مبانی تحلیل فنی

تنظیمات مکدی

تنظیمات مکدی در مفید تریدر

سامانه معامالتی »مفیدتریدر 5« قابلیتهای جدیدی را برای تنظیم و ارسال سفارشها . اگـر قبـالًً مفیدتریـدر5 را نصب کرده باشـید، برای نصب مجـدد تمامی تنظیمات بـه غیر از . MACD. Momentum. Moving Average of Oscillator. Relative Strength Index. ادامه.

Home نوشته‌ها بهترین تنظیمات مکدی MACD . یکی از مزایای ترید با بروکر ای کیو آپشن Iq Option معاملات با محبوب ترین پلت فرم های سرمایه گذاری آنلاین در جهان است. شانس خود . مطالب مفید و کاربردی در مدرسه فارکس حرفه ای و فیلم آموزشی بورس: . ادامه.

Apr 10, 2020 — سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی – MACD. سیگنال فروش در اندیکاتور مک دی – MACD زمانی صادر می‌شود که میله‌های هیستوگرام بالای خطر صفر قرار . ادامه.

. ابزار برای تحلیل کردن در مفید تریدر یا متاتریدر است اندیکاتور مکدی به زبان ساده . به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که تنظیمات مکدی یکی از . ادامه.

Nov 17, 2019 — باز کردن پوشه ای که حاوی اطلاعات مفیدتریدر است. Print, چاپ نمودار جاری. اگر گزینه ( Color Print ) در بخش تنظیم ها (settings) فعال باشد، چاپ به صورت . ادامه.

Sep 3, 2019 — اندیکاتور مکدی MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. ادامه.

Mar 15, 2020 — اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای حرفه ای برای شناسایی واگرایی در بورس . . و تعریف آن را پیش گرفته و در ادامه محاسبات، تنظیمات و نحوه کار با این اندیکاتور ممنتوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. . دانلود پلتفرم مفیدتریدر. ادامه.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری . ادامه.

Jan 15, 2020 — یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، مکدی (MACD) است. . کردن اندیکاتور MACD به نمودار قیمت، معمولاً سه پارامتر زمانی را در تنظیمات مشاهده . ادامه.

Oct 22, تنظیمات مکدی 2020 — اندیکاتور MACD (مکدی) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر هم اکنون به صورت رایگان قابل دانلود است، در ادامه اندیکاتور MACD Color Candles و . ادامه.

Apr 24, 2016 — با عرض سلام و خسته نباشید لطفا اندیکاتور MACD که در فیلم آموزشی به آن اشاره شده را برای دانلود قرار بدین با MACD پیش فرض مفیدتریدر . ادامه.

Mar 7, 2020 — استفاده از اندیکاتور مکدی در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه برای . در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور MACD را جستجو یا انتخاب . در مورد تنظیمات اندیکاتور مکدی پیشنهاد من ۱۳،۵۰،۷ است اگر تست . سپاس عالی بود با تشکر سیگنال خرید و فروش خیلی عالی و مفید و کار آمد است. ادامه.

Nov 1, 2016 — خسته نباشید . در تنظیمات مکدی در قسمت inputs چند پنجره وجود دارد این پنجره ها رو چگونه تنظیم کنیم و مفهوم هر پنجره چیست . ۰. ادامه.

Sep 12, 2019 — در این مطلب با روش نصب اندیکاتور مک دی در متاتریدر 4 آشنا می شویم و لینک دانلود اندیکاتور مک دی را برای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 ارائه می کنیم. ادامه.

Jan 31, 2019 — آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول . در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در . ادامه.

آموزش اندیکاتور مک دی MACD برای استفاده در تحلیل تکنیکال . در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد. ادامه.

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان . زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار . عالی ترین سایت برای استراتژی و فیلتر نویسی آموزش ها هم بسیار مفید و . ادامه.

Dec 20, 2020 — آموزش واگرایی اندیکاتور مکدی (MACD) در سیستم ایزی تریدر . همچنین می توانید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید. . به طور مداوم در حال آپدیت و بروز رسانی هستیم(آموزشی); مشاوره مفید و ارایه راه حل های عالی برای رشد تضمینی . ادامه.

معامله گران می توانند تنظیمات MACD را به راحتی تغییر داده و با توجه به تایم فریم و نوع جفت ارز آنها را بهینه نماییم. معایب این استراتژی: شما باید مرتب بازار را . ادامه.

رایج‌ترین و کارامدترین ابزار نمایش واگرایی اندیکاتورهای: (RSI) و (MACD) و (MACD-Classic) . این دو اندیکاتور مخصوص کسانیه که از سامانه مفیدتریدر یا متاتریدر۵ استفاده میکنند. . راهنمای تنظیم ویندوزVista-7-8 جهت پشتیبانی از زبان فارسی. ادامه.

Dec 15, 2020 — آموزش 6 اندیکاتور برتر بازار سرمایه (+ بهترین تنظیمات برای آن‌ها); مثال‌های . مکدی به دلایل زیر، یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه تحلیلگران است: . وارد دوره‌ی تحلیل تکنیکال به زبان ساده شوید و روش کار با متا تریدر رو یادبگیرید. ادامه.

اندیکاتور مکدی در داینامیک تریدر : moving average oscillaror با تنظیمات 26.12.9. با افتتاح حساب . در مورد انتقال دیتا از متا تریدر به داینامیک تریدر مشکل دارم. ادامه.

تنظیمات مکدی

نکته: MACD را می‌توانید «مَکدی» یا «اِم-اِی-سی-دی» بخوانید.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور مکدی را در پنجره پایین نمودار مشاهده کنید.

نحوه محاسبه

خط مکدی برابر است با مووینگ اورج نمایی (EMA) با دوره ۱۲ منهای EMA با دوره ۲۶٫ دقت کنید که در این محاسبات از قیمت بسته شدن کندل‌ها (close) استفاده شده است. ضمناً یک EMA با دوره ۹ از خط مکدی نیز در این اندیکاتور وجود دارد که به آن خط سیگنال می‌گویند و به منظور شناسایی نقاط چرخش خط مکدی از آن استفاده می‌شود. بعلاوه، مکدی هیستوگرام (میله‌های مکدی) هم اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال آن را نشان می‌دهد. (خواننده گرامی توجه داشته باشد که در نسخه‌های متداول اندیکاتور مکدی، میله‌ها در واقع همان خط مکدی یعنی معادل اختلاف بین دو مووینگ اورج هستند. اما در این نسخه از اندیکاتور مکدی که در این مقاله توضیح داده می‌شود، میله‌های مکدی معادل اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال آن هستند. _ مترجم) هیستوگرام زمانی مثبت است که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد و هنگامی منفی است که خط مکدی زیر خط سیگنال قرار داشته باشد.

معمولا در تنظیمات مکدی از اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ استفاده می‌شود. اما می‌توانید با توجه به سبک و اهداف معاملاتی خود، تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید.

معنی و مفهوم

اندیکاتور مکدی بطور کلی به دور و نزدیک شدن یا به اصطلاح همگرایی و واگرایی دو مووینگ اورج مذکور مربوط می‌شود. همگرایی (convergence) زمانی رخ می‌دهد که دو مووینگ اورج به یکدیگر نزدیک شوند. واگرایی (divergence) هم هنگامی صورت می‌گیرد که دو مووینگ اورج از یکدیگر فاصله بگیرند. مووینگ اورج با دوره کوتاه‌تر (دوره ۱۲) سریع‌تر است و مسئول عمده نوسانات مکدی است. مووینگ اورج با دوره بلندتر (دوره ۲۶) کُندتر است و نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری نشان می‌دهد.

مکدی بالا و پایین خط صفر که به آن خط مرکزی نیز گفته می‌شود، نوسان می‌کند. کراس مکدی با خط صفر نشان می‌دهد که EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶ از یکدیگر عبور کرده‌اند (کراس کرده‌اند). البته اینکه مکدی خط صفر را به کدامیک از جهات بالا یا پایین قطع کند، بستگی به جهت کراس دو مووینگ اورج دارد. مکدی با مقادیر مثبت نشان می‌دهد که EMA با دوره ۱۲ بالای EMA با دوره ۲۶ قرار دارد. بعلاوه مقادیر مثبت مکدی با دور شدن EMA با دوره کوتاه‌تر از EMA با دوره بلندتر، افزایش می‌یابد. این حالت به این معنی است که مومنتوم صعودی قیمت رو به افزایش است. در مقابل، مکدی با مقادیر منفی نشان می‌دهد که EMA با دوره ۱۲ زیر EMA با دوره ۲۶ قرار دارد. بعلاوه، مقادیر منفی مکدی با دور شدن EMA با دوره کوتاه‌تر از EMA با دوره بلندتر، افزایش می‌یابد. این حالت به این معنی است که مومنتوم نزولی قیمت رو به افزایش است.

در تصویر فوق، محدوده زرد رنگ نشان می‌دهد که خط مکدی در ناحیه منفی قرار دارد، چرا که EMA با دوره ۱۲ زیر EMA با دوره ۲۶ حرکت می‌کند. اولین کراس مکدی در اواخر ماه سپتامبر رخ داده (فلش مشکی) و در ادامه با دور شدن EMA با دوره ۱۲ از EMA با دوره ۲۶، مکدی مقادیر منفی بزرگتری پیدا کرده است. محدوده نارنجی رنگ، دوره‌ای را نشان می‌دهد که در آن مکدی مقادیر مثبتی داشته و این حالت هنگامی صورت گرفته که EMA با دوره ۱۲ بالای EMA با دوره ۲۶ قرار داشته است. دقت کنید که در طول این تنظیمات مکدی دوره، خط مکدی همواره زیر مقدار ۱ قرار داشته (خط‌چین قرمز رنگ). این یعنی فاصله بین EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶ در طول این دوره، کمتر از ۱ واحد بوده که اختلاف بزرگی محسوب نمی‌شود.

کراس خط سیگنال

یکی از سیگنال‌های متداول اندیکاتور مکدی، کراس خط سیگنال است. خط سیگنال در واقع یک EMA با دوره ۹ از خط مکدی است. بنابراین خط سیگنال به عنوان یک مووینگ اورج از مکدی، این اندیکاتور را دنبال می‌کند و باعث می‌شود بتوانیم راحت‌تر نقاط چرخش مکدی را شناسایی کنیم. کراس صعودی زمانی رخ می‌دهد که مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند. کراس نزولی هم هنگامی صورت می‌گیرد که مکدی به سمت پایین حرکت کند و خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند. اینکه کراس خط سیگنال با مکدی چه مدت دوام داشته باشد، به شدت و قدرت حرکت قیمت بستگی دارد.

معامله‌گران بایستی در استفاده از این نوع سیگنال‌ها بسیار محتاط باشند. اگرچه میزان نوسانات مکدی از بالا و پایین محدود نیست، اما تحلیل‌گران می‌توانند با یک بررسی شهودی ساده، محدوده نوسانات آن را پیش‌بینی کنند. برای اینکه مومنتوم به یک مقدار حداکثری برسد، لازم است قیمت حرکت شدید و قدرتمندی داشته باشد. اگرچه ممکن است این حرکت بزرگ همچنان ادامه پیدا کند، اما امکان دارد مومنتوم کاهش یابد که در این صورت شاهد کراس خط سیگنال در یک ناحیه حداکثری خواهیم بود. ضمناً نوسانات متوالی قیمت هم می‌تواند باعث شود کراس خط سیگنال به دفعات زیادی صورت بگیرد.

در تصویر زیر مربوط به نمودار IBM، مکدی با تنظیمات ۱۲،۲۶،۹، EMA با دوره ۱۲ (خط سبز رنگ) و EMA با دوره ۲۶ (خط قرمز رنگ) را مشاهده می‌کنید. هشت کراس خط سیگنال شامل ۴ کراس صعودی و ۴ کراس نزولی در این تصویر وجود دارد. محدوده زرد رنگ دوره‌ای را مشخص می‌کند که مکدی مقداری بیشتر از ۲ پیدا کرده و به حداکثر مقدار مثبت گذشته خود رسیده است. دو کراس نزولی خط سیگنال در ماه‌های آوریل و مِی وجود دارد، اما ارزش IMB همچنان به صعود خود ادامه داده است. به عبارت دیگر، اگرچه بعد از افزایش شدید قیمت، مومنتوم صعودی بین ماه‌های آوریل و مِی کمی کاهش پیدا کرده، اما باز هم مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی بیشتر و قوی‌تر بوده است. در ادامه می‌بینید که سومین کراس نزولی خط سیگنال در ماه مِی، نتیجه خوبی داشته است.

کراس خط مرکزی

یکی دیگر از سیگنال‌های متداول مکدی، کراس خط مرکزی است. کراس صعودی خط مرکزی زمانی رخ می‌دهد که مکدی خط صفر خود را به سمت بالا قطع کند و مقدار مثبتی پیدا کند. این حالت یعنی EMA با دوره ۱۲، EMA با دوره ۲۶ را به سمت بالا قطع کرده و بالای آن قرار گرفته است. در مقابل، کراس نزولی خط مرکزی هنگامی صورت می‌گیرد که مکدی خط صفر خود را به سمت پایین قطع کند و مقداری منفی پیدا کند. این حالت یعنی EMA با دوره ۱۲، EMA با دوره ۲۶ را به سمت پایین قطع کرده و زیر آن قرار گرفته است.

اینکه کراس خط مرکزی چه مدت دوام داشته باشد، به شدت و قدرت روند حرکتی قیمت بستگی دارد. مکدی تا زمانی که یک حرکت صعودی پایدار برقرار باشد، مثبت باقی می‌ماند. همینطور اگر یک حرکت نزولی پایدار وجود داشته باشد، مکدی زیر خط صفر باقی می‌ماند. در تصویر زیر مربوط به نمودار PHM، حداقل چهار کراس خط مرکزی را در طول ۹ ماه می‌توانید مشاهده کنید. از آنجاییکه این کراس‌های خط مرکزی با روندهای قدرتمندی همراه بوده، نتایج خوبی داشته‌اند.

در تصویر زیر مربوط به نمودار CMI، هفت کراس خط مرکزی در طول ۵ ماه اتفاق افتاده است. برخلاف مثال قبلی مربوط به PHM، این کراس‌ها با روندهای قدرتمندی همراه نبوده‌اند و لذا نتایج قابل توجهی نداشته‌اند.

تصویر بعدی مربوط به نمودار MMM نشان می‌دهد که یک کراس صعودی خط مرکزی در اواخر ماه مارس و یک کراس نزولی خط مرکزی در اوایل فوریه سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاده است. همین یک سیگنال اول، یعنی کراس صعودی خط مرکزی به مدت ۱۰ ماه دوام داشته است. یعنی EMA با دوره ۱۲ به مدت ۱۰ ماه بالای EMA با دوره ۲۶ قرار داشته است. این روند خیلی قوی بوده است.

دایورجنس‌ها

دایورجنس زمانی رخ می‌دهد که مکدی از پرایس اکشن فاصله می‌گیرد. دایورجنس صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک کف پایین‌تر (Lower Low) ایجاد می‌کند، ولی مکدی یک کف بالاتر (Higher Low) شکل می‌دهد. کف پایین‌تری که در قیمت شکل گرفته، تداوم روند نزولی را تائید می‌کند، اما کف بالاتری که در مکدی ایجاد شده، نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی قیمت کاهش پیدا کرده است. اگرچه مومنتوم نزولی قیمت کاهش یافته، ولی تا زمانی که مکدی در ناحیه منفی قرار دارد، همچنان مومنتوم نزولی از مومنتوم صعودی قیمت بیشتر است. گاهی اوقات کاهش مومنتوم نزولی می‌تواند علامتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت صعودی قوی باشد.

تصویر زیر مربوط به نمودار Goog، نشان می‌دهد که یک دایورجنس صعودی بین ماه‌های اکتبر و نوامبر سال ۲۰۰۸ شکل گرفته است. پیش از هر چیز توجه داشته باشید که در این مثال از قیمت بسته شدن کندل‌ها (close) جهت شناسایی دایورجنس استفاده شده است. مبنای محاسبات مووینگ‌ اورج‌های مکدی، قیمت بسته شدن (close) کندل‌ها است، بنابراین بهتر است ما هم close کندل‌ها را لحاظ کنیم. همانطور که می‌بینید، قیمت در ماه نوامبر یک کف پایین‌تر (Lower Low) تشکیل داده، ولی مکدی یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاده کرده است. سپس در اوایل دسامبر، مکدی خط مرکزی خود را به سمت بالا قطع کرده است. قیمت هم با شکست ناحیه مقاومتی نشان داده شده در تصویر، تغییر روند را تائید کرده است.

دایورجنس نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سقف بالاتر (Higher High) ایجاد کند، اما مکدی یک سقف پایین‌تر (Lower High) تشکیل دهد. سقف بالاتری که در نمودار قیمت ایجاد شده، تداوم روند صعودی را تائید می‌کند، اما سقف پایین‌تری که در مکدی شکل گرفته، نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی کاهش پیدا کرده است. اما اگرچه مومنتوم صعودی کاهش پیدا کرده، ولی مادامی که مکدی در ناحیه مثبت قرار دارد، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی بیشتر است. گاهی اوقات کاهش مومنتوم صعودی می‌تواند علامتی برای تغییر روند و آغاز یک حرکت نزولی قوی باشد.

در تصویر زیر مربوط به نمودار GME، مشاهده می‌کنید که یک دایورجنس نزولی از ماه آگست تا اکتبر شکل گرفته است. قیمت یک سقف بالاتر (Higher High) ایجاد کرده، ولی مکدی نتوانسته سقف بالاتری تشکیل دهد. در ادامه مکدی خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کرده و همچنین از ناحیه حمایتی خود (خط آبی رنگ در پنجره مکدی) هم عبور کرده است. در نمودار هم می‌بینید که ناحیه حمایتی شکسته شده به یک ناحیه مقاومتی تبدیل شده است (خط‌چین قرمز رنگ). بازگشت قیمت به این ناحیه فرصتی برای ورود به معامله فروش ایجاد کرده است.

در مواجهه با دایورجنس‌ها باید خیلی تنظیمات مکدی محتاطانه عمل کنید. در طول روندهای صعودی قوی، معمولا دایورجنس‌های نزولی زیادی شکل می‌گیرد و همینطور در طول روندهای نزولی قوی هم، دایورجنس‌های صعودی زیادی ایجاد می‌شود. روندهای صعودی معمولا با یک حرکت شدید به سمت بالا شروع می‌شوند و همین امر باعث افزایش مومنتوم صعودی (مکدی) می‌شود. اگرچه روند صعودی همچنان ادامه پیدا می‌کند، اما این تداوم با شدت و قوت کمتری همراه است و به همین دلیل مکدی نمی‌تواند سقف جدیدی ایجاد کند. مومنتوم صعودی قیمت اگرچه به شدتِ ابتدای روند نیست، اما تا زمانی که مکدی بالای خط صفر خود قرار دارد، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی بیشتر است. عکس همین حالت در ابتدای یک روند نزولی قوی هم رخ می‌دهد.

تصویر زیر مربوط به نمودار SPY، نشان می‌دهد که چهار دایورجنس نزولی از ماه آگست تا نوامبر سال ۲۰۰۹ ایجاد شده است. اگرچه مومنتوم صعودی به تدریج کاهش یافته، ولی به دلیل شدت روند صعودی، قیمت همچنان افزایش پیدا کرده است. دقت کنید که قیمت چطور بطور مرتب سقف‌های بالاتر (Higher High) و کف‌های بالاتر (Higher Low) ایجاد کرده است. فراموش نکنید تا زمانی که مکدی در ناحیه مثبت قرار دارد، مومنتوم صعودی از مومنتوم نزولی قوی‌تر است. اگرچه با صعود هر چه بیشتر قیمت، مکدی کاهش پیدا کرده و مقادیر مثبت کمتری داشته، اما همچنان مثبت بوده است.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور مکدی علاوه بر مومنتوم، روند حرکت قیمت را هم نشان می‌دهد. این ترکیب فوق‌العاده از مومنتوم و روند را می‌توانید در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کنید. بطور استاندارد، مقدار مکدی از اختلاف EMA با دوره ۱۲ و EMA با دوره ۲۶ محاسبه می‌شود. افرادی که می‌خواهند سیگنال‌های بیشتری دریافت کنند، می‌توانند برای EMA سریع‌تر، دوره زمانی کمتر و برای EMA آهسته‌تر، دوره زمانی بیشتری استفاده کنند. برای مثال MACD(5,35,5) از MACD(12,26,9) حساسیت بیشتری دارد. همچنین اگر می‌خواهید مکدی حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد، می‌توانید دوره زمانی مووینگ اورج‌ها را افزایش دهید. مکدی با حساسیت کمتر نیز بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند، ولی در این حالت کراس خط مرکزی و کراس خط سیگنال به دفعات کمتری رخ می‌دهد.

مکدی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مناسب نیست. اگرچه می‌توان از مکدی برای شناسایی سطوحی که در گذشته اشباع خرید یا اشباع فروش بوده‌اند، استفاده کرد، ولی میزان نوسانات مکدی هیچ محدودیتی ندارد. به این معنی که ممکن است در طول روندهای شدید، مکدی حتی از مقادیر حداکثری گذشته خود هم فراتر برود.

در نهایت فراموش نکنید که مکدی از اختلاف بین دو مووینگ اورج محاسبه می‌شود. به این معنی که مقادیر مکدی به قیمت نموداری که روی آن محاسبه می‌شود، بستگی دارد. برای مثال، شاید مقادیر مکدی برای یک سهام ۲۰ دلاری بین ۱٫۵- و ۱٫۵+ نوسان کند، ولی برای یک سهام ۱۰۰ دلاری بین ۱۰- و ۱۰+ قرار بگیرد. بنابراین اساساً امکان ندارد که مقادیر مکدی نمودارهای مختلف را با هم مقایسه کنید.

معرفی کامل شاخص MACD برای ارزهای دیجیتال + نحوه نمودارخوانی

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

MACD (مکدی) مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی واگرایی میانگین متحرک است. این یک اُسیلاتور است که به طور گسترده توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

مکدی یک ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین‌های متحرک برای تعیین حرکت آنی یک سهم، ارز دیجیتال یا یک دارایی قابل ترید دیگر استفاده می‌کند.

این اسیلاتور توسط Gerald Appel در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. این شاخص وقایع قیمتی را که قبلا روی داده‌اند را پیگیری می‌کند. MACD در طبقه اسیلاتورهای Lagging (تاخیری) قرار می‌گیرد (این نوع شاخص‌ها، سیگنال‌ها را بر اساس داده‌ها یا حرکت قیمت گذشته ارائه می‌دهند).

MACD می‌تواند برای اندازه گیری حرکت آنی بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید باشد. بسیاری از تریدرها از این شاخص برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

قبل از بررسی عمیق مکانیزم‌های MACD، لازم است که مفهوم میانگین‌های متحرک را درک کنیم؛ به تعریفی ساده، یک میانگین متحرک (MA) خطی است که ارزش میانگین داده‌های قبلی را در خلال یک دوره از قبل تعریف شده ارائه می دهد. در فضای بازارهای مالی، میانگین‌های متحرک در میان مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک را می توان به دو نوع مختلف تقسیم بندی کرد: میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)؛ میانگین‌های متحرک ساده، همه ورودی‌های داده را به طور مساوی می‌سنجند و میانگین‌های متحرک نمایی، اهمیت بیشتری به ارزش داده‌های اخیر (نقاط قیمتی جدیدتر) می‌دهند.

MACD چگونه کار می‌کند؟

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

شاخص مکدی با تفاضل دو میانگین متحرک نمایی ایجاد می‌شود و خط اصلی (MACD Line) را ایجاد می‌کند. این خط برای محاسبه یک میانگین نمایی دیگر به کار می‌رود که خط سیگنال را شکل می‌دهد.

علاوه بر این‌ها، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می‌شود. این هیستوگرام همراه با دو خط دیگر، در بالا و پایین خط مرکز نوسان می‌کنند که به این خط، خط صفر هم گفته می‌شود.

بنابراین شاخص MACD متشکل از سه عنصر است که در حول خط صفر حرکت می‌کنند:

  • خط MACD: به تعیین حرکت آنی رو به بالا یا رو به پایین بازار (روند بازار) کمک می‌کند. این خط در اثر تفاضل دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود.
  • خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی از خط MACD است (معمولا میانگین متحرک نمایی دوره ۹). ترکیب خط سیگنال با خط مکدی، می‌تواند در تشخیص برگشت‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
  • هیستوگرام: یک ارائه گرافیکی از همگرایی و واگرایی خط MACD و خط سیگنال است. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت بین این دو خط محاسبه می‌شود.

خط MACD

به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی بر طبق قیمت‌های بسته شدن یک دارایی اندازه گیری می‌شوند. به صورت پیش فرض، دوره‌هایی که برای محاسبه این دو میانگین متحرک نمایی به کار می‌روند، معمولا دوره‌های ۱۲ (سریع‌تر) و دوره‌های ۲۶ (کندتر) هستند.

دوره را می‌توان با روش‌های مختلفی سازمان داد (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه). اما در تنظیمات مکدی این مقاله بر تنظیمات روزانه متمرکز می‌شویم. هنوز هم شاخص MACD ممکن است برای مطابقت با استراتژی‌های ترید مختلف سفارشی (Custom) شود. (منظور از سفارشی‌سازی، تغییر عددهای میانگین‌های متحرک است.)

با در نظر گرفتن دوره‌های زمانی استاندارد، خط MACD ، خود با تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز محاسبه می‌شود.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

همانطور که بیان شد، خط مکدی در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند و این چیزی است که تقاطع‌های خط مرکز را تشکیل می‌دهد. تریدرها از روی این تقاطع‌ها، متوجه می‌شوند که چه زمانی میانگین متحرک نمایی ۱۲ روز و ۲۶ روز، موقعیت نسبی خود را تغییر می‌دهند.

خط سیگنال

معمولا خط سیگنال از میانگین متحرک نمایی ۹ روز خط اصلی محاسبه می‌شود و در نتیجه بینش بیشتری در مورد حرکت های قبلی فراهم می‌کند.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

زمانی که خط MACD و خط سیگنال برخورد می‌کنند، معمولا به عنوان سیگنال برگشت روند تلقی می‌شوند؛ مخصوصا وقتی که آنها در انتهای نمودار مکدی اتفاق می‌افتند (بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از خط صفر). البته مکدی همیشه سیگنال‌های صحیح نمی‌دهد؛ زیرا قیمت همیشه بر طبق اعداد انتخابی این شاخص عمل نمی‌کنند.

هیستوگرام MACD

هیستوگرام یک ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. هیستوگرام به بیان ساده، با تفاضل یکی از این دو خط از دیگری محاسبه می‌شود:

MACD histogram= MACD Line – Signal Line

هیستوگرام به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، از یک نمودار میله‌ای ساخته شده است و از لحاظ بصری خواندن و تعبیر آن را آسان‌تر می‌کند. توجه داشته باشید که میله‌های هیستوگرام چیزی در مورد حجم ترید آن دارایی نشان نمی‌دهد.

تنظیمات MACD

همانطور که قبلا نیز اشاره شد، تنظیمات پیش فرض اسیلاتور MACD ، بر اساس میانگین‌های متحرک نمایی دوره‌های ۹، ۲۶ و ۱۲ است؛ اما تحلیلگران تکنیکال و کارشناسان چارت، می‌توانند دوره‌ها را برای حساسیت بیشتر و شخصی سازی، تغییر دهند. به عنوان مثال، تنظیمات مکدی ۵, ۳۵, ۵ ، معمولا در بازارهای مالی سنتی، همراه با تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان توجه است که به دلیل نوسان بالای بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد؛ زیرا احتمالا منجر به سیگنال‌های غلط بیشتر و اطلاعات گمراه کننده می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای MACD

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

MACD همچنان که از نامش بر می‌آید، به پیگیری رابطه بین میانگین‌های متحرک می‌پردازد؛ ارتباط بین این دو خط را می‌توان به عنوان همگرایی یا واگرایی توصیف کرد. همگرایی (واگرایی منفی) زمانی رخ می‌دهد که روند ادامه پیدا می‌کند. تشخیص همگرایی به این صورت است که MACD دقیقا همان چیزی را نشان می‌دهد که در نمودار اتفاق افتاده است. واگرایی برعکس همگرایی است؛ یعنی چیزی که این شاخص نشان می‌دهد، برعکس چیزی تنظیمات مکدی است که روی نمودار است. در نمودار بالا، واگرایی را به صورت واضح مشاهده می‌کنیم.

سیگنال‌های مربوط به شاخص مکدی مرتبط به قطع خطوط هستند. به این صورت که خط MACD از بالا یا پایین خط مرکز عبور می‌کند و یا این که از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند.

توجه داشته باشید که هر دو تقاطع‌های خط مرکز و خط سیگنال ممکن است چندین بار اتفاق بیافتند و سیگنال‌های اشتباه و فریبنده زیادی را ایجاد کنند؛ مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، این امر بسیار رایج است. بنابراین نباید تنها به شاخص MACD متکی بود.

تقاطع‌های خط مرکزی

قطع خطوط مرکزی وقتی روی می‌دهند که خط MACD در ناحیه مثبت یا منفی حرکت می‌کند. وقتی که از بالای خط مرکزی عبور می‌کند، مکدی سیگنال مثبت می‌دهد؛ این یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بیشتر از میانگین ۲۶ روزه است.

بر عکس، MACD منفی وقتی نشان داده می‌شود که خط مکدی از پایین خط مرکز عبور می‌کند و این زمانی است که میانگین ۱۲ روزه کمتر از میانگین ۲۶ روزه است. به عبارت دیگر، خط مکدی مثبت، نشان دهنده حرکت آنی رو به بالای قوی است، در حالی که مکدی منفی نشان دهنده حرکت قوی به سمت پایین است.

تقاطع خط سیگنال

وقتی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، تریدرها آن را به عنوان موقعیت خرید احتمالی تعبیر می‌کنند. از طرف دیگر وقتی که این خط از زیر خط سیگنال می‌گذرد، تریدرها آن را یک موقعیت فروش تلقی می‌کنند.

در حالی که تقاطع سیگنال می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که همیشه قابل اعتماد نیست. همچنین باید توجه داشته باشید که آنها در کجای نمودار اتفاق می‌افتند. این می‌تواند روشی برای تقلیل ریسک باشد.

به عنوان مثال، اگر تقاطع خرید را نشان دهد، اما خط مکدی در زیر خط مرکزی باشد، شرایط بازار ممکن است هنوز هم بازار خرسی تلقی شود. بر عکس، اگر تقاطع خط سیگنال نشان دهنده یک نقطه فروش احتمالی باشد اما خط MACD مثبت باشد، شرایط بازار هنوز گاوی تعبیر می‌شود. در چنین سناریویی، دنبال کردن سیگنال فروش، احتمالا ریسک بیشتری خواهد داشت.

MACD و واگرایی‌های قیمت

MACD اندیکاتور تحلیل تکنیکال ترید قیمت معامله ارزهای دیجیتال نوسان بازار مکدی واگرایی همگرایی میانگین متحرک

همراه با قطع خط سیگنال و خط مرکزی، شاخص MACD ممکن است سیگنال واگرایی را از طریق حرکت شاخص مکدی و حرکت قیمت (Price Action) آن دارایی فراهم کند.

به عنوان مثال، اگر حرکت قیمت یک ارز دیجیتال قله بالاتری را ثبت کند و در همان حال MACD قله پایین‌تری را ثبت کند، واگرایی خواهیم داشت. این نشان دهنده این است که علیرغم افزایش قیمت در نمودار، حرکت گاوی در مکدی، به اندازه قبل قدرتمند نمانده است. واگرایی‌ها معمولا به عنوان موقعیت‌های معکوس شدن قیمت تعبیر می‌شوند؛ زیرا آنها قبل از بر عکس شدن قیمت می‌آیند.

همچنین اگر خط MACD دو کف افزاینده را تشکیل دهد، ولی قیمت دو کف کاهش قیمت را نشان دهد، این نیز واگرایی است و به ما می‌گوید که علیرغم کاهش قیمت، فشار خرید قوی‌تر شده است.

کلام آخر

وقتی که صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، مکدی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها استفاده از آن آسان است، بلکه در شناسایی روندهای بازار و حرکت آنی بازار بسیار موثر است.

یکی از روش‌هایی که می‌توان از سیگنال‌های اشتباه مکدی جلوگیری کرد، تنظیم اعداد بزرگ‌تر است. با اعداد بزرگ‌تر، این اسیلاتور سیگنال‌ها را با تاخیر بیشتری ارائه می‌دهد؛ اما درصد اشتباه آنها کمتر می‌شود. چرا که سیگنال‌های مکدی، مانند اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال، همیشه درست نیست و سیگنال‌های گمراه کننده و غلط زیادی ایجاد می‌کند، مخصوصا در ارتباط با دارایی‌های پرنوسان مثل ارزهای دیجیتال، روند ضعیف یا حرکت قیمت بدون روند (Range) این اشتباهات بسیار رایج است. در نتیجه بسیاری از تریدرها از مکدی در کنار دیگر شاخص‌ها مانند RSI استفاده می‌کنند تا ریسک را کاهش دهند و سیگنال‌ها صحیح بیشتری دریافت کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ | آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اگر شما نیز از فعالان حوزه‌های مالی و طرفداران تحلیل تکنیکال باشید، بدون شک نام اندیکاتور مکدی به گوشتان خورده است. این اندیکاتور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین و پرکاربردترین‌های این حوزه به حساب آورد که طرفداران زیادی نیز تنظیمات مکدی دارد. مکدی در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم قرار دارد که اندازه و قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نیز می‌خواهید از جزئیات این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence"، به معنای "میانگین متحرک همگرایی-واگرایی" است که به اختصار MACD گفته می‌شود. این اندیکاتور در سال 1970 توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی با نام «جرالد اپل» طراحی شد. MACD در خانواده اسیلاتورها قرار داشته و از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تکنیکال کار به شمار می‌رود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل 3 میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

  • اسیلاتورها که با نام نوسانگر نماها نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.

آشنایی با اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

پیش از شروع آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است تا با اجزای آن نیز آشنا شویم. به طور کلی، این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

  • خط MACD: خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و 12 دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.
  • خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.
  • میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد 12، 9 و 26 مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

توجه داشته باشید که چنانچه معامله‌گر به دنبال کاهش حساسیت در این اندیکاتور باشد، می‌بایست اعداد بزرگتری را برای EMA ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، اعداد (5،35،5) برای شما مناسب خواهد بود که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، مکدی همچنان نوسانات خود را داشته، اما دره ها و قله های کمتری شکل می گیرد. از طرف دیگر، چنانچه معامله گر به دنبال افزایش حساسیت باشد، می بایست از اعداد کوچکتری استفاده نماید.

اندیکاتور مکدی کلاسیک و تفاوت آن با مکدی جدید

اندیکاتور MACD به طور پیش فرض، در دو حالت مکدی و مکدی کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید بدانید عملکرد این دو اندیکاتور چندان متفاوت نبوده و تنها مربوط به شکل ظاهری آنهاست. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط (MACD و سیگنال) و هیستوگرام می‌باشد. در حالیکه اندیکاتور مکدی تنها یک خط (خط MACD) و هیستوگرام را دارا می‌باشد.

در واقع، خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حذف شده و به نوعی هیستوگرام، نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند. البته باید اشاره کرد که به جز این یک مورد، بین این دو اندیکاتور هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد.

مکدی و شناسایی روندهای آن

در اندیکاتور مکدی، دو فاز مثبت و منفی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم. این فازها در نتیجه حرکت خطوط مکدی در بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه شکل خواهند گرفت. چنانچه حرکت بازار در یک جهت قدرت بیشتری داشته باشد، مدت زمان باقی ماندن روند نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی فاز مثبت و منفی به روش‌های زیر شناسایی می‌شود:

  • فاز منفی مکدی، حالتی است که خط EMA سریع (شامل دوره های کمتر)، از خط EMA کند، پایین‌تر قرار گرفته باشد. علاوه بر این، در روند نزولی، میله های هیستوگرام نیز در زیر خط صفر قرار خواهند گرفت.
  • فاز مثبت مکدی، حالتی است که خط EMA کند در زیر خط EMA سریع قرار گرفته است. به علاوه، میله‌های هیستوگرام نیز در بالای خط صفر قرار خوهند داشت.

نکته: توجه داشته باشید که هر چه روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی نیز ارتفاع بیشتری خواهند داشت.

تغییر روند در اندیکاتور مکدی

در قسمت قبل، با روندهای اندیکاتور مکدی آشنا شدیم. حال باید بدانید که تغییر در این روندها، با چه نشانه‌هایی قابل شناسایی است. چنانچه یک روند صعودی یا نزولی در این اندیکاتور قصد تغییر داشته باشد، نشانه‌های زیر ظاهر خواهد شد:

  • کاهش یافتن ارتفاع میله‌های هیستوگرام
  • خارج شدن خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

توجه داشته باشید که برای درک بهتر از روندهای این اندیکاتور، لازم است تا تایم فریم آن را کاهش دهید. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که با شروع روند جدید، EMA سریع زودتر از EMA کند واکنش نشان داده و به نوعی آن را قطع خواهد کرد.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD و سیگنال گیری از آن

مکدی شاخصی بسیار مهم جهت شناسایی فاز منفی یا مثبت سهم، شاخص کل و. می‌باشد. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی، از دو تنظیمات مکدی خط سیگنال و MACD استفاده کرده که هر دو میانگین‌های متحرک نمایی هستند. تحلیل این دو خط به صورت زیر انجام می‌گیرد:

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD

هرگاه خط MACD در بالای صفر قرار گرفته باشد و از سمت بالا به پایین خط سیگنال را قطع نماید، دو حالت زیر متصور خواهد بود. حالت اول آن است که یک حرکت اصلاحی برای سهم در پیش خواهد بود و حالت دوم آنکه، ممکن است یک روند منفی در حال شکل‌گیری باشد که منجر به شکسته شدن روند مثبت خواهد گردید. این مورد را می‌توان به عنوان سیگنالی برای فروش سهم در نظر گرفت.

علاوه بر این، چنانچه میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود، سیگنالی برای فروش خواهد بود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های تنظیمات مکدی هیستوگرام شود، نیز سیگنال فروش صادر می‌گردد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD

چنانچه، خط مکدی در ناحیه زیر صفر قرار داشته و از خط سیگنال به سمت بالا عبور نماید، نشانه شروع روندی مثبت و یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای ورود به سهم دانست.

به علاوه، اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته و خط سیگنال از آنها خارج شود، سیگنالی برای خرید صادر شده است. البته چنانچه میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال داخل میله‌های هیستوگرام شود نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد.

در تصویر زیر، سیگنال خرید در سهم وسپه را مشاهده می‌نمایید:

واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بین قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اختلاف و تضاد وجود داشته باشد. به عبارتی، حرکت اندیکاتور و قیمت در خلاف جهت یک‌دیگر بوده و می‌توان آن را نشانه و هشداری دانست که روند فعلی قیمت ضعیف بوده و در آینده، تغییر جهت خواهد داد. واگرایی را می‌توان به عنوان سیگنالی بسیار پرکاربرد و قدرتمند در بین طرفداران تحلیل تکنیکال به شمار آورد.

واگرایی در مکدی (MACD)

همانطور که گفته شد، واگرایی را می‌توان سیگنالی قوی در تحلیل یک سهم به حساب آورد. این سیگنال به کمک اندیکاتور مکدی نیز قابل تشخیص می‌باشد. در واقع یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی، استفاده از آن در شناسایی واگرایی‌ها بوده که ارائه سیگنال‌های آن با بالاترین کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، مکدی یک از بهترین‌ها جهت بررسی قدرت روند می‌باشد. معامله‌گران نیز باید در زمان وقوع سیگنال‌های واگرایی، انتظار تغییر روند را داشته و هوشیار باشند. در ادامه با انواع واگرایی‌های این اندیکاتور به همراه تصاویر هر یک آشنا خواهیم شد.

گریزی بر انواع واگرایی با اندیکاتور مکدی

به طور کلی، واگرایی‌ها را می‌توان در دو دسته معمولی و مخفی دسته‌بندی کرد که هر کدام انواع خود را خواهند داشت:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دوسته واگرایی مثبت و منفی قابل تقسیم بوده که به اختصار با عبارت RD نیز از آنها یاد می‌شود:

  • واگرایی معمولی منفی: در صورتی که قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی خود نشود، واگرایی معمولی منفی رخ خواهد داد. این وضعیت را می‌توان به عنوان هشداری برای نزول قیمت، قلمداد نمود. از این رو، لازم است تا معامله‌گران توجه و دقت کافی به خرج دهند.
  • واگرایی معمولی مثبت: چنانچه قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل دهد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف پیشین آن باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توانیم انتظار افزایش و رشد قیمت سهم را داشته باشیم

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

به طور کلی، واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح باشد و به اختصار به آن HD نیز گفته می‌شود. این واگرایی نیز به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم می‌باشد:

  • واگرایی مخفی منفی: در HD منفی، قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود زده، در حالیکه اندیکاتور موفق به ثبت سقفی بالاتر از سقف پیشین خود شده است. پس از وقوع این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت افت و ریزش خواهد داشت.
  • واگرایی مخفی مثبت: در حالتی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور کفی پایین‌تر کف قبلی خود داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که سهم با افزایش تقاضا و قیمت رو به رو خواهد شد.

4 مزیت اساسی اندیکاتور MACD

مکدی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در میان تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مکدی علاوه بر تحلیل روند بازار، قدرت روند را نیز به ما نشان خواهد داد. این امر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و سیگنال‌های قوی را شناسایی کرده و معاملات سودآورتری داشته باشند. قدرت روند در MACD، با استفاده از میله‌های هیستوگرام مشخص می‌شود.
  2. مکدی تا حد زیادی اشتباهات تحلیلی ما را کاهش خواهد داد. در واقع این اندیکاتور، سیگنال‌های خود را در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون moving average بسیار زودتر ارائه می‌دهد. از این رو، می‌توان ورود به موقعی به بازار داشت.
  3. اندیکاتور مکدی قابلیت اجرا بر روی هر تایم فریمی، از یک دقیقه تا یک ماه را دارد.
  4. سیگنال‌هایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر بوده و می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را بر اساس آنها شناسایی کرد.

ترکیب مکدی و RSI برای دست یابی به بازدهی بیشتر

بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با ترکیب تعداد زیادی از اندیکاتورها به بازدهی بیشتری در تحلیل‌های خود دست یابند. اما باید توجه داشته باشید که نباید خود را درگیر اندیکاتورهای فراوان سازید. چرا که این کار، تمرکز شما را سلب کرده و از چهارچوب اصلی معاملات خود خارج خواهید شد. البته استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار هم به شرط رعایت اعتدال، برای شما کمک‌ کننده خواهد بود.

با این حال، چنانچه به دنبال تقویت اعتبار سیگنال‌های دریافتی خود از اندیکاتور مکدی هستید، ترکیب آن با RSI، به شما کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس تست‌هایی که صورت گرفته است، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور مومنتوم، سیگنال‌های قوی‌تری داده و می‌توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

دانلود اندیکاتور مکدی

باید توجه داشته باشید که بر خلاف باور بسیاری از تازه‌واردان، اندیکاتور مکدی نیاز به دانلود نداشته و در تمامی سامانه‌های معاملاتی قابل دسترس می‌باشد. جهت اجرای اندیکاتور مکدی در سامانه‌های معاملاتی (برای نمونه متاتریدر)، کافی است پس از ورود، بر روی گزینه اندیکاتور (indicator) کلیک نمایید. در صفحه باز شده، عبارت "MACD" را وارد و انتخاب نمایید. جهت ایجاد تغییراتی در تنظیمات این اندیکاتور نیز تنها کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه فرمت را برگزینید.

سیگنال های اشتباه و نقاط ضعف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی علیرغم اینکه بسیار پر کاربرد می باشد اما محدودیت‌هایی را نیز می توان برای آن در نظر گرفت. یکی از اساسی‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، مشکلات مربوط به واگرایی این اندیکاتور است. به این صورت که مکدی، سیگنال بازگشتی صادر کرده اما در واقعیت بازگشتی اتفاق نمی‌افتد. به عبارتی، سبب ایجاد یک واگرایی مثبت کاذب می‌شود. علاوه بر این، واگرایی قادر نیست تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند. به عبارتی، مکدی، برای بازگشت‌های واقعی سیگنالی به ما نداده و در عین حال، بازگشت های زیادی را پیش‌بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتند. این امر در جریان تحلیل‌ها مشکل‌ ساز خواهد بود.

برای غلبه نمودن بر بروز چنین اشتباهاتی در معاملات، لازم است تا فیلترهای بیشتری را جهت ورود برای خود تعریف نماییم. به عنوان مثال در زمان خرید، چنانچه سیگنال خرید را از واگرایی دریافت نمودیم، تقاطع خط سیگنال و مکدی را نیز بررسی نماییم. در صورتی که هر دو، مورد تایید بودند، اقدام به معامله نماییم. با این کار اگرچه احتمال کاهش معاملات و کاهش سود متصور خواهد بود، اما در مقابل، سیگنال‌های اشتباه و گمراه کننده نیز به حداقل خواهند رسید.

  • واگرایی مثبت خطا، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک طرفه حرکت کند، مانند زمانی که سهم یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کرده یا در حال رنج زدن باشد. این حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از کف و سقف‌های قیمتی خود فاصله گرفته و به سمت صفر برود.

اندیکاتور مکدی در یک پاراگراف

اندیکاتور مکدی را می‌توان یکی از پر‌کاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین طرفداران تحلیل تکنیکال معرفی نمود. همانطور که گفته شد مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم بوده که پس از شروع یک روند، سیگنال‌هایی در خصوص اندازه آن می‌دهد. این اندیکاتور علیرغم محدودیت‌های اندکی که برای آن اعلام شد، در تشخیص روندها و قدرت آنها بسیار کمک کننده خواهد بود. اگر شما نیز از تازه‌واردان بازار هستید، توصیه می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را در روند تحلیل‌های خود، از یاد نبرید.

تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.
این اندیکاتور از خانواده اوسیلاتورها بوده و میتوان از آن سیگنال های مختلف گرفت که در این ویدئو در رابطه با آن صحبت کرده ایم.

اگر می‌خواهید در مورد آموزش اندیکاتور macd مطالعه کنید، کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

33 پاسخ به “تحلیل تکنیکال پیشرفته – MACD”

سلام . میدونم این سوالم شاید خستتون کنه ولی سوال مهمی برام . تعداداندیکاتورا که حدودا بیست تا میشه به صورت حروف لاتین نوشته شدن. من معنی همشون رو نمیدونم .که بخوام از کدمشون استفاده کنم . ولی در بخش فیلم های اموزشی اگاه اندیکاتورها تقریبا نصفشون به صورت فارسی نوشته شدند . من اگه بخوام اندیکاتور بندازم رو سهم اصلا نمیدونم کدام اندیکاتور چی هست چون اول باید معنی اندیکاتور رو که به انگلیسی نوشته رو بدونم معنی همشون رو نمیدونم و هر کدمشون دو تا تنظیمات داره . اگه تنظیمات یکیشون رو اشتباه ذخیره کنم تحلیلم اشتباه در میاد . ممنونم اگه دو تا سوالم رو جواب بدین . معنی اندیکاتورها و دو تا تنظیمات هر اندیکاتور . خیلی متشکرم

با سلام
بخش زیادی از اندیکاتورها معادل فارسی ندارند. تنظیمات اندیکاتورها با توجه به پلن معاملاتی هر فرد مشخص میشود. برای اینکه از کاربرد اندیکارتورها و تنظیمات آنها به طور کامل مطلع بشید بهتون پیشنهاد میکنم در کلاس های آموزشی شرکت کنید و یا ازکتابهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سلام .خسته نباشید . در تنظیمات مکدی در قسمت inputs چند پنجره وجود دارد این پنجره ها رو چگونه تنظیم کنیم و مفهوم هر پنجره چیست .

با سلام
تنظیمات موجود در بخش input برای تعیین تنظیمات دوره های کوتاه مدت(۶,۱۳,۱) ، میان مدت( ۱۲,۲۶,۹) و بلند مدت(۲۴,۵۲,۱۸) هست. به عنوان مثال در دوره کوتاه مدت fastlength=6 و ۱۳=slowlength و signal=1 است.

سلام و خسته نباشد چگونه macd و rsi را با هم هم دوره کنیم کدوم یکی از ورودی ها رو با مقدار ورودی rsi یکی کنیم ؟

با سلام
با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری شما (کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت) مقادیر ورودی متفاوت خواهد بود.

سلام . لطفا (( معنی )) اندیکاتورها که همگی بصورت حروف لاتین نوشته شده را توضیح دهید.. چون در لیست سه moving Average هست و دو Relative . و همچنین جهت تنطیمات [ دوره زمانی ] در مکدی و moving Average ها یه توضیحی مختصر بدهید. چون نمیدونم کدام پنجره بازه زمانی کوتاه مدت. میان مدت وبلند مدت هست. ممنون از راهنماییتون. .

با سلام
مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند
میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام، در بازه زمانی مورد نظر است، ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک وزنی و نمایی(weighted & exponential) بصورتی است، که هر چه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا می‌کند.
اندیکاتور moving average exponential نسبت به بقیه حساسیت بیشتری دارد.
بهترین تنظیمات moving average exponential اعداد ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند اما در کوتاه مدت از میانگین متحرک ۲۰ روزه هم استفاده میکنند

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا