MACD چیست

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

اندیکاتور مکدی ( MACD ) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

اندیکاتور مکدی MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط اندیکاتور مکدی MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

مکدی توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی منفی می‌شود.

هر قدر فاصله مکدی از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط مکدی (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی خواهد بود. و اگر مکدی پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI MACD چیست بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، اندیکاتور مکدی MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی برای واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در مکدی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در اندیکاتور مکدی MACD مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع مکدی (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام مکدی مانند استفاده از خود اندیکاتور مکدی MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت مکدی یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

اندیکاتور MACD چیست و چه کاربردی دارد؟

برای شروع سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید نسبت به آن بازار شناخت و آگاهی لازم را داشته باشید. به منظور شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز بهتر است در گام اول دانش خود را در ارتباط با این بازار، ارتقا دهید. در همین راستا سرمایه‌گذاران موفق با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی های معاملاتی در این بازار به سودهای ایده‌آلی دست پیدا می‌کنند. در این میان تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتورها است که با استفاده از آن‌ها امکان پیش‌بینی روند قیمتی سهام برای سرمایه‌گذار میسر می‌شود. در این مقاله قصد داریم اندیکاتور MACD را معرفی کنیم و نحوه استفاده از آن را در روند ارزیابی سهم را شرح دهیم. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها می‌توانید، مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟” را مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD خلاصه شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور قادر هستند که به لطف سه میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را در نمودار آن بررسی کنند. این سه میانگین متحرک که نام بردیم عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک 12 روزه
• میانگین متحرک 26 روزه
• میانگین متحرک 9 روزه

در راستای توضیحات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید:‌ میانگین متحرک در بورس چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توان سیگنال خریدوفروش سهام دریافت کرد. در ادامه نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند ارزیابی سهم‌های بورسی اشاره می‌کنیم.

اندیکاتور MACD از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور مکدی به صورت عمده از دو بخش تشکیل شده است. اگر به تصویر پایین دقت کنید بخش اول میله‌ها هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط MACD آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر در نمودار MACD چیست نزدیک می‌شوند ما شاهد یک سطح حمایتی در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک سطح مقاومتی در سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهام است.

نحوه دریافت سیگنال خریدوفروش با استفاده از اندیکاتور MACD

در بخش قبلی اشاره کردیم که اندیکاتور MACD از ترکیب دو خط میله‌ای و خط سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط با خط سیگنالی مهم‌ترین بخش ارزیابی و تحلیل سهام است؛ یعنی زمانی که ما طی بررسی‌های خود متوجه خط سیگنال در محدوده مثبت به درون میله‌ها باشیم (در محدوده بالای سطح صفر)، در این صورت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و بالعکس وقتی خط سیگنال درون میله‌ها و در حال خارج شدن از آن باشد، سیگنال خروج از سهم را در نظر خواهیم گرفت. این فرایند در محدوده منفی به نوعی عکس این ماجرا عمل می‌کند؛ یعنی زمانی که خط سیگنال در محدوده منفی وارد میله‌ها می‌شود، سیگنال فروش نمایان می‌شود و اگر خط سیگنال ما در محدوده منفی و در حال خروج از میله‌ها باشد، سیگنال خرید را در نظر خواهیم گرفت.

اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه خواهید شد که سیگنال خرید در سهام زمانی صدر شده است که خط آبی‌رنگ سریع‌تر از خط قرمزرنگ عبور کرده و به بالای آن صعود کند. در نقطه مقابل سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که خط آبی‌رنگ به زیر خط سیگنالی هدایت شود.

سیگنال خرید: مطابق تصویر پایین در نقطه سبزرنگی که مشخص شده است، خط آبی خط قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کرده و در ادامه روند سیگنال خرید برای تحلیل‌گر صادر شده است.

سیگنال فروش: در ادامه که شاهد نقطه آبی‌رنگ هستید، خط قرمزرنگ توسط خط آبی در جهت رو به پایین قطع شده است و درست در همین نقطه سیگنال فروش برای سهامدار صادر می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

استفاده از واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی از ارزیابی‌های سهام با استفاده از اندیکاتور MACD شاهد واگرایی در آن هستیم. این یعنی در چارت اصلی سهام ما یک قله بلندتر از قله قبلی داریم و در نقطه مقابل MACD چیست در بخش اندیکاتور قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خط روند دو قله چارت اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم، شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود و در این نقطه سیگنال اتمام یک روند صعودی به سرمایه‌گذار صادر می‌شود. نکته مهم این است که باید در چارت اصلی سهام قله دوم به شکل کامل تشکیل شود و حتی چند کندل بعد از آن که روند نزولی دارد هم باید شکل گرفته باشد تا بتوان از این روش برای دریافت سیگنال استفاده کرد. این امر به این دلیل دارای اهمیت است که افراد مبتدی در روند تحلیل خود دقتی MACD چیست به تشکیل کامل قله دوم ندارند و صحت تحلیل آن‌ها زیر سؤال خواهد رفت.

در نقطه مقابل، ممکن است در چارت اصلی سهام قله‌ای پایین‌تری از قله قبلی شکل بگیرد و در بخش اندیکاتور و متناظر با همان نقاط، قله‌ای بالاتر از قله قبلی ایجاد شود و زمانی که با استفاده از خطوط روند این قله‌ها را به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی مثبت خواهیم بود که به نوعی نمایانگر شروع یک روند صعودی در سهم خواهد بود. در این بخش هم باید دقت داشته باشید که در چارت اصلی قله دوم باید به صورت کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل رو به بالا هم باید وجود داشته باشد تا با اطمینان بیشتر بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم. پس به زبان ساده، زمانی که شما در استفاده از اندیکاتور MACD با واگرایی منفی مواجه شدید باید برای فروش سهام اقدام کنید و در زمان کشف یک واگرایی مثبت برای خرید آن سهام اقدام کنید.

سخن آخر

به صورت کلی فرایند تحلیل تکنیکال به قدری برای سرمایه‌گذارانی که به صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند دارای اهمیت است که استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده‌های این تحلیل انتخاب می‌کنند. در این میان ما به اهمیت اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اشاره کردیم که به چه شکل می‌توان از آن برای دریافت سیگنال خریدوفروش در بازار بورس استفاده کرد. دقت داشته باشید نتیجه‌گیری نهایی خود را فقط با استفاده از یک اندیکاتور نگیرید، بلکه روش درست و منطقی این است که به صورت هم‌زمان از اندیکاتورهای دیگر هم برای بالا بردن دقت تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. به همین منظور اندیکاتور RSI هم دارای ارزش بسیاری است و تحلیل‌گران معمولا با ترکیب این دو اندیکاتور در بازار سیگنال‌های بسیار معتبرتری دریافت می‌کنند. در نهایت باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال بیشتر برای افرادی که استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارند مناسب است و افرادی که استراتژی معاملاتی بلند‌مدت دارند بهتر است از تحلیل بنیادی برای تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. البته در نظر داشته باشید که تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولا از داده‌های حاصل از هر دوی این روش‌ها استفاده می‌کنند.

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در MACD چیست شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می MACD چیست پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

چگونه از اندیکاتور مکدی MACD استفاده کنیم؟

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند ، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال ، اولویت اصلی در معاملات ، اینست که بتوانیم روند را پیدا کنیم ، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD ، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود.

• اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر اعداد “12 ، 26 ، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید ، تفسیر آن اینگونه است:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
• 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
• آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).

خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی ، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا ، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال ، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر ، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام ، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید ، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم ، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر ، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است ، دوست من ، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب ، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با “سرعت” های متفاوت وجود دارد ، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت ، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد ، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این “تقاطع” اتفاق می افتد و خط سریع شروع به “انحراف گرفتن” می کند یا از خط کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند ، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند ، هیستوگرام بزرگتر می شود ، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا ، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر ، می تواند معکوس شود.

از آن زمان ، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید ، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید ، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی ، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال ، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود ، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1 : یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2 : در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است MACD چیست و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید، در پایین مقاله لینک دانلود برای متاتریدر 4 قرار داده شده است.

آموزش تصویری اندیکاتور مکدی

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

مقدمه

انواع اندیکاتور مکدی

مکدی مدرن

مکدی کلاسیک

طرح سوال

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

“مقدمه”

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتورها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است.

آقای جرالد سالها بر روی داده ها و شکل ظاهری این اندیکاتور کار کرد تا به شکلی دربیاد که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، ایشان زمان زیادی برای تکمیل این اندیکاتور گذاشتند و در ادامه در مورد انواع مکدی و آموزش تصویری اندیکاتور مکدی هم توضیح خواهیم داد.

برای فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر باید طبق تصویر زیر عمل فرمایید .

در متاتریدر مکدی مدرن بصورت پیشفرض قرار داده شده است.

[su_service title=”انواع اندیکاتور مکدی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”مکدی کلاسیک” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

چندسالی هست که شکل و شمایل مکدی تغییر پیدا کرده . که به دو دسته مکدی کلاسیک و مکدی مدرن تقسیم شده اند.

در تعداد محدودی بروکر باینری آپشن اندیکاتور مکدی بصورت کلاسیک هست مانند همان عکسی که در بالا درج شده .

کارکرد مکدی کلاسیک به این صورت هست که از دو خط سبز و قرمز رنگ تشکیل شده ، ولی اگر در فارکس کار میکنید ، در پیشفرض متاتریدر ، مکدی بصورت مدرن قرار داده شده است که اگر از شکل ظاهری آن خوشتان نمی آید میتوانید فایل نصبی مکدی کلاسیک را از اینترنت دانلود کرده و بروی متاتریدر خود نصب نمایید.

خط قرمز رنگ به نام Signal و خط سبز رنگ به نام MACD است که از میله هایی عمودی عبور میکنند که هیستوگرام نام دارند .

هر زمان خط مکدی به هر سمتی خط سیگنال را شکست ما به همان سمت پوزیشن میگیریم . بطور مثال اگر خط مکدی به سمت بالا خط سیگنال را شکست باید این احتمال را بدهید که نمودار یک سیر صعودی خواهد داشت و در روند های نزولی این مورد بلعکس هست.

هر زمان خطوط از بین میله ها یکدیگر را قطع کردند نشان اعتبار بسیار ضعیف سیگنال دارد و سعی کنید تا جای ممکن در این موقعیت وارد معامله نشوید چرا که ریسک بیشتری شامل حالتان میشود.

به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که یکی از معیار های اعتبار سنجی سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی هستند و بدون این میله ها نمیتوانید تصمیمات درستی در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید.

[su_service title=”مکدی مدرن” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

اما نوع دوم این اندیکاتور که مکدی مدرن نام دارد از یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل شده و خط مکدی در این نوع حذف گردیده.

به عبارتی خط مکدی تبدیل به هیستوگرام شده و بلعکس مکدی کلاسیک اگر خط سیگنال در میله ها حرکت کند دارای اعتباری خوبی هست.

اگر به عکس زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که خط سیگنال به هر طرفی که میله ها را قطع کرده نمودار به همان سمت صعود و یا نزول داشته .

ویدئویی تهیه کردیم تا در نمودار این اندیکاتور را آموزش دهیم و درک بهتری نسبت آن پیدا کنید ، پیشنهاد میشود حتما مشاهده فرمایید ، عزیزانی که با فیلتر شکن هستند ممکن است نتوانند ویدئوی زیر را مشاهده نمایند ، لذا ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کرده و مجددا صفحه را بارگذاری نمایید .

این را بخاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید فقط با اندیکاتور مکدی macd وارد یک معامله شوید ، منطقی نیست که معیار ورود یا خروج از پوزیشن یک معامله گر فقط با استفاده از یک اندیکاتور صورت بگیرد. هر اندیکاتوری ورودی های مربوط به خودش را دارد و پیشنهاد میکنم یا به سراغ یک استراتژی کاربردی و بسیار دقیق بروید و یا خودتان با صرف چند ماه زمان و آزمون و خطای بسیار چند اندیکاتور را در کنار یکدیگر استفاده کنید تا به بازدهی خوبی برسید (تحلیل تکنیکال را فراموشی نکنید چرا که در کنار یک استراتژی باید به تحلیل های تکنیکال نیز مسلط باشید قطعا مهمترین مبحث و دلیل موفقیت در بازارهای مالی تسلط کامل بر الگو های تحلیل تکنیکال است)

“طرح سوال”

“برخی از دوستان پرسیده بودند از چه اندیکاتور هایی در کنار مکدی استفاده کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم :

در جواب باید خدمتتان عرض کنیم که تا جای ممکن خودتان را درگیر اندیکاتور های فراوان نکنید به این دلیل که تمرکز خود را از دست داده و از چهار چوب معامله مانند تحلیل کردن نمودار خارج میشوید در حال حاضر طی تست هایی که انجام داده ایم اندیکاتور rsi یا مومنتوم را میتوانید در کنار macd استفاده کنید تا سیگنال های یکدیگر را تایید کنند .

آیا از ربات هایی که در سطح اینترنت موجود است میتوان سیگنال گرفت و همچنین آن سیگنال ها را با کمک اندیکاتور مکدی تایید کرد ؟

در رابطه به این سوال باید بگوییم که صد ها و هزاران ربات سیگنال دهی در جهان وجود دارد و اگر قرار این ربات ها رقت کافی و بازدهی لازمه را داشته باشند ، دیگر معامله گران از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال هیچ استفاده ای نمیکردند و عملا یک فرد مبتدی هم میتوانست براحتی آب خوردن از بازارهای جهانی سود های هنگفتی بدست آورد ، لذا بهتر است که منطقی فکر کنید و گول تبلیغات پیج های اینستاگرام و برخی از سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را نخورید .

اندیکاتور مکدی دارای چه اجزایی می باشد؟

دارای دو خط محاسبات میانگین می باشد به نام های خط سیگنال و خط مکدی ، ویژگی خط مکدی تند و نوسانی زیاد دارد ، ولی خط سیگنال کند و کم نوسان است.

قسمت سوم هیستوگرام مکدی می باشد: در اصل اختلاف بین خط سیگنال و خط مکندی را نشان میدهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتور ها از ساده ترین ، MACD چیست پرکاربردترین و محبوبترین ها به شمار می آید، به خاطر داشته باشید از مکدی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل کردن تکنیکال استفاده کرد .

میتوان علت محبوبیت مکدی را دربین اندیکاتور ها این دانست که میتواند همزمان میزان روند و بازگشت را بررسی کند.

پیشهاد ما به شما این است در هنگام ناپایدار بودن بازار سرمایه از اندیکاتور مکدی استفاده نکنید.