Volatility در بازار فارکس

خانه برچسب: B Kaufman Volatility

استفاده از فراریت (Volatility) و همبستگی ارزها (Currency Correlation)

در بازار تبادلات ارزی (فارکس) مبنای جابجایی نرخ ها; میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند; عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد.

این بحث بدین لحاظ گفته شد تا بتوانیم میزان جابجایی هر جفت ارز را جدا از مسائل بنیادی تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا به لحاظ تکنیکی بررسی کنیم; شاخصی که میزان نوسان هر جفت ارز را در بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند با نام Volatility یا فراریت شناخته می شود.

فراریت مقدار میانگین نوسان هر جفت ارز; سهام یا کالا در بازه زمانی خاص می باشد; فراریت در بازار فارکس رابطه نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ذاتی برابری نرخ آن جفت ارز دارد; اگر میزان عرضه و تقاضای یک جفت ارز را در دو بازه زمانی; برابر فرض کنیم میزان نوسان هر جفت ارز بسته به ارزش ذاتی نرخ برابری آن جفت ارز تعیین می شود.

عموما ارزها در بازار مبادلات ارز (بازار فارکس) در هر ۲۴ ساعت یا یک روز کاری بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی خود را به صورت میانگین نوسان دارند; بدین معنی که اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز پوند به فرانک سوییس در یک سال گذشته ۱٫۸۰۰۰ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۱۸۰ پوینت که برابر یک درصد ارزش ذاتی این جفت ارز می باشد حرکت دارد.

نوشتن اکسپرت فارکس هات فارکس هات فارکس ایران هات فارکس بدون فیلتر هات فارکس چیست هات فارکس فارسی

یا به عنوان مثال اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا در یک سال گذشته ۰٫۷۵ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۷۵ پوینت نوسان داشته باشد.

ذکر دو مساله نباید فراموش شود; اول اینکه شاید روزهای بسیاری را داشته باشیم که مقدار میانگین نوسان هر ارز Volatility در بازار فارکس بیشتر از ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی باشد اما روزهایی قبل یا بعد مقدار نوسان کمتر باشد که میانگینشان به ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد ارزش ذاتی برسد و مساله دوم اینکه وقتی صحبت از فراریت می شود منظور بیشینه و کمینه قیمت(High و Low) می باشد.

این بحث بدین لحاظ حائز اهمیت است که انتظارات حرکتی یک جفت ارز را در یک بازه زمانی برای معامله گر مشخص می کند; زمانی که معامله گر روی دلار استرالیا به دلار آمریکا معامله می کند و حد سود یا ضررش حدود ۱۵۰ پوینت است .

نمی تواند انتظار داشته باشد که حداکثر در طول یک روز بازار به هدف های قیمتی اش برسد; حال آنکه عکس این حالت را نمی تواند برای جفت ارزی مانند پوند به ین که میانگین نوساناتش حدود ۱۸۰ پوینت در روز است را برای دستورات حد ضرر و سودش انتظار داشته باشد.

هج فارکس هدج فارکس هک فارکس هود فارکس حساب معاملاتی پم حساب معاملاتی

از یاد نبریم این قانون نانوشته در بازار مبادلات ارز در اصل از قانون حداکثر میزان نوسانات بازار اوراق بهادار گرفته شده است اما ناخودآگاه; در بازار ارز حالتی به وجود آورده که برای هر بازه زمانی معامله گران انتظار نوسان خاصی را پیش بینی می کنند.

غیر از استفاده ای که از میزان فراریت برای حداکثر نوسانات هر روز می شود; با تشخیص این عامل که آیا در روزهای گذشته بازار کمتر از میزان میانگین نوساناتش; حرکت کمتر داشته; می توان متوجه شد که در روز یا روزهای آتی بازار حرکات بزرگتر و با دامنه بیشتری خواهد داشت.

در عین حال تا با این تکنیک یا تکنیک های مشابه آشنایی کامل پیدا نکرده اید پیشنهاد نمی شود با زیاد شدن نوسانات در روزهای خاص; حرکات کمتر را در روزهای پیش رو انتظار داشته باشید; همانطور که در شکل زیر دیده می شود پس از اینکه چندین روز میانگین نوسان بسیار کم بوده است روز یا روزهایی را شاهد هستیم که فراریت بیشتر شده است تا میانگین نوسانات فراریت بر اساس ارزش ذاتی درست باشد.

ریبیت بروکر اکسنس ریبیت ایکس ام ریبیت ایران روبو فارکس ریبیت فارکس تایم ریبیت ریبیت فارکس تایم الپری ریبیت ریبیت بروکر الپاری الباری آلپاری ریبیت آلباری

برای بازه های زمانی بزرگتر; در بازه هفتگی فراریت یا اختلاف بیشینه و کمینه قیمت (High و Low) به صورت میانگین گرایش به ۲٫۸ ارزش ذاتی آن جفت ارز دارد و برای بازه ماهانه به صورت میانگین گرایش حرکت دامنه نوسان به ۷٫۵ درصد از ارزش ذاتی جفت ارز وجود دارد.

معمولا فراریت را با شاخص نمای تکنیکی سنجش انحراف معیار(Standard Deviation) می سنجند; به هر میزان انحراف معیار بالاتر باشد میزان فراریت بیشتر است; گرچه بدون استفاده از این شاخص نما نیز می توان میزان فراریت بازار را با نرم افزارهای آماری مورد سنجش قرار داد.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند; اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای Volatility در بازار فارکس متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بالاتر; آشنا نبودن با رفتار آن جفت ارز; کمبود دانش و اطلاعات فاندامنتالی از جمله دلایل فعالیت کمتر معامله گران در این ارزها می باشد و اغلب معامله گرانی که بر روی جفت ارزهای متقاطع کار می کنند به دنبال ارزهایی هستند که فراریت (Volatility) بیشتری داشته باشند مانند جفت ارز پوند به ین ژاپن.

متاسفانه بسیاری از معامله گران بدون اطلاع از تاثیر پذیری جفت ارزها از یکدیگر بر روی جفت ارزهای متقاطع اقدام به معامله می کنند و اغلب ضررهایی بیش از حد; متحمل می شوند; در بازار تبادلات ارزی با داشتن قیمت دو جفت ارز نسبت به ارزی ثابت میتوان قیمت آن دو جفت ارز را نسبت به هم محاسبه نمود که یکی از سه حالت زیر برایشان وجود دارد.

(GBP/USD)* (USD/JPY)= GBP/JPY

( EUR/USD) / (GBP/USD) =EUR/GBP

مثال: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر ۱٫۹۷۱۷ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸٫۸۵ می باشد قیمت جاری جفت ارز GBP/JPY چقدر می باشد؟
۱٫۹۷۱۷*۱۱۸٫۸۵= ۲۳۴٫۳۳ قیمت جاری جفت ارز پوند به ین.

مثال: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر ۱٫۸۸۶۴ و قیمت جفت ارز EUR/USD حالا ۱٫۲۷۹۲ می باشد قیمت جاری جفت ارز EUR/GBP چقدر می باشد؟
۱٫۲۷۹۲/۱٫۸۸۶۴= ۰٫۶۷۸۱ قیمت جاری بازار جفت ارز یورو به پوند.

مثال: قیمت جفت ارز USD/CHF در حال حاضر ۱٫۲۲۱۱ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸٫۵۹ می باشد قیمت جاری جفت ارز CHF/JPY چقدر می باشد؟
۱۱۸٫۵۹/۱٫۲۲۱۱= ۹۷٫۱۱ قیمت جاری بازار جفت ارز فرانک به ین.

ریبیت فارکس;ریبیت forex بروکر فارکس;بروکر Forex ریبیت بروکر فارکس;ریبیت بروک forex کش بک ریبیت cashback rebate cash back forex reabte

بدیهی است قیمت های بروکر ها به خاطر اسپرد و تاخیر زمانی ممکن است چند پیپ با قیمت های محاسباتی ما متفاوت باشند اما در کل; قیمت کراس ها به این صورت قابل محاسبه خواهند بود;
بدین ترتیب با وابستگی ارزش ذاتی ارز هر کشوری در مقابل سایر ارزها قابل استنباط است که همه ارزهای جهانی دارای ارزش ثابتی برای خود باشند و با کم شدن ارزش پول هر کشوری تمامی ارزهای جهانی در مقابل آن ارز با افزایش ارزش روبرو شده اند; این مساله در مورد قوی شدن پول کشور ها نیز صادق است.

از همبستگی ارزها زمانی استفاده می شود که معامله گر رفتار متفاوتی را برای ارزهایی خاص در مقابل ارزی خاص انتظار دارند و می توانند به جای دو معامله بر روی دو جفت ارز; یک معامله بر روی جفت ارز متقاطع انجام دهند.

به عنوان نمونه تحلیلی داریم از صعود قیمت در نمودار پوند به دلار و در عین حال تحلیل نمودار دلار به ین نیز از صعود حکایت دارد; بدین ترتیب می توان برای کاهش ریسک احتمالات در بازار و بالا بردن احتمال سود دهی; معامله ای بر روی پوند به ین انجام داد.

در این صورت حتی اگر یکی از دو تحلیل پوند به دلار یا دلار به ین درست نباشد باز نمودار پوند به ین صعودی خواهد بود و ضرری متوجه حساب نمی شود; در عین حال حتی در صورتی که معامله ای بر روی جفت ارز متقاطع انجام نمی شود همیشه پیشنهاد می شود تحلیل بنیادی یا تکنیکی همبستگی هر ارز خاص را در مقابل ارزهای دیگر نیز انجام شود تا ریسک کمتری متوجه معاملات شود.

پویایی یا volatility در بازار چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

در این مقاله قصد داریم در مورد اصطلاحی به نام تلاطم و پویایی بازار (Volatility) صحبت کنیم. پارامتری که در بازارهای مالی و قیمت دارایی‌ها بسیار مهم است.

پویایی چیست؟ (volatility یا ولیتلتی چیست؟)

بازارهای مالی هرگز ساکن نیستند، بلکه دائما در حال حرکت هستند. برای درک این موضوع فقط به نمودار یک دارایی مالی نگاه کنید، می بینید که قیمت‌ها یا در حال افزایش یا در حال کاهش و یا در یک روند ساید (رنج) حرکت می‌کنند. برای ارزیابی فعالیت‌های بازار و پویایی قیمت، از شاخصی به نام تلاطم استفاده می‌شود. (volatility را می‌توان به تلاطم، پویایی و نوسان معنا کرد بنابراین در این متن از هر سه این معانی استفاده شده است)

منظور از نوسان و پویایی بازار، مقدار دامنه نوسانات قیمت یک دارایی طی یک دوره زمانی خاص (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) است. به عبارت دیگر، نوسانات نشان می‌دهد که قیمت ابزار مالی ممکن است در یک زمان مشخص چه مقدار احتمالا افزایش یا کاهش یابد. تلاطم را می‌توان بر اساس درصد یا واحد محاسبه کرد.

اکثرا بر این باور هستند که بازار سهام، یکی از پرنوسان‌ترین بازارها است و تغییرات قیمت شرکت‌های مختلف غالبا بر حسب درصد اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در ابتدای جلسه معاملاتی ۱۰۰ دلار باشد و در طول روز ۱۰ دلار افزایش یابد (یا کمتر شود) گفته می‌شود پویایی آن ۱۰ درصد است. سهام شرکت‌های بزرگ معمولا پویایی روزانه‌ای در حدود ۵ تا ۱۰ درصد و سهام شرکت‌های متوسط و کوچک پویایی در حد ۲۰، ۵۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد دارند.

در بازار فارکس، پویایی قیمت جفت ارزها از نظر درصد بسیار کمتر است، که البته علت آن حجم معاملات بسیار زیاد است. نوسان جفت ارزها معمول با پیپ (Pip) اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال جفت ارز USDJPY که یک جفت ارز با پویایی متوسط است، معمولا بین ۷۰ تا ۵۰ پیپ در روز نوسان می‌کند. در حالی که جفت ارز GBPJPY نوسانات بیشتری داشته و در روز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیپ نوسان می‌کند.

نمودار USDJPY و GBPJPY

چگونه از volatility در معاملات استفاده کنیم؟

در ابتدا باید گفت که نوسانات در بازارهای مالی، به معنای فرصت برای معامله‌گران است. معامله‌گران با جابجایی قیمت‌ها درآمد کسب می‌کنند و هرچه نوسانات بیشتر باشد، فرصت‌های بیشتری برای معامله گران به وجود می‌آید.

سرمایه‌گذاران بلند مدت بیشتر نگران نوسانات هستند چرا که این معامله‌گران عموما بدون قرار دادن حد ضرر (Stop loss) معامله‌ می‌کنند و نوسانات زیاد به معنی بیشتر شدن ریسک آن‌ها تلقی می‌‌شود. در نتیجه به دنبال دارایی‌هایی می روند که تعادل بیشتری داشته باشند. این سرمایه‌گذاران عموما به دنبال دارایی های مالی متوسط اما با بنیاد یا تکنیکال قوی می روند که بتوانند در بلند مدت حرکت خوبی را تجربه کند.

در بازار، معامله‌گران می‌توانند مستقیما با استفاده از Volatility در بازار فارکس معاملات آتی (Futures) یا آپشن (Option) به معامله نوسانات بپردازند. برای این کار شاخص‌های مختلفی برای شناسایی تلاطم بازار وجود دارند که معروف‌ترین آن VIX (یا CBOE Volatility Index) است. این شاخص بر اساس شاخص سهام S&P 500 محاسبه می‌شود. بعضی افراد به VIX شاخص ترس نیز می‌گویند چرا که در زمان ترس در بازار، افزایش یافته و در زمان آرامش کاهش می‌یابد.

هنگام معامله در فارکس با استفاده از ارزیابی نوسانات می‌توان جفت‌ارزهای مناسب را انتخاب کرد. شما می‌توانید با ارزیابی نوسانات روزانه، فاکتورهای زیر را در معاملات خود لحاظ کنید.

• مقدار حرکت پیش‌بینی شده: راهنمایی برای قرار دادن حد سود (Take Profit)
• محدود کردن ریسک: راهنمایی برای قرار دادن حد ضرر (Stop Loss)
• افزایش نوسانات: سیگنالی برای تایید آغاز روند جدید

توضیح بیشتر: بر مبنای مقدار تلاطم احتمالی هر ابزار معاملاتی نیز می‌توان نقطه TP یا SL در معاملات درج کرد. برای مثال در جفت ارز GBPUSD با توجه به اینکه که مقدار میانگین تغییرات روزانه بین ۱۰۰ تا Volatility در بازار فارکس ۱۵۰ پیپ است از آنجا که احتمال تغییر بیشتر از این عدد در طی یک روز خیلی کم است می‌توان حد سود را برای مثال ۱۰۰ پیپ دورتر از قیمت ابتدای روز گذاشت. برای برآورد مقدار نوسانات روزانه هر ابزار معاملاتی می‌توان از اسیلاتور ATR استفاده کرد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

اندیکاتورهایی برای استفاده از پویایی در معامله‌گری

برای محاسبه و استفاده از نوسان و پویایی بازار در معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی ایجاد شده است. در اینجا سه مورد از آنها را که بسیار مورد علاقه معامله‌گران هستند، مورد بررسی قرار داده‌ایم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (Average True Range یا میانگین محدوده واقعی) یکی از مشهورترین اندیکاتورها برای ارزیابی نوسانات بازار است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. هدف اصلی ATR محاسبه مقدار نوسانات فعلی در یک دارایی است. این شاخص با میانگین‌گیری از بالاترین و پایین‌ترین مقادیر ثبت شده طی یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ATR در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که مقادیر آن همواره بزرگتر از صفر است. هرچه نوسانات (چه در روند صعودی یا نزولی) در بازار بیشتر باشد مقدار اندیکاتور نیز بیشتر خواهد بود.

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یک اندیکاتور روندی است. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۴ توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد شده است. البته هدف اصلی باندهای بولینگر مشخص کردن نوسانات در یک ابزار مالی نیست بلکه یافتن سیگنال‌ها و حرکات جدیدی است که احتمال تغییر روند را به ما می‌دهند. با این حال این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند که نوسانات موجود در نمودار را تشخیص دهند.

باندهای بالا و پایین این اندیکاتور نوعی کانال قیمتی (Price Channel) را تشکیل می‌دهند که نمودار قیمت در داخل این کانال حرکت می‌کند. این مرزها، بالاترین و پایین‌ترین حدی را که بازار در آن نوسان می‌کند نشان می‌دهند.

• وقتی باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نوسانات در حال کاهش است.
• وقتی باندها بازتر می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات در حال افزایش بوده و ممکن است قیمت حرکت جدیدی را آغاز کند.

اندیکاتور Bollinger Bands

اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار (Average Directional Movement Index یا ADX) نیز توسط ولز وایلدر ایجاد شده است. یک اندیکاتور روندی است که قدرت روند واقعی را با مقایسه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی می‌کند. (این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ دوره تنظیم شده است) اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که شامل DI+ و DI- و خط اصلی ADX می‌شود.

به طور Volatility در بازار فارکس کلی ADX می‌تواند نوسانات فعلی بازار را نشان دهد:

• اگر ADX افت را نشان دهد بدان معنی است که نوسانات در حال کاهش است، روند واقعی در حال کند شدن است و ممکن است معکوس شود.
• اگر ADX شروع به افزایش کند، بدان معنی است که نوسانات در حال افزایش بوده و نشان ‌دهنده آغاز روند جدید است.

سخن پایانی:

پویایی یک پارامتر بسیار مهم برای هر دارایی مالی است که دامنه احتمالی نوسانات قیمت آن را تعریف می‌کند. با استفاده Volatility در بازار فارکس Volatility در بازار فارکس از نوسانات، می‌توان چشم‌انداز حرکت قیمت را ارزیابی کرد، حد ضرر و حد سود را تعیین کرد و سیگنال‌هایی برای ورود به بازار دریافت کرد. در صورتی که می‌خواهید معاملات شما از اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد، می‌توانید از نوسانات برای بهبود Volatility در بازار فارکس استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

منظور از نوسانات بازار فارکس چیست؟

آشنایی با نوسانات بازار و انواع آن در آموزش فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور Volatility در بازار فارکس از نوسانات فارکس، بالا و پایین شدن ارزش ارزها در بازار جهانی تبادل ارزهای خارجی(فارکس) است. حرکات قیمت می‌تواند ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه به دلایل بسیار زیادی تغییر کند. اما این نوسانات برای معامله‌گران خوب هستند یا بد؟ بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم.

نوسانات کوتاه‌مدت

وقتی صحبت از کسب درآمد از بازارهای مالی می‌شود، لازم است قیمت حرکاتی داشته باشد. لذا نوسانات فارکس برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کاملا ضروری است. برای مثال، معامله‌گران روزانه به تغییرات ساعتی قیمت وابسته هستند و اگر نوسانی رخ ندهد، سودی در کار نخواهد بود. تغییرات قیمت برای معامله‌گران نوسان‌گیر (Swing traders) که در تایم‌فریم‌های بالاتر (معمولا روزانه یا هفتگی) کار می‌کنند نیز بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران نوسان‌گیر اغلب برای تحلیل نوسانات بازار از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند و براساس آن‌ها بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روندهای نزولی و صعودی را پیش‌بینی نمود.

نوسانات بلندمدت

معامله‌گران محافظه‌کاری که بلندمدت کار می‌کنند، ترجیح می‌دهند استراتژی «خرید و حفظ (Buy and Hold)» را دنبال کنند. به این معنی که آن‌ها معاملات را نسبت به معامله‌گران کوتاه‌مدت، برای مدت طولانی‌تری باز نگه می‌دارند. مانند رویکرد معامله‌گران کوتاه‌مدت، نوسانات فارکس برای کسب سود و درآمد از بازارها ضروری هستند. تفکر کلی در مورد معاملات بلندمدت این است که نوسانات قیمت در طول مدت زمان طولانی منجر به کسب سود می‌شود. برای پیروی از این استراتژی لازم است صبر و دانش معاملاتی زیادی داشته باشید.

چه زمانی نوسانات برای معامله‌گران بد است؟

نوسانات بازار فارکس همان چیزی است که بسیاری از معامله‌گران از آن سود می‌برند و پیشرفت می‌کنند و در عین حال از تماشای حرکات قیمت و روند‌های بازار به هیجان می‌آیند و سطح آدرنالین آن‌ها بالا می‌رود. با این حال، کار در بازارهای پُرنوسان ریسک بالایی دارد و بنابراین بسیار مهم است که تصمیمات معاملاتی خود را به دقت مدیریت کنید و پیش از ورود به هر معامله‌ای، بررسی‌های زیادی انجام دهید.

دلیل شکست خوردن بسیاری از معامله‌گران، عدم مدیریت صحیح ریسک است. عدم توانایی در ورود و خروج به هنگام معاملات، می‌تواند هزینه‌های زیادی به معامله‌گران تحمیل کند. به همین دلیل معامله‌گران فارکس از اندیکاتورهای بسیاری مانند نوارهای بولینجر، RSI، حجم و سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود با حداقل ریسک هستند، دارایی‌های با نوسانات کمتر را نسبت به دارایی‌هایی که ممکن است سود و یا ضررهای کلانی داشته باشند، ترجیح می‌دهند.

در نتیجه، هر معامله‌گری برداشت متفاوتی از نوسانات بازار دارد و قسمت اعظم این تفاوت از نگرش هر فرد نسبت به ریسک نشات می‌گیرد. نوسانات فارکس هم می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود و هم ممکن است ضررهای غیرضروری به معامله‌گران وارد کند. لذا بسیار حیاتی است که روندهای بازار را بطور مداوم دنبال کنید و مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. انجام این امر به ویژه در دوره‌های ناپایدار سیاسی و اقتصادی ضرورت ویژه‌ای پیدا می‌کند، چرا که ممکن است هر یک از این دو عامل به شدت بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند.

چگونه تلاطم بازار را اندازه گیری کنیم؟

در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس قصد داریم در خصوص تلاطم یا میزان نوسانات بازار بحث کنیم.

می توان هنگام جستجو برای یافتن فرصت های مناسب معاملاتی از آنچه بازار نوسانی یا تلاطم بازار نام دارد ، بهره بریم.

تلاطم بازار ، نوسانات کلی قیمت را در طول یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. می توان از اطلاعات حاصل از آن برای شناسایی شکست های (بریک اوت) احتمالی استفاده کرد.

چند اندیکاتور هستند که به شما کمک می کنند میزان نوسانات لحظه ای یک جفت ارز را اندازه گیری کنید.

در جستجو برای یافتن فرصت های معاملاتی مربوط به شکست ، استفاده از این اندیکاتور ها می تواند به شما کمک شایانی کند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک احتمالاً رایج ترین اندیکاتوری است که معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند و اگرچه ابزاری ساده است ، اما داده های بسیار ارزشمند و مفیدی را برای ما فراهم می آورد.

به بیان ساده ، میانگین های متحرک ، میانگین حرکت بازار را در طول مدت زمان X اندازه گیری می کنند ، در اینجا X هر مقدار و بازه ای است که خودتان دوست داشته باشید.

به عنوان مثال ، اگر نمودار 20 SMA را روی نمودار روزانه اندازید ، میانگین جابجایی یا حرکت قیمت در 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.

انواع دیگر میانگین های متحرک نیز وجود دارند همچون نمایی و وزنی ، اما برای تمرکز بر درس امروز ، ما چندان به آنها نخواهیم پرداخت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین های متحرک یا مرور آنها ، می توانید درس ما در مورد میانگین های متحرک را مطالعه فرمایید.

باند های بولینگر

باند های بولینگر ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسانات یا تلاطم بازار هستند. هدف از طراحی این اندیکاتور دقیقاً Volatility در بازار فارکس همین است.

باندهای بولینگر اساسا 2 خط هستند که 2 انحراف معیار بالا و پایین یک میانگین متحرک را برای مدت زمان X ترسیم می کنند ، در اینجا X هر مقداری است که دوست داشتید.

بنابراین اگر آن را روی 20 Volatility در بازار فارکس تنظیم کنیم ، ما 20 SMA بعلاوه دو خط دیگر خواهیم داشت.

یک خط +2 انحراف معیار بالاتر از آن و خط دیگر -2 انحراف معیار در زیر آن ، رسم خواهد شد.

وقتی باند ها منقبض می شوند ، به ما می گویند که نوسانات کم است.

وقتی باند ها از هم باز می شوند ، به ما می گویند که نوسانات زیاد است.

برای توضیح دقیق تر ، به درس مربوط به باند های بولینگر مراجعه کنید.

میانگین ​​دامنه واقعی (ATR)

آخرین مورد در این فهرست ، اندیکاتور Average True Range است که با نام ATR نیز شناخته می شود.

ATR ابزاری عالی برای اندازه گیری نوسانات بازار است زیرا میانگین دامنه معاملاتی ​​بازار برای مدت زمان X را به ما می گوید ، در اینجا X هر چه که دوست داشته باشید است.

اساساً ، ATR دامنه جفت ارز که فاصله بین سقف و کف در بازه زمانی مورد مطالعه است ، را می گیرد و سپس اندازه گیری حاصله را به عنوان میانگین متحرک ترسیم می کند.

بنابراین اگر ATR را روی “20” تنظیم کرده و روی نمودار روزانه اندازید ، میانگین دامنه معاملات برای 20 روز گذشته را به شما نشان می دهد.

وقتیکه ATR در حال ریزش است ، نشان دهنده این است که نوسانات بازار در حال کاهش است.

هنگامی که ATR در حال افزایش است ، نشانه این است که نوسانات بازار رو به افزایش است.

بخاطر داشته باشید که ATR یک اندیکاتور تخصصی برای اطلاع از میزان تلاطم بازار است ، نه یک اندیکاتور برای اطلاع از جهت قیمت.

بهتر است از این اندیکاتور جهت تأیید میزان هیجان بازار (یا تایید عدم وجود آن) در شکست ها برای بازه های رنج ، استفاده کرد.

Volatility در بازار فارکس

سیگنال های اسپات و Volatility در بازار فارکس فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: B Kaufman Volatility

آرشیو مطالب

دانلود اندیکاتور B Kaufman Volatility برای تشخیص زود هنگاه صعود و سقوط بازار مخصوص بورس و فارکس MT5

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• نوسان گیری کوتاه مدت در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور TR در تریدینگ ویو
• نوسان گیری ارزدیجیتال با اندیکاتور CMF در تریدینگ ویو
• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور TSI سیگنال گیری در تریدینگ ویو
• سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MA CROSS تریدینگ ویو
• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور SMII در تریدینگ ویو

• نوسان گیری کوتاه مدت در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور TR در تریدینگ ویو 45 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 33 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 29 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 28 views
• اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت 24 views
• نوسان گیری ارزدیجیتال با اندیکاتور CMF در تریدینگ ویو 21 views
• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس 20 views
• فیلتر خرید کوتاه مدت با استفاده از استوکاستیک و حجم مشکوک در معاملاتHF-141 18 views
• کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 16 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 16 views

• 1394 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 373 مطلب کل مطالب سایت
• 1376 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• نوسان گیری کوتاه مدت در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور TR در تریدینگ ویو
• نوسان گیری ارزدیجیتال با اندیکاتور CMF در تریدینگ ویو
• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور TSI سیگنال گیری در تریدینگ ویو
• سیگنال گیری در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MA CROSS تریدینگ ویو

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.