سیگنال واگرایی

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود. اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند. اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و سیگنال واگرایی زمانی که به پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD به شرح زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد. میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد. به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود. هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد. در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند. معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند. برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد. در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد. هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند. مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد. کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است. به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد. برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از سیگنال واگرایی ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است. یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد. زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم. یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد. برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند. هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد. معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند. تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

واگرایی در اندیکاتور RSI و استفاده آن در تحلیل تکنیکال

به گزارش بازار، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ، RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد. در ادامه با محتوای آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار همراه باشید.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. سطوح ۳۰ و ۷۰ که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی ۲ حالت را مشاهده می‌کنید.

۱) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت +(RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

۲) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی -(RD) وجود دارد.

۳) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت+(RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

۴) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی -(RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله سیگنال واگرایی فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

واگرایی زمانی چیست؟

واگرایی زمانی چیست ؟ در فارکس و تحلیل ها واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در سمت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال در حال حرکت باشد. واگرایی در بازار به ما هشدار می دهد که قیمت یک سهم یا ارز با روند فعلی ممکن است تضعیف شود و یا در برخی موارد دچار تغییر شود. واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال بسیار پر کاربرد است، از این جهت در این مطلب به توضیح اینکه واگرایی زمانی چیست و نحوه معامله کردن با آن می پردازیم، پس این مقاله را از دست ندهید…

واگرایی زمانی چیست ؟

به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در جهتی مخالف با یک شاخص تکنیکال یا اینکه بر خلاف سایر آمار و داده های نمودار در حال حرکت باشد. این شرایط به ما هشدار می دهد که روند حال قیمت تضعیف خواهد شد و قطعا در بیشتر موارد منجر به تغییر قیمت نیز می شود.

ما در بازار دو نوع واگرایی زمانی (مثبت و منفی) داریم، واگرایی مثبت نشان دهنده این است که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر می باشد و واگرایی دیورژنس (Divergence) یا همان منفی نشان دهنده این است که امکان وجود حرکت مثبت در این شاخص بسیار کم تر است.

واگرایی زمانی نشان دهنده چه چیزی است؟

Divergence در تحلیل های تکنیکال می تواند نشان دهنده یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان می دهد، یک واگرایی زمانی مثبت نیز زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا ارز در پایین ترین حالت خود باشد و در حالی که شاخصی که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.

معامله گران با استفاده از واگرایی به ارزیابی یک حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و همچنین ارزیابی برگشت قیمت استفاده می نمایند. به عنوان نمونه: سرمایه گذارانی می توانند نوسان گرهایی مانند شاخص نسبی قدرت را بروی نمودار قیمت را بر روی نمودار ترسیم نماید. در صورتی که سهام در حال افزایش باشد و به قیمت و اوج های جدیدی برسد، می گوییم در یک حالت ایده آل RSI به یک محدوده قیمتی اوج جدید رسیده است. اما زمانی که RSI به سمت قیمت های پایین حرکت کند این به ما هشدار می دهد که روند صعودی در قیمت ممکن است تضعیف شود در واقع این همان واگرایی منفی است.

معامله گرانی می تواند با دانستن این شرایط تعیین کند که آیا می خواهد از موقعیت خارج شود یا در آن بماند؟!

همانطور که باید بدانید، کار اصلی الگوی فیبوناچی در تحلیل ها بازشگتی قیمتی، پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی است. در این راستا کار اصلی کار اصلی الگوی زمانی بازگشتی نیز پیدا کردن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم مهم و پایه در بازار بورس است. واگرایی زمانی در بورس نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه است. در حقیقت واگرایی (Divergence) نشان دهنده شور و هیجانات مردم است و به نوعی ابزار روانشناسی بورس است. واگرایی، درست هنگامی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران در گام آخر معامله دچار شک و تردید می‌شوند . این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که سهم تغییر روند می‌دهد و برخلاف روند قبلی حرکت می‌کند.

هنگامی که واگرایی در بورس رخ می‌دهد، می‌توان با درصد بالایی به آن اعتماد کرد. با این حساب می‌توان گفت که واگرایی در بین روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال از میزان اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین خاطر، معامله‌‌گران شناسایی و تشخیص واگرایی را اولویت در معاملات خود قرار می‌دهند.

تفاوت بین واگرایی و تأیید چیست؟

واگرایی زمانی، هنگامی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور دو آمار و داده متفاوت را به معامله گر نشان می دهند. اما تایید زمانی است که اندیکاتور و حرکت قیمت یا حتی چندین اندیکاتور، سیگنال یکسانی را به معامله گر بدهند. در یک حالت کلی، معامله گر برای ورود به یک معامله و حتی در حین معامله نیاز به تایید دارد. اگر در نمودار قیمت در حال افزایش است، آن ها می خواهند اندیکاتور ها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.

واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

• واگرایی زمانی معمولی: در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
• واگرایی زمانی هوشمند: Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

نتیجه گیری:

واگرایی زمانی و سیگنال های آن به طور کلی در بازار فارکس، نسبتا از اعتبار خوبی برخوردارهستند، شما اگر به تاریخچه اخیر جفت ارزها در بازار فارکس نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که معمولا حرکت های بزرگ در بازار فارکس همگی از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی را به تریدر دهد تا او بتواند با خیال راحت تر له معامله با واگرایی در بازار فارکس بپردازد.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی در اندیکاتور RSI

واگرایی معمولی ضعف را در روند کنونی مشخص کرده و به چرخش روند هشدار می‌دهد. بعد از ظاهر شدن این واگرایی چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس را خواهیم داشت.

• اگر در نمودار قیمت کفی از کف قبلی خود پایین‌تر یا هم سطح با آن باشد و اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را پدید آورد، تضعیف شدن روند نزولی را در پی خواهد داشت. دور از ذهن نخواهد بود اگر برگشت روند را در آینده داشته باشیم. از این اتفاق به واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ) یاد می‌شود.
• اگر نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا هم تراز با آن را به وجود آورد و از اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی حاصل شود؛ تضعیف شدن روند صعودی را پیش رو خواهیم داشت. این اتفاق با احتمال برگشت روند در آینده نزدیک همراه است که به واگرایی معمولی منفی ( RD- ) شهرت دارد.

واگرایی مخفی در اندیکاتور RSI

واگرایی مخفی حاکی از تقویت روند فعلی بازار بوده و برای سرمایه‌گذاران سیگنالی برای ادامه روند بازار تلقی می‌شود.

• واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ) زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت تا کفی بالاتر از کف قبلی خود پیشروی کند ولی بر اساس اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی را داشته باشیم. در این حالت ادامه‌دار شدن روند صعودی سهم را خواهیم داشت.
• واگرایی مخفی منفی ( HD- ) زمانی است که در نمودار قیمت شاهد سقفی پایین‌تر از سقف قبلی باشیم و در اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی آن رویت شود. این حالت خبر از ادامه‌دار شدن روند نزولی سهم دارد.

لازم به ذکر است که به واگرایی‌های اندیکاتور RSI در طی تحرکات شدید بازار نمی‌توان استناد کرد. برای درک این جمله توجه داشته باشید که ممکن است یک روند نزولی شدید قبل از رسیدن به نقطه کمینه خود، واگرایی‌های صعودی بسیاری پدید آورد. به همین دلیل واگرایی این اندیکاتور بیشتر برای بازارهای کم تحرک و همینطور بازارهایی که حرکات جانبی دارند، توصیه می‌شود.