مبانی تحلیل فنی

استفاده از شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک، میانگین محاسبه ای است که برای ایجاد تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف از داده های قیمتی استفاده می شود. میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود. دلیل استفاده از محاسبه میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.

با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

روشهای کلیدی
  • MA یک اندیکاتور است که به طور معمول در تجزیه و تحلیل تکنیکال، استفاده می شود.
  • دلیل محاسبه میانگین‌های متحرک سهام کمک به صاف کردن داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.
  • SMA محاسبه ای است که میانگین محاسبه مجموعه ای معین از قیمت ها را برای تعداد روزهای خاص گذشته به دست می آورد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته.
  • EMA میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر به اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک در بازار بورس و صدور سیگنال خرید و فروش

درک میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک یک ابزار ساده و کاربردی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند قیمت یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک اندیکاتور پیروی از روند است، زیرا براساس قیمت های گذشته انجام می شود.

هر چه مدت زمان میانگین‌های متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بنابراین ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های ۱۰۰ روز گذشته است.

ارقام میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قیمت به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال های مهم در معاملات در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتورکاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند. متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد. بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک عملکرد بهتری برای شما دارند، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.

پیش بینی روندها در بازار کار ساده ای نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.

افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که سهم مورد نظر شما در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش، نشان دهنده روند نزولی آن است.

به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود، زمانی این اتفاق می افتد که یک میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت بالا عبور می‌کند و یک سیگنال خرید می‌باشد. برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود و هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین بلند مدت به سمت پایین عبور می کند.

میانگین متحرک ساده

نحوه استفاده از Moving Average استفاده از شاخص میانگین متحرک برای خرید سهام

از میانگین‌های متحرک به منظور شناسایی روندها استفاده می شود و می توان در بازه های زمانی مختلف از آن استفاده کرد.این بدان معنی است که تار زمانی که قیمت از MA بالاتر باشد سهم در روند صعودی و تا زمانی که قیمت در سطحی پایین تر از MA حرکت کند در روند نزولی قرار دارد.

نکات کاربردی
  • میانگین های متحرک را می توان به روش های مختلفی ساخت و تعداد روزهای متفاوتی را برای بازه زمانی متوسط به کار برد.
  • معمول ترین کاربردهای میانگین متحرک شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
  • وقتی قیمت یک سهم از میانگین متحرک آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله‌گران تکنیکال ایجاد کند.
  • در حالی که میانگین‌های متحرک به خودی خود مفید هستند ، اما مبنایی برای سایر شاخص های تکنیگال مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) هستند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان نوسان در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا ایده اساسی در مورد حرکت قیمت به دست آورید.

یک میانگین متحرک نیز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایتی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این بدان دلیل است که متوسط مانند کف (تکیه گاه) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود.

در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح برخورد می کند و دوباره شروع به افت می‌کند.

قیمت از این طریق همیشه به “میانگین متحرک” واکنش نشان نمی‌دهد. قیمت ممکن است کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین‌های متحرک می توانند طول متفاوتی داشته باشند ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شده اخیر در روز را جمع می کند و آنرا تقسیم بر پنج می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به بعدی متصل می شود ، و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

ساده ترین شکل میانگین که به عنوان میانگین ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انواع محبوب MA ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده‌تر است ، زیرا استفاده از شاخص میانگین متحرک برای جدیدترین قیمت ها وزن بیشتری اعمال می کند. اگر یک SMA 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه خواهید شد که EMA نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد ، به دلیل وزن اضافی داده های اخیر قیمت.

نرم افزار نمودار سازی و سیستم عامل های معاملات محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک هیچگونه محاسبات ریاضی دستی لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا مالی بهتر کار کند و در سایر مواقع ، SMA بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای MA نیز در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع) نقش بسزایی خواهد داشت.

میانگین‌های خطی وزنی متداول ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول ها را می توان در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال کرد ، بسته به افق زمانی معامله‌گر.

