استوکستیک و… شناسایی می‌شوند. ما در این استراتژی از مکدی (MACD) استفاده می‌کنیم. این اندیکاتور بسیار محبوب است، البته شما می‌توانید واگرایی را با اندیکاتورهای دیگر نیز تشخیص دهید و بر اساس روش معاملاتی خود عمل کنید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها مطلب زیر را بخوانید:

مکدی از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1. میانگین‌های متحرک (خطوط قرمز و آبی)
2. هیستوگرام (نمودار میله‌ای)

واگرایی هم در هیستوگرام و هم در میانگین‌های متحرک ظاهر می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

واگرایی معمولی Regular Divergence

هنگامی که نمودار قیمت در یک جهت حرکت می‌کند و همزمان اوسیلاتور در جهت دیگر، واگرایی معمولی در نمودار ظاهر می‌شود. به زبان ساده:

• قیمت سقف‌های بالاتر می‌زند و اندیکاتور سقف‌های پایین‌تر.
• فیمت کف‌های پایین‌تر ثبت می‌کند و اندیکاتور کف‌های بالاتر.

واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD)

مراحل واگرایی در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

مدرسان تکنیکال واگرایی‌ها را منطقه‌ای ایده‌آل برای معکوس شدن روند می‌دانند، اما در واقعیت این‌گونه نیست. به همین دلیل، ما به تاییدیه‌ای نیاز داریم که هنگام مواجهه با واگرایی یک قدم از بقیه جلوتر باشیم. حال بیایید واگرایی را به مراحل زیر تقسیم کنیم:

1. شکل‌گیری
2. تکمیل‌شدن
3. شکست (ورود)
4. بی‌اعتبار شدن تحلیل

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کند و MACD سقفی پایین‌تر از سقف قبل، این نشانه‌ی اول است.اصول نوسان گیری در بازار سرمایه

مرحله 1: تشکیل واگرایی بالقوه

مرحله 2: تکمیل‌شدن واگرایی

وقتی هیستوگرام به زیر خط صفر برود (چون این مثال نزولی است)، واگرایی تکمیل می‌شود. حال باید منتظر شکست بمانیم.مرحله 3: شکست

مرحله 2: تغییر فاز مکدی و تکمیل شدن واگرایی

به شکل زیر نگاه کنید. قیمت خط روند را در نقطه‌ی A شکسته است است. اینجا نقطه‌ی ورود یا به اصطلاح تریگر است. در این مثال خاص، نقطه‌ای که پوزیشن شورت را باز می‌کنیم.

مرحله 3: شکست در نقطه‌ی A و ورود به معامله

حال بیاید مثالی را ببینیم که به جای شکست (ورود) تحلیل بی‌اعتبار شده است. ماجرا به این شکل است که واگرایی ایجاد و تکمیل می‌شود. حال 2 حالت وجود دارد؛ حالت اول شکست و ورود است و حالت دوم بی‌اعتبار شدن تحلیل.

مثال برای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

گفتم که ماتروشکا یک استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس است. بگذارید یک مثال واقعی بزنیم. در این مثال مراحل زیر را به ترتیب بررسی می‌کنیم:

1. واگرایی نزولی بالقوه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از سقف قبلی عبور کند و MACD سقفی پایین‌تر ثبت کند.
2. همان‌طور که می‌بینید هیستوگرام نیز تغییر فاز داده و میله‎‌های نزولی را ثبت می‌کند، این به معنای تایید اول است.
3. اما در نهایت خط روند افقی شکسته نشده است و به همین دلیل کل تحلیل بی‌اعتبار می‌شود.

مثال دیگری استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

بیایید خیلی کوتاه سناریوی صعودی را نیز بررسی کنیم.

1. واگرایی صعودی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت کف پایین‌تر را ثبت کند و همزمان مکدی کف بالاتر.
2. میله‌های صعودی هیستوگرام تایید اول است.
3. قیمت خط روند را در نقطه‌ی B به سمت بالا شکسته و تایید نهایی برای خرید صادر می‌شود.

اصول استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

ماتروشکا (Matryoshka) عروسک‌های چوبی هستند که در داخل یکدیگر قرار می‌گیرند. اصل اساسی استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا همان‌طور که از نام آن پیداست، ورود در محدوده‌ی قیمتی مناسب در تایم فریم کوچکتر است. از این طریق نسبت ریسک به ریوارد (R/R) بهینه می‌شود و ورودهای اشتباه به حداقل می‌رسد.

نحوه کار استراتژی نوسان‌گیری ماتروشکا

• هدف از این استراتژی حذف سیگنال‌های اشتباه در هنگام ورود است. با استراتژی ماتروشکا ورود شما در مرحله‌ی بهینه‌ای از چرخه‌ی بازار اتفاق می‌افتد.
• ریسک به ریوارد پس از چندین شکست اشتباه به صورت شگفت‌انگیزی بهینه می‌شود.
• در جفت‌ارزهای پرطرفدار بازار فارکس که پیش از معکوس شدن تمایل به چندین شکست کاذب دارند، این استراتژی بهترین کارکرد را دارد. جفت ارزهایی مانند AUDUSD ،USDCAD وNZDUSD.

در استراتژی نوسان گیری ماتروشکا ما چندین بازه‌ی زمانی را دنبال می‌کنیم. در هر چرخه‌ی بازار در دوره‌های زمانی مختلف واگرایی ایجاد می‌شود، اما تنها زمانی وارد معامله می‌شویم که شکست اتفاق بیفتد.

اجرای استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

اگر به نظرتان کمی پیچیده می‌آید، نگران نباشید. در ادامه به صورت گام به گام استراتژی ماتروشکا را توضیح می‌دهیم:

• واگرایی احتمالی در یک بازه زمانی معین (بالاترین بازه زمانی) را مشاهده می‌کنید.
• به بازه زمانی پایین‌تر بعدی بروید و منتظر بمانید تا واگرایی شکل بگیرد و کامل شود. در این جا با دو سناریو روبرو می‌شوید:
  1. شکست و ورود به معامله
  2. عدم شکست و باطل شدن تحلیل
• در صورت شکست ما وارد معامله می‌شویم و در صورت ابطال تایم فریم را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کنیم تا شکست اتفاق بیفتد. این کار را تا زمانی ادامه می‌دهیم که با پایین‌ترین تایم‌فریم معاملاتی در استراتژی خود برسیم. اگر شکست اتفاق نیفتاد پوزیشن معاملاتی را باز نمی‌کنیم.

مثال صعودی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار چهارساعته از چارت یورو/دلار ما یک واگرایی صعودی بالقوه و در حال شکل‌گیری داریم. پس به بازه‌ی زمانی پایین‌تر می‌رویم و دنبال واگرایی صعودی کامل هستیم.

در چارت یک ساعته یک واگرایی کامل بین نمودار قیمت و میانگین‌های متحرک مکدی مشاهده می‌شود. همچنین هیستوگرام صعودی شده است. حال باید منتظر شکست یا همان تریگر ورود به معامله باشیم.

نکته جالبی در بازه‌ی پایین‌تر می‌‌بینیم نقطه‌ی ورود با ریسک به ریوارد بهتر است. به این دلیل که قیمت را بین C و D قفل کرده‌ایم. منتظر شکست خط C می‌مانیم اگر خط D شکسته شد، وارد یک تایم فریم پایین‌تر می‌شویم. در این مثال تحلیل درست است و اصول نوسان گیری در بازار سرمایه وارد معامله می‌شویم.

حالا اگر به تایم چهارساعته برگردیم می‌توانیم سیگنال ماتروشکا و همچنین ریسک به ریوارد را مشاهده کنیم. حد سود را با توجه به مقاومت قبلی تعیین کرده‌ایم. بدیهی است هر چقدر مقدار ریوارد بالاتر برود معامله بهتری خواهیم داشت. همان‌طور که متوجه شدید در تایم فریم 4 ساعته سیگنالی برای ورود مشاهده نکردیم اما در یک تایم فریم پایین‌تر واگرایی تایید شد و وارد معامله شدیم.

مثال نزولی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در نمودار روزانه از چارت یورو/دلار واگرایی نزولی بالقوه وجود دارد. از آنجایی که واگرایی تکمیل نشده، به تایم فریم چهار ساعته می‌رویم. در این نمودار دنبال موارد زیر هستیم:

در این مثال احتمالا متوجه شده‌اید که واگرایی داریم اما هیستوگرام تغییر فاز نداده است. شما می‌توانید وارد معامله شوید، اما مشکل فعال شدن حد ضرر است. تغییر فاز در اصل یک قله‌ی اضافه (قله‌ی میانی) در چارت قیمت است. در این صورت حد ضرر ما در یک شکست فیک فعال نمی‌شود. از این رو بهتر است که حتما علاوه بر واگرایی، تغییر فاز در هیستوگرام نیز مشاهده شود. حال به یک تایم فریم پایین‌تر می‌رویم و پس از شکست وارد معامله می‌شویم.

نکات تکمیلی استراتژی نوسان گیری ماتروشکا

در این مقاله ما استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس را شرح دادیم. این استراتژی ساده است، اما برای نتیجه‌ی بهتر باید نکات زیر را رعایت کنید:

معاملۀ نوسان‌گیری فارکس - معاملۀ میان مدت

یکی از متداول ترین انواع معامله، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران باتجربه، معاملۀ میان مدت است که برخی اوقات به آن معاملۀ نوسان‌گیری (برگرفته از واژۀ نوسان به معنای تغییر و ضرب آهنگ) گفته می شود. معاملۀ نوسان‌گیری اولین بار توسط یک معامله گر آمریکایی به اسم «جی. داگلاس تایلور» (G. Douglas Taylor) در کتابش با عنوان "تکنیک معاملۀ تایلور" در دهۀ 1950 توصیف شد. معامله گران مدرن به یک دورۀ زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، "نوسان" می گویند.

معاملۀ میان مدت، برای یک معامله گر معمولی دارای یک نسبت جذاب "سود به زمان اختصاص داده شده برای سرمایه گذاری" است. یعنی اینکه این نوع از معامله به معامله گر اجازه می دهد برای معاملاتش زمان کمتری صرف کند اما همزمان سود کاملاً خوبی به دست آورد. ویژگی اصلی معاملۀ میان مدت این است که دستورها معمولاً از چند روز (به ندرت از چند ساعت) تا یک یا چند هفته فعال باقی می مانند. روندهای خوب اغلب بین چند روز یا چند هفته دوام دارند و این به معامله گران اجازه می دهد تا در یک دورۀ زمانی نسبتاً کوتاه، از نوسانات قیمت حداکثر سود را کسب کنند. معامله گران برای درک صحیح و به موقع حرکت روند معمولاً به تحلیل های بنیادی و تکنیکی توجه می کنند و آنها را به دقت مورد بررسی قرار می دهند، سپس روندهای بلندمدت را پیش بینی می کنند و همچنین برای کاهش ریسک های موجود در هر معامله از دستورهای توقف ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) استفاده می کنند. معاملۀ میان مدت اغلب برای معامله گرانی که مهارت و صبر بیشتری دارند و تحت تاثیر تغییرات دقیقه ای در جریان اطلاعات و نوسانات کوچک در قیمت ها قرار نمی گیرند بسیار عالی است. استراتژی معاملۀ میان مدت در میان معامله گران مبتدی مرسوم نیست. معامله گران مبتدی بیشتر ترجیح می دهند از استراتژی اسکالپ یا استراتژی های مشابه با آن استفاده کنند زیرا تازه کارها اینگونه تصور می کنند که هرچه تعداد معاملاتی که انجام می شوند بالاتر باشند، سود هم بالاتر خواهد بود.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

معایب و مزایای کلیدی معاملۀ میان مدت

معاملۀ میان مدت دارای بسیاری از مزایای انواع کوتاه مدت و بلند مدت معامله است. ما در ادامه تعدادی از مزایای آن را بیان می کنیم:

• ریسک کمتر در مقایسه با معاملۀ بلند مدت.
• سود نسبتاً بالا همراه با مدیریت پول کارآمد. در مقایسه با معاملۀ کوتاه مدت، سود بسیار بیشتری از هر معاملۀ موفق می دهد.
• عدم نیاز به استفاده از تعداد بسیار زیاد از اندیکاتورها؛ فقط کافی است که روند کنونی بازار تشخیص داده شود و فقط کافی است نقاط ورود به بازار انتخاب شوند و دستورهای توقف ضرر (stop loss) و کسب سود (take profit) ثبت شوند. ما پیش بینی ها و تحلیل های تکنیکی و بنیادی متخصصان مان را در اختیارتان قرار می دهیم تا بوسیلۀ آنها به راحت ترین شکل ممکن در بازار معامله کنید.
• کمترین میزان استرس روانی.
• اوقات شخصی بیشتری در اختیار دارید. برخلاف معاملۀ روزانه یا اسکالپ، در اینجا نیازی نیست بطور 24 ساعته در روز بازار و دستورهایی که ثبت کرده اید را زیر نظر بگیرید. همین که چند بار در روز وضعیت را کنترل کنید کافی است.
• به معامله گر کمک می کند تا صبرش را تقویت کند، تفکری جهانی داشته باشد و بطور مستقل حرکات بازار را تحلیل کند.
• معامله گران نوسان‌گیر، انعطاف و پویایی بیشتری از خودشان در تصمیم گیری ها نشان می دهند؛ برخلاف معامله گران بلند مدت.

اما در عین حال توجه به برخی معایب این استراتژی معاملاتی که در ادامه بیان می شوند لازم است:

• معاملۀ نوسان‌گیری دارای فرصت های کمتری است زیرا پیدا کردن روندها و معاملات مناسب کار ساده ای نیست.
• ریسک ها در معاملۀ میان مدت از معاملۀ کوتاه مدت بالاتر هستند. معامله گر در هنگام باز کردن یک موقعیت معامللاتی باید به دقت نقاط ورود و خروج از بازار را تعیین کند، و برای کاهش ریسک از دستورهای کسب سود (take profit) و توقف ضرر (stop loss) استفاده نماید.
• سپردۀ موجودی حساب بالایی توصیه می شود (از 500 دلار) بطوریکه درصد سود یک معامله کم و بیش قابل توجه خواهد بود.
• استفاده از اهرم بالا توصیه نمی شود زیرا ریسک هایی وجود دارند.
• گپ های (شکاف های قیمتی) مربوط به تعطیلی های پایان هفته بر توسعۀ یک روند تاثیر می گذارند و به حساب معاملاتی تان لطمه می زنند. معامله گران نوسان‌گیر با تجربه اغلب در آستانۀ رویدادهای ژئوپلیتیک و اقتصادی مهم از بازار خارج می شوند با این نیت که به زودی برگردند.
• سوآپ منفی بابت انتقال یک معاملۀ باز به روز بعد توسط کارگزار اخذ می شود. هرچند با استفاده از فعال کردن یک سرویس بدون سوآپ، این فرآیند کسر از موجودی حساب به راحتی قابل حذف شدن است.

قواعد و روش های معاملۀ نوسان‌گیری

برای معاملۀ نوسان‌گیری چه قواعدی باید رعایت شوند؟ از چه روش هایی باید استفاده شود و به چه مواردی باید توجه ویژه داشت؟ در ادامه بر اساس آنچه در بالا بیان شد، نتیجه گیری می شود.

معاملۀ نوسان‌گیری دارای ابزارها و تکنیک های مهمی است که انتخاب کاملاً به خود معامله گر بستگی دارد.

• تحلیل موج. طرفداران این روش بر ذات گردشی بازار تاکید دارند. نظریۀ کلاسیک، بازار را به دو عنصر تقسیم می کند که عبارتند از روند و اصلاح. 5 موج درون روند ایجاد می شوند و اصلاح نیز شامل 3 موج می شود. امروز از نسبت های دیگری برای موج های روند و اصلاح استفاده می شود که عبارتند از 3/7 و 5/7 و 13/21 و بسیاری دیگر. هرچند تحلیل موج بجای آنکه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار کاربرد داشته باشد، برای تعیین اینکه بازار همینک در چه مرحله و وضعیتی قرار دارد مفیدتر است.
• خطوط حمایت و مقاومت. هم به شکسته شدن شان و عبور قیمت از آنها توجه می شود و هم به رسیدن قیمت به آنها و برگشت قیمت توجه می شود.
• سطوح فیبوناچی، کانال ها، سیگنال ها، مستطیل ها، مثلث ها، پرچم ها، گُوِه ها و سایر الگوهای نمودار به عنوان نشانگرهای ادامۀ روند مورد استفاده قرار می گیرند.
• میانگین های متحرک (MA) در دوره های مختلف (دورۀ 200 یا MA200 بیشتر از بقیه متدوال است)، نوسانگرهای (oscillator) متداول و غیره، اندیکاتورهای توصیه شده برای معاملۀ نوسان‌گیری هستند.
• تحلیل چهارچوب های زمانی مختلف بطور همزمان (روش 3 صفحۀ نمایش). معامله گر جدا از آن چهارچوب زمانی ای که برای انجام معامله در نظر می گیرد، چهارچوب های زمانی بزرگ تر را بررسی و تحلیل می کند. به این ترتیب از ورود به روند در زمان نامناسب و اقدام بر خلاف جریان اصلی اجتناب می شود.
• مدیریت پول. نسبت های مورد انتظار برای سود به ضرر در حالت ایده آل باید 3-2.5 تا 1 (یا حداقل 2-1.5 تا 1) باشند.

ما با بیان مختصر برخی از ویژگی های معاملۀ میان مدت (معاملۀ نوسان‌گیری) و مبتنی بر تجربۀ معامله گران حرفه ای و توجه به اشتباهات بالقوه، برخی از قواعد رفتاری در این تکنیک از معامله را مشخص می کنیم. یک بار دیگر تاکید می شود که هدف اصلی یک معاملۀ گر نوسان‌گیر به حداقل رساندن ضررها در حاشیه های سود متوسط/بالا است. با نشان دادن خویشتن داری، تحلیل بازارها و پیروی از قواعد خاص بازی در بورس ها می توان به این نتایج دست پیدا کرد:

• اگر به موقع یک موقعیت معاملاتی را باز کنید و اگر دستورهای کسب سود (take profit) و توقف ضرر (stop loss) را بطور صحیح تعیین کنید، در آن صورت بازار فوراً با حرکت به سمت سود به شما پاسخ خواهد داد.
• یک دستور معاملاتی را فقط در صورتی به روز بعد منتقل کنید که در روز جاری موفق بوده باشد.
• اگر چند ساعت گذشت و قیمت بازار به نفع شما تغییر نکرد، در اولین انتقال به روز بعد با حداقل ضرر از بازار خارج شوید.
• بهتر است که یک دستور معاملاتی که سودده نیست را بطور دستی ببندید و آن را به روز بعد منتقل نکنید بخصوص اینکه این انتقال، سوآپ منفی نیز داشته باشد. به این ترتیب این فرصت را خواهید داشت که در روز بعد و در یک نقطۀ ورود جدید به بازار برگردید.
• اگر یک دستور معاملاتی برای تان سود می آورد آن را حفظ کنید.
• اگر پس از فعال سازی یک دستور، دربارۀ پیش بینی میان مدت مطمئن نبودید، توصیه می شود که آن دستور را لغو و دوباره بازار را تحلیل کنید.
• امن تر آن است که یک اهرم کوچک یا متوسط انتخاب کنید.
• درست نیست که به محض باز شدن بازار یا در آستانۀ انتشار اخبار و آمار مهم ژئوپلیتیک، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، دستورهای معاملاتی جدید قرار دهید. این اخبار و آمار می توانند تغییر بزرگی در جهت روند ایجاد کنند و حتی آن را وارونه کنند که در نهایت به شدت روی حساب معاملاتی تاثیر خواهد گذاشت.

معاملۀ نوسان‌گیری با کارگزار شناختۀ شدۀ بین المللی IFC Markets راه ایده آلی است که بتوانید ضمن رعایت همۀ قواعد و شرایط فوق، به درآمد باثبات و رو به رشد دست پیدا کنید. شرکت ما بهترین شرایط معاملاتی، اسپردهای ثابت و کم واقعی، مجموع گسترده از ابزارهای معاملاتی، برنامۀ مشارکت سودآور، مطالب آموزشی مناسب و جالب، تحلیل تکنیکی و بررسی بازار روزانه از همۀ چشم اندازها را به مشتریانش ارائه می دهد. شما برای شروع معامله نزد کارگزار IFC Markets فقط کافی است مراحل سادۀ ثبت نام را انجام دهید و یک حساب معاملاتی افتتاح کنید.

نوسانگیری در بورس

نوسانگیری در بورس یا بازار سهام چیست این سوالی است که همه ما در زمان ورود به بورس در ذهن خود داریم.

واژه نوسان در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود.

در بازار بورس شاید بتوان بیشترین دفعات تغییرات قیمتی را نسبت به بازارهای دیگر مشاهده نمود.

معمولا تغییرات قیمتی را در واحد زمان باید سنجید و مورد بررسی قرار داد. مثلا در ۳۰ دقیقه و یا ۲۱ هفته.

حال چنانچه بررسی خود را بر پایه تغییرات قیمتی در واحد زمان در نظر بگیریم، بررسی ما جالب‌تر خواهد بود.

نوسان همان تغییر قیمت است و افرادی که از این تغییرات قیمت سود کسب می‌کنند نوسان گیر نامیده می‌شوند.

اما بخاطر سرعت‌های مختلف این تغییرات در واحد زمان، نوسانگیرها هم از گروه‌های مختلفی هستند.

بعضی از نوسانگیرها در مدت زمان طولانی‌تری نوسان گیری می‌کنند و بعضی در کوتاه‌مدت.

نوسان گیری در بورس چیست

نوسان گیری در بازار بورس نوعی مهارت و تجزبه شخصی لازم دارد و افراد مختلفی را درگیر این موضوع کرده است.

نوسان گیری را می‌توان در انواع مختلفی در بازار و در گروههای چندگانه از افراد مشاهده کرد.

گروه اول در بلندمدت و طی چند ماه با تمرکز بر اطلاعات مالی و با تحلیل بنیادی سهام نوسان گیری می‌کنند.

گروه دوم با استفاده از تحلیل تکنیکال و در چند هفته اقدام به نوسان گیری می‌نمایند.

گروه سوم نیز طی چند روز و با استفاده از جو حاکم بر بازار نوسان گیری روزانه می‌کنند.

گروهی نیز بخاطر اینکه زودتر از اهالی بازار دسترسی به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دارند نوسان گیری می‌کنند.

دسته دیگری از فعالان بازار نیز با دارا بودن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان گیری در لحظه یا آربیتراژ می‌نمایند.

با توجه به تجربه بلندمدتی بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود در بورس نیست.

اما با توجه به ایجاد شرایط روانی هیجانی و احساسی در بیشتر مردم، نوسان گیری طرفدارانی نیز دارد.

باید توجه داشته باشیم که توصیه اکید بزرگان بازار بورس در همه دنیا، سرمایه گذاری بلندمدتی در این بازارها است.

فلسفه نوسان گیری – پله 8 (روانشناسی بازار)

به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد.

بر همین اساس، سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع می‌باشد.

کسب بازدهی به روش سود سرمایه ای که شامل نوسان قیمت سهام در بازار می باشد معمولا روش دشوارتری می باشد ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند.

به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسانگیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم .

احتمالا تابه‌حال درمورد نوسان‌گیری توسط سرمایه‌گذاران دربازار بسیار شنیده‌اید ویا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده‌اید.

ولی تا به حال به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید.

اما سوال اینجاست که‌آیا با روش‌ها و تکنیک‌های فعلی، سرمایه‌گذار به‌راحتی می تواند دربازار نوسان‌گیری کند؟؟

ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است؟؟

و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد.

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار می‌کنند واز نوسان قیمت‌ها استفاده می‌کنند را نوسان‌گیر می‌گویند.

معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معاملهگر حرفه ای بین 5 تا 15 درصد می باشد و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمیشود .

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟

پاسخ به این سوال خیر است

چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

ممکن‌است گاهی‌اوقات بسیاری‌از سرمایه‌گذاران باورود به بازار‌سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به‌دنبال نوسان‌گیری باشند.

اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می دهند

چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند.

تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می شوند ؛ متحمل زیان می شوند.

البته افرادی که دربازار سرمایه به‌دنبال نوسان‌گیری هستند به دودسته تقسیم می‌شوند که شامل موج و موج‌سوار می‌باشند.

دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند.

بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می کنند.

باپخش اخبارمثبت، رفته‌رفته عوام بازار وارد سهم می‌شوند و شاهد صف‌خریدهای پرحجم در سهم هستیم.

در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می رسد و به دنبال خرید سهم هستند.

قیمت‌سهم افزایش‌می‌یابد(معمولاً15تا20درصد)و رفته‌رفته عرضه سهام‌شرکت نیز زیادمی‌شود و موج(گروه اول)ازسهم خارج می‌شوند.

حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان نوسان گیری کرد

تحلیل تکنیکال :

یکی‌از روش‌های نوسان‌گیری دربازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران ازآن استفاده می‌کنند تحلیل‌تکنیکال می‌باشد.

چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.

به‌عنوان‌مثال باید گفت خریدسهم در محدوده‌های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه‌است می‌تواند یکی‌از این‌روش‌ها باشد.

البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE می باشد .

جو حاکم بر بازار :

گاهی‌اوقات مشاهده می‌شود که انتشار یک‌خبر موجب رشد دست‌جمعی سهام یک گروه می‌شود حال ممکن‌است خبر درحد شایعه باشد.

دراین حالت نیز می‌توان همگام با خبر سهم را خرید و دریک موقعیت مناسب آنرا فروخت و شناسایی‌سود انجام داد.

اطلاعات نهانی :

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد.

در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود .

حال شماممکن‌‌است به‌محض رسیدن‌خبر سهم‌را خریده ودرپایان ساعت‌معاملات نیز با رشد‌قیمتی سهم آنرا بفروشید ونوسان‌گیری کنید.

درکل باید گفت نوسان‌گیری در سهم کار دشوار و پیچیده ای می‌باشد که نیاز به تجربه و مهارت فراوان دارد.

ممکن‌است گاهی‌اوقات بابرخی از اصول مطرح‌شده برای نوسان‌گیری بتوان سودهای مقطعی کسب‌کرد ولی به‌عقیده من این سودهای مقطعی می‌تواند مقدمه‌ای برای ضررهای بیشترباشد.

به‌همین‌دلیل توصیه می‌کنم که دربند فرصتهای نوسان‌گیری دربازار نباشید و گول وعده‌های اینچنینی را در بازار توسط افراد مختلف نخورید.