چارچوب زمانی یا طولی که برای میانگین‌های متحرک انتخاب می کنید ، “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش مهمی در موثر بودن آن داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه بسیار سریعتر نسبت به MA با دوره طولانی بازگشت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه قیمت واقعی را دقیق تر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دنبال می کند.

SMMA از چند جنبه با SMA متفاوت است. مهمترین تفاوت مربوط به دوره در نظر گرفته شده هنگام انجام محاسبه میانگین است. یک مطالعه ساده فقط از جدیدترین داده ها برای تولید میانگین استفاده می کند ، در حالی که یک مطالعه صاف داده های مربوط به گذشته های دور ، مثلاً یک ماه یا دو ماه پیش را نیز در نظر می‌گیرد که در تعیین میانگین دقیق تر و مرتبط نقش دارد. هنوز هم داده های قدیمی و داده های جدید به دلیل ارتباط آنها در تعیین قیمت فعلی ، وزن یکسانی ندارند. به عنوان مثال ، به داده های قیمتی که یک ماه پیش جمع آوری شده است ، به دلیل تأثیر اندک آن بر روندهای کنونی قیمت ، در محاسبه میانگین متحرک هموار اهمیت کمتری در نظر گرفته خواهد شد. با این وجود ، از فرآیند محاسبه حذف نمی شود ، زیرا باعث ایجاد چشم انداز بلند مدت از روند معاملات می شود.

مزیت اصلی SMMA این است که نوسانات کوتاه مدت را برطرف می کند و به شما امکان می دهد روند قیمت را بسیار راحت تر مشاهده کنید.میانگین متحرک هموار در بازارهای رونددار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که میانگین ساده با یک دوره کوتاه مدت کار می کند و فقط داده های جدید را پردازش می کند ، میانگین هموار یک مطالعه بلند مدت را تعیین می کند ، به داده های قدیمی وزن اختصاص می دهد ، تا دید واضح تری از روند قیمت داشته باشد.

MA هموار در مقابل MA ساده و نمایی

ارزش EMA به روند بازار بسیار حساس است ، می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا اقدامات مربوطه را انجام دهد. برای هر سرمایه گذار که می خواهد روند بازار را سریع درک کند ، استفاده از EMA به جای مقدار SMA بسیار بهتر خواهد بود. اما یک نقطه ضعف EMA این است که اگر یک جهش ناگهانی یا اتفاق غیرطبیعی در بازار رخ استفاده از شاخص میانگین متحرک دهد ، EMA بسیار حساس و سریع به شرایط بازار ، سرمایه گذار را برای ترک ضرر سهام اعلام خواهد کرد.

از طرف دیگر ، اگر سرمایه گذار چشم انداز بلند مدت داشته و آماده انتظار و رصد بازار باشد ، SMA به دلیل نرم بودن ، بهترین انتخاب است. اگر روندی تعیین شود ، معمولاً برای مدتی طولانی ادامه می یابد ، به همین دلیل انتخاب SMA در این حالت می تواند سودمند باشد اما از آنجا که SMA تأخیر زیادی را نشان می دهد ، از نقاط ورود خوب چشم پوشی می کند و سرمایه گذار ممکن است فرصت کسب سود را از دست بدهد.

SMMA به عنوان ترکیبی از SMA و EMA با استفاده از تکنیک هموار سازی به تحلیلگران اجازه می دهد تا نوسانات را در مجموعه ای از داده ها کاهش دهند و به همین دلیل MA هموار از SMA کندتر است.

به همین دلیل گفته می شود که الگوهای مختلف تجاری به روشهای مختلف تجزیه و تحلیل نیاز دارند. هرگز نمی توان از تکنیک تحلیلی هرکسی بهره مند شد ، باید از تکنیک های همزمان برای دستیابی به دیدگاه وسیع تری استفاده کرد.

معامله یک بازی شانس و ریسک است ، فرد مجبور است روش های خود را که بیشتر برایش مناسب است ، ابداع کند. آزمایش بدون ترس از هر چیزی در معاملات سهام بسیار سودمند خواهد بود. هرچه بیشتر بدون ترس تجارت کنید حساسیت بیشتری نسبت به روند بازار خواهید داشت.

میانگین متحرک چیست؟

در این مقاله علاوه بر معرفی آن، با دوره زمانی و شکسته شدن میانگین متحرک آشنا خواهید شد . Moving average به معنای میانگین متحرک است این اندیکاتور برای ما چه کاری انجام میدهد؟ برای مثال میگوییم close کندل های 26 روز قبل را بررسی کن ( ما باید تعیین کنیم که چه چیزی را باید ملاک قرار دهد برای مثال close یا open یا high و یا low کندل را )

خب حالا برویم سراغ اندیکاتورهایی که روی نمودار قرار میگیرند. در صفحه چارت خود، روی گزینه اندیکاتورها که در تصویر زیر مشخص کرده ایم کلیک کنید

تعیین جهت روند با اندیکاتور

و سپس در استفاده از شاخص میانگین متحرک قسمت جست و جو عبارت moving average را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.


حال میتوانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور دوره آن را تغییر دهید برای این منظور طبق تصویر زیر عمل کنید.

تغییر تنظیمات اندیکاتور

در آینده به شما دوره یا period هایی را عرض می کنیم که میتواند روی چارت شما خروجی مناسبی بدهد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید زمانی که میانگین متحرک زیر کندل ها قرار دارد نشان دهنده صعودی بودن روند است و زمانی که بالای کندل ها قرار دارد نشانه نزولی بودن روند است.

صعودی و نزولی بودن روند در اندیکاتور میانگین متحرک

و همانگونه که گفتیم میانگین متحرک مانند حمایت یا مقاومت عمل میکند یعنی زمانی که در زیر کندل ها قرار دارد می تواند به عنوان حمایت و اگر در بالای کندل ها قرار دارد میتواند به عنوان مقاومت عمل کند.

نقطه حمایت در اندیکاتور میانگین متحرک


نقطه مقاومت در اندیکاتور میانگین متحرک

شکسته شدن میانگین متحرک

چه زمانی میتوانیم بگوییم میانگین متحرک شکسته شده است؟ زمانی که قیمت آخرین معامله (Close) دو یا سه کندل زیر یا بالای میانگین متحرک که به عنوان حمایت یا مقاومت ما هستند بسته بشوند ولی به نوعی کندل ها بسته شوند که برخوردی با حمایت یا مقاومت ما نداشته باشند و پول بک بزنند .

شکسته شدن میانگین متحرک
تغییر روند صعودی با پول بک

گاهی اوقات میانگین متحرک های مختلف را با هم ترکیب میکنند یعنی روی نمودار 3 اندیکاتور با دوره های متفاوت قرار میدهند.

حال سوال اینجاست که چرا از 3 اندیکاتور استفاده میکنند؟ زیرا استفاده از شاخص میانگین متحرک اگر از 2 اندیکاتور استفاده کنند سیگنال های فیک زیادی میدهد و نمیتوان به سیگنال های آن اطمینان کرد .

اندیکاتور macd چیست و با سیگنال های کاربردی آن آشنا شوید.

حال ما سیگنال هایی که شما میتوانید از این سه میانگین متحرک بگیرید را خدمتتان عرض میکنیم.

سه میانگین متحرک مختلف روی نمودار خود بیندازید و دوره های هرکدام را از بزرگ به کوچک تنظیم کنید، برای مثال میانگین بزرگ برابر 13 میانگین متوسط برابر 8 و میانگین کوچک برابر 5 باشد .

برای اینکه رنگ این سه اندیکاتور شبیه هم نباشد شما میتوانید از قسمت تنظیمات هر اندیکاتور رنگ آن را عوض کنید.

تغییر رنگ اندیکاتور

در کادر باز شده روی سربرگ style کلیک کنید و رنگ میانگین متحرک 5 را قرمز و میانگین متحرک 8 را مشکی کنید که هم رنگ بودن آنها شما را به اشتباه نیندازد .

این استراتژی به این گونه عمل میکند که اگر میانگین متحرک قرمز، میانگین متحرک مشکی یا 8 ما را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش برای ما است ولی این سیگنال آنقدر قوی نیست که بشود به آن اطمینان کرد زمانی که این سیگنال را دیدیم مانند یک جنگجو آماده باش میشویم و زمانی سیگنال قطعی را میگیریم که میانگین متحرک 8 یا مشکی ما میانگین متحرک بزرگ یعنی 13 را رو به پایین قطع کند.در این صورت میتواند سیگنال قطعی برای ما باشد. در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید .

سیگنال گیری از اندیکاتورها

زمانی که میانگین متحرک کوچک میانگین متحرک بزرگ را قطع کند ما میتوانیم وارد معامله شویم. در تصویر زیر سیگنال برای فروش است .

سیگنال خرید یا فروش

باید سعی کنیم که از سه اندیکاتور روی نمودار خود استفاده کنیم که سیگنال خرید یا فروش قطعی به ما بدهند .

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که نمودار ها همواره در حال تغییر هستند این به این معناست که هر میانگین متحرک که میاندازیم برای هر نمودار صدق نمیکند و باید دوره های آنها را بر اساس همان نموداری که داریم تنظیم کنیم، برای مثال روی یک نمودار دوره 13 و 8 و 5 صدق میکند برای یک نمودار دوره های 26 و 9 صدق میکند .

دوره زمانی مناسب اندیکاتور میانگین متحرک

جواب این است که باید ببینیم سیگنال هایی که به ما میدهد دیر انجام میشود یا به موقع؟


در تصویر زیر دوره های ما 9 و 26 هستند و میبینیم که برای نمودار ما مناسب نیستند وبا تاخیر به ما سیگنال میدهند.

تایم فریم مناسب اندیکاتور

تا به الان کلیت اندیکاتور مووینگ اوریج را خدمت شما عرض کردیم و الان میخواهیم که کمی تخصصی تر کار کنیم.و نکته هایی که میگوییم میتوانند برایتان کاربردی و موثر باشند .

میانگین متحرک ها به سه دسته تقسیم میشوند :
1- sma (simple moving average)
2- wma ( weighted moving average)
3- ema(exponential moving average)

Simple به معنای ساده است یعنی میانگین متحرک ساده .
weighted به معنای وزن قائل شدن است. یعنی به کندل های آخر وزن و ارزش بیشتری قائل میشود .
Exponential به معنای نمایی است و در میان simple و weghited قرار دارد یعنی به کندل های آخر وزن میدهد ولی نه به اندازه weighted.

توصیه ما به شما این است که از exponential استفاده کنید.

خب حال شما باید منبع تغذیه اندیکاتور را مشخص کنید.منظور از منبع تغذیه اندیکاتور این است که تعیین کنید این اندیکاتور کدام قسمت از کندل را بررسی کند؟ open یا close یا high و یا low ؟. کدام یک از این چهار قسمت کندل را بررسی کند؟ برای این کار شما به قسمت تنظیمات اندیکاتور میروید و در منو source گزینه hlc3 را انتخاب میکنید . hlc3 به معنای high و low و close کندل است که اندیکاتور ما این ها را جمع و بر3 تقسیم میکند. و این بهترین منبع برای اندیکاتور ما محسوب میشود .

نکته دیگر اینکه ما میتوانیم در هنگام شکست میانگین متحرک به وسیله کندل ها از نماد یا سهم مورد نظر خارج شویم .
و اینکه زمانی که فاصله کندل ها نسبت به میانگین متحرک بزرگ زیاد میشود به این معناست که کندل ها تمایل به تغییر روند دارند.

مقادیر پیشنهادی دوره زمانی اندیکاتورها

اگر از دو اندیکاتور استفاده میکنید یکی از آنها را 9 و دیگری را 6 بگذارید ( این اعداد را باید در قسمت تنظیمات هر اندیکاتور و در گزینه lenth آن درج کنید .)
اعداد دیگری که بسیار مهم هستند یکی 20 و دیگری 26 است .

اگر از 3 اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میکنید و کوتاه مدتی هستید دوره های پیشنهادی ما این اعداد هستند:

5/8/13 و 4/9/18 و 8/24

برای زمان های بلند مدتی هم میتوان این اعداد را در نظر گرفت:

(15/35/55 از این اعداد برای کراس یا قطع کردن آنها استفاده میکنند) (103 و 200 از این اعداد برای تعیین حمایت یا مقاومت استفاده میکنند و بسیار استثنایی و کاربردی هستند)

اگر میان مدت هستید این اعداد میتوانند برای شما مفید باشند:

40/55/85

نکته مهم : شما باید بتوانید اعدادی که در بالا ذکر شدند را با نمودار خود تطبیق دهید یعنی باید روی نمودار خود هر یک از این اعداد را با توجه به اینکه معامله گر بلند مدتی یا میان مدتی یا کوتاه مدتی هستید قرار دهید و طبق سیگنال های خرید یا فروشی که به شما آموزش دادیم، ببینید که آیا میانگین متحرک شما با تاخیر سیگنال داده است یا به موقع؟
اگر با تاخیر سیگنال داده بود، اعدادی که برای میانگین متحرک های خود درج کرده اید با نمودار شما مطابقت ندارند و باید اعداد دیگری را جایگزین آنها کنید .

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

چگونه با میانگین متحرک روبان روندها را تحلیل کنیم؟

میانگین متحرک روبان یک اندیکاتور است که با استفاده از می توان چند میانگین متحرک را روی نمودار حرکات قیمت رسم کرد.در این درس از آموزش فارکس به شما میانگین متحرک روبان را معرفی می کنیم و به شما آموزش می دهیم چگونه از میانگین متحرک روبان برای تحلیل روند استفاده کنید.

روبان میانگین متحرک

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average)

میانگین متحرک روبان با استفاده از ابزار میانگین متحرک ایجاد می شود.

قبل از اینکه به روبان بپردازیم ابتدا بهتر است با اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شویم.

هرچند این اندیکاتور به اندازه کافی معروف است زیرا یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فارکس است.

این اندیکاتور دنبال کننده روند علاوه بر کمک به تشخیص روند بازار به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز کمک میکند.

اندیکاتور میانگین متحرک را میتوان در دوره های زمانی متفاوتی تنظیم کرد اما پرکاربردترین آن ها دوره های زمانی 10،50،100و 200است.

دو میانگین متحرک رایج عبارتند از:

  • میانگین متحرک ساده یا SMA که میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص است
  • میانگین متحرک نمایی یا EMA که وزن بیشتری برای آخرین قیمت ها قائل است.

ساده ترین نوع استفاده از میانگین های متحرک استفاده از تقاطع میانگین متحرک است

اما الگوهای دیگری نیز با استفاده از این اندیکاتور تشکیل می شود که بسیار کاربردی است.

از انواع این الگوها میتوان به صلیب مرگ،صلیب طلاییی یا روبان میانگین متحرک اشاره کرد.

الگویی که میخواهیم در این آموزش برسی کنیم الگوی میانگین متحرک ربان است که بین معامله گران فارکس بسیار کاربردی و محبوب است.

میانگین متحرک روبان در بازار فارکس چیست؟

میانگین متحرک روبان یک ابزار است که با استفاده از آن می توان چند عدد میانیگن متحرک Moving Average

بر روی نمودار قیمت یک دارایی یا سهام رسم کرد.معمولا می توان از 6 تا 16 میانگین متحرک یا بیشتر استفاده کرد.

معامله گران استفاده از شاخص میانگین متحرک می توانند با مشاهده و بررسی نمودار میانگین متحرک روبان با توجه به صاف بودن روبان روند را تعیین کند.

سپس آن ها با بررسی فاصله میان میانگین متحرک متوجه می شوند که یک روند قوی است یا خیر.

همچنین آن ها می تواند با استفاده از قیمت های مرتبط با میانگین متحرک روبان

سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص می دهند و آن ها را شناسایی کنند.

در واقع اندیکاتور میانگین متحرک روبان از تعدادی میانگین متحرک ساده یا نمایی تشکیل شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک ربان بسیار شبیه به میانگین متحرک است.

ب استفاده از میانگین متحرک می توان روند قیمت را تشخیص داد.

همچنین با استفاده از دو میانگین متحرک می توان برخوردهای قیمت و تغییر قیمت را تشخیص داد.

درواقع اندیکاتور میانگین متحرک روبان می تواند رابطه میان چندین میانگین متحرک را به شما نشان دهد.

اگر همه میانگین متحرک ها به یک سمت حرکت کنند می تواند نشان دهنده یک روند قوی باشد.

زیرا روند های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت به یک سمت استفاده از شاخص میانگین متحرک حرکت می کنند.

با استفاده از میانگین متحرک ربان می توان شکست ها نیز تشخیص داد.

اگر یک میانگین متحرک کوتاه مدت یک میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به پایین بشکند نشان دهنده تغییر روند است.

اگر همه میانگین متحرک ها موازی با یکدیگر حرکت کنند نشان دهنده روند قدرتمند است.

اما اگر از یکدیگر فاصله بگیرند بدان معناست که روند کنونی رو به پایان است.

و اگر به یکدیگر نزدیک شوند و باهم برخورد داشته باشد نشان دهنده شروع روند جدید است.

سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند

بسیاری از تحلیلگران مایلند بجای استفاده از یک میانگین متحرک، از دوعدد اندیکاتور میانگین متحرک با دوره‌های تناوب مختلف استفاده نمود. بدین ترتیب بسیاری از سیگنال‌های خطا حذف می‌گردند و صرفا روند اصلی و باثبات نمودار باقی خواهد ماند. در این روش به اندیکاتوری که دوره تناوب کمتری دارد اصطلاحا ابزار تند(Fast) و اندیکاتوری که دوره تناوب بزرگ‌تری دارد اصطلاحا ابزار کند(Slow) می‌گوییم. در این روش می‌توانید با استفاده از موقعیت قرارگیری مووینگ‌ها نسبت به یکدیگر، جهت روند را تشخیص بدهید، به این صورت که هرگاه اندیکاتور تند بالاتر از اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی صعودی بودن روند می‌باشد و هرگاه اندیکاتور تند پایین‌تر از اندیکاتور کند قرار داشته باشد به معنی نزولی بودن روند است. به عنوان مثال در تصویر زیر میانگین‌های متحرک 20 و 50 روزه را بر روی نمودار شاخص کل بورس تهران انداخته‌ایم:

نقاط تلاقی میانگین‌های متحرک اصطلاحا نقاط کراس [27] نامیده می‌شوند و این نقاط درواقع نشانگر نقاط بازگشت روند [28] هستند. بسیاری از معامله‌گران علاقمندند از نقاط کراس به عنوان سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنند، به این صورت که کراس صعودی را به عنوان سیگنال خرید و کراس نزولی را به عنوان سیگنال فروش مورد استفاده قرار دهند. کراس صعودی(Up Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به بالای آن برود. کراس نزولی(Down Cross) یعنی اندیکاتور تند با اندیکاتور کند تلاقی نموده و به زیر آن برود. به عنوان مثال در تصویر زیر می‌توان از کراس رو به بالای مووینگ‌ها به عنوان سیگنال خرید بر روی زوج ارز یورودلار استفاده نمود:

سیگنال‌های صادره در این روش صرفا به شرطی قابل قبول‌ هستند که هم‌جهت با روند در تایم‌فریم‌ بالاتر صادر شده باشند. در این روش هرگز نباید از سیگنال‌هایی که برخلاف جهت روند بلندمدت قرار داشته باشند برای ورود به بازار استفاده نمود. برای خروج از بازار نیز می‌توانید از مووینگ تند به عنوان حدضرر استفاده کنید. به عنوان مثال در تصویر فوق می‌توان پس از تثبیت قیمت در زیر مووینگ قرمز از بازار خارج شد.

در تصویر زیر، تغییر اندکی در روش قبل داده‌ایم. به این شیوه که بجای استفاده از میانگین‌های متحرک با پریود متفاوت، از دو میانگین متحرک با پریود یکسان، ولی یکی به صورت میانگین ساده(SMA20) و دیگری به صورت میانگین نمایی(EMA20) استفاده کرده‌ایم:

در تصویر فوق علی‌رغم این که دوره تناوب هردو مووینگ به صورت یکسان و برابربا عدد 20 انتخاب شده است اما اندیکاتور EMA سریعتر بوده و نسبت به SMA به کندل‌های قیمت نزدیک‌تر است. بنابراین EMA می‌تواند به عنوان ابزار تُند و SMA به عنوان ابزار کُند بکار رود. مزیت این روش نسبت به روش قبل این است که سیگنال‌هایی به مراتب سریعتر صادر خواهد نمود و می‌تواند سیستم مورد علاقه نوسانگیران و معامله‌گران کوتاه‌مدت [29] باشد که قصد انجام معاملات کوتاه و سریع را دارند.

جمع‌بندی سیستم معاملاتی شامل دو میانگین متحرک تند و کند

چگونه برای خرید سهام از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

آموزش سیگنال میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که با ایجاد قیمت متوسط به روز شده ، داده های قیمت را یکدست می کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می شود ، مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر بازه زمانی که معامله گر انتخاب می کند. استفاده از MA در معاملات شما مزایایی دارد و همچنین گزینه هایی برای استفاده از نوع MA وجود دارد. استراتژی های MA بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی ، مناسب سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کوتاه مدت باشند.

نکات کلیدی میانگین متحرک

  • میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی بسیار مورد استفاده است که با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت تصادفی ، روند قیمت ها را هموار می کند.
  • MA را می توان به روش های مختلف ایجاد کرد و تعداد روزهای متفاوتی را برای فاصله میانگین به کار برد.
  • متداول ترین کاربردهای MA شناسایی جهت روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است.
  • هنگامی که قیمت دارایی ها از MA آنها عبور می کند ، ممکن است یک علامت تجاری برای معامله گران فنی ایجاد کند.

در حالی که Moving Average به تنهایی به اندازه کافی مفید هستند ، آنها همچنین پایه ای برای سایر شاخص های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) می باشند.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

جهت حرکت MA را بررسی کنید تا ایده اولیه ای را در مورد این که قیمت در چه مسیری در حال حرکت است ، بدست آورید. اگر جهت آن به سمت بالا باشد عموما در آن حالت روند صعودی و اگر به سمت پایین باشد روند نزولی می باشد .

MA همچنین می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی عمل کند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به این دلیل است که MA مانند یک کف (پشتیبانی) عمل می کند ، بنابراین قیمت از آن بالا می رود. در روند نزولی ، MA ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه به MA “احترام” نمی گذارد. ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک دستورالعمل کلی ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روند صعودی است. اگر قیمت زیر Moving Average باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین های متحرک می توانند طول های متفاوتی داشته باشند .

انواع میانگین متحرک

MA را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA ساده پنج روزه (SMA) پنج قیمت بسته شدن روزانه را جمع می کند و آن را بر پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد شود. هر میانگین به بعدی متصل می شود و یک خط جریان منحصر به فرد ایجاد می کند.

یکی دیگر از انواع رایج Moving Average ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمتها اعمال می شود. اگر یک SMA 50 روزه و یک MA نمایی ۵۰ روزه را در یک نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA به دلیل وزن اضافی بر داده های اخیر قیمت ، نسبت به SMA استفاده از شاخص میانگین متحرک سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نرم افزارهای نمودار و سیستم عامل های تجاری محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک به ریاضیات دستی نیاز نیست.

یک نوع MA بهتر از نوع دیگر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار سهام یا بازار مالی بهتر کار کند و در زمان های دیگر ، SMA ممکن است بهتر کار کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش بسزایی در میزان اثربخشی آن خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

طولهای معمولی متحرک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طولها بسته به افق زمانی معامله گر می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

بازه زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می کنید ، که “دوره نگاه به عقب” نیز نامیده می شود ، می تواند نقش موثری در میزان تأثیر آن داشته باشد.

MA با بازه زمانی کوتاه مدت نسبت به MA با دورنمای طولانی مدت بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین متحرک ۲۰ روزه بیشتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قیمت واقعی را دنبال می کند.

این ۲۰ روز ممکن است برای معامله گران کوتاه مدت سود تحلیلی داشته باشد زیرا قیمت را با دقت بیشتری دنبال می کند و بنابراین “تاخیر” کمتری نسبت به میانگین متحرک بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای معامله گران بلند مدت مفیدتر باشد.

تاخیر زمانی باعث می شود تا میانگین متحرک سیگنال معکوس احتمالی را نشان دهد. به یاد بیاورید که به عنوان یک دستورالعمل کلی ، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، روند صعودی در نظر گرفته می شود. بنابراین هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می یابد ، نشان دهنده تغییر احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال های “معکوس” بیشتری نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ارائه می دهد.

استراتژی های معاملاتی – کراس اوور

کراس اور یکی از اصلی ترین استراتژی های Moving Average است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، زمانی که قیمت از میانگین متحرک بالا یا پایین می رود تا نشان دهنده تغییر احتمالی در روند باشد.

استراتژی دیگر این است که دو میانگین متحرک را روی نمودار اعمال کنید: یکی بلندتر و دیگری کوتاه تر. هنگامی که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت بیشتر عبور می کند ، این سیگنال خرید است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب طلایی” شناخته می شود.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت کوتاه تر از MA بلند مدت است ، این یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند در حال تغییر است. این به عنوان “صلیب مرده/مرگ” شناخته می شود.

معایب MA

میانگین متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شود و هیچ چیز در مورد محاسبه ماهیت پیش بینی کننده ای ندارد. بنابراین ، نتایج با استفاده از MA می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات به نظر می رسد که بازار به حمایت/مقاومت MA و علائم تجاری مبادرت می کند و در مواقعی دیگر به این شاخص ها احترام نمی گذارد.

یک مشکل عمده این است که در صورت تغییر قیمت ، قیمت ممکن است به عقب و جلو بچرخد و چندین روند معکوس یا علائم تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است خارج شوید و یا از شاخص دیگری برای روشن شدن روند استفاده کنید. وقتی MA ها برای مدتی “در هم پیچیده” می شوند ، همین امر باعث ایجاد چندین معامله باخت می شود.

Moving Average در شرایط روندی قوی بسیار خوب عمل می کند اما در شرایط نامنظم یا متغیر ضعیف عمل می کند. تعدیل بازه زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در برخی مواقع ، این مسائل بدون توجه به بازه زمانی انتخاب شده برای MA(ها) رخ می دهد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده های قیمت را با هموارسازی و ایجاد یک خط جاری ساده می کند. این امر مشاهده روند را آسان تر می کند. MA نمایی سریعتر نسبت به میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد سیگنال های کاذب شود. میانگین متحرک با دوره نگاه کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) همچنین سریعتر از تغییرات میانگین با یک دوره نگاه طولانی تر (۲۰۰ روز) به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

کراس اوورهای متحرک متوسط ​​یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. MA ها همچنین می توانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کنند. ، MA همیشه بر اساس داده های تاریخی است و به سادگی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